团队最优控制问题中的Witsenhausen反例研究
1. 优化的Witsenhausen解决方案
在研究团队最优控制问题时,优化的Witsenhausen(OW)解决方案是一个重要的概念。对于控制函数,我们考虑形式为(9.31)的函数,其中ε是一个“自由标量”。这个标量需要被确定,以最小化成本(9.28),即对于给定的k和σx值,最小化ˆJW[ε sgn(y1), ε tanh (εy2)]。对应于使ˆJW最小化的标量ε◦的控制函数,被称为优化的Witsenhausen(OW)控制函数。
需要指出的是,OW解决方案仅在k²和σx²平面的有限部分优于最佳线性解决方案。在图9.9中,这个部分由灰色区域表示,该区域是通过数值方法确定的。不出所料,对于不太 大的k值,这个区域包含曲线σx²k² = 1(对应于Witsenhausen所考虑的情况),在图中由虚线表示。当然,灰色区域不包含半轴k² = 0。因为如果k² = 0,那么任何一对控制函数μ1(y1) = μ2(y2) = 常数都会使成本ˆJW降为零。
2. ERIM在近似解决问题W中的应用
为了近似解决问题W,我们应用扩展随机迭代方法(ERIM)。通常,这需要将决策者(DM)的控制函数u1 = μ1(y1)和u2 = μ2(y2)约束为有限级数展开(FSP)函数的形式,即u1 = ˜μ1(y1, w1n1)和u2 = ˜μ2(y2, w2n2),分别用于近似最优控制函数μ◦1和μ◦2。
将FSP函数˜μ1和˜μ2代入成本JW(μ1, μ2),得到成本函数JW(wn, x, η),其中wn ≜ col (w1n1, w2n2)。因此,对于不断增加的全局模型复杂度n,我们需要解决非线性规划
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