alor

package module
v0.2.2 Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

 Go to latest Published: Jul 7, 2026 License: AGPL-3.0 Imports: 11 Imported by: 0

README

alor

Go HTTP client for the Alor broker API.

A curated facade over the shared restkit HTTP-JSON transport, exposing typed methods for Alor's REST endpoints — quotes, securities, orders, positions, trades, and order management. Response models are code-generated from Alor's OpenAPI spec with oapi-codegen (types only — plain structs, no generated client), and the package pulls in no code-generator runtime. Bearer-token auth (auto-refreshing) and the X-REQID order idempotency header are layered on via restkit request hooks; the HTTP transport is OpenTelemetry-instrumented.

Out of scope: WebSocket / streaming, the ?format=Slim / Simple response variants (the facade requests Heavy only), OAuth code-flow bootstrap, GraphQL.

Features

  • Typed methods for Alor's REST surface: market data (quotes, order book, candles, trades), client info (orders, positions, summary, risk), trading (place/replace/cancel market, limit, stop, and stop-limit orders), order estimation, and order-group management.
  • Auto-refreshing oauth2.TokenSource for Alor's non-RFC /refresh endpoint (auth package), composable with golang.org/x/oauth2 for third-party apps.
  • Typed errors matched with errors.As (no sentinels), with the underlying cause preserved via %w.
  • OpenTelemetry tracing + metrics on the HTTP transport via the global providers.
  • Exact decimals (udecimal) and strict UUIDs — no lossy float64 decode.

Install

go get github.com/acidsailor/alor

Requires Go 1.26+.

Quickstart

package main

import (
	"context"
	"log"
	"os"

	"github.com/acidsailor/alor"
	"github.com/acidsailor/alor/auth"
)

func main() {
	ts, err := auth.New(auth.HostProduction, os.Getenv("ALOR_REFRESH_TOKEN"))
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	c, err := alor.NewClient(alor.EndpointProduction, ts)
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}

	query := "SBER"
	securities, err := c.MarketData.Search(context.Background(),
		alor.MarketDataSearchRequest{Query: &query})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	log.Printf("%+v", securities)
}

Operations are grouped into service facades on the client (c.Orders, c.StopOrders, c.OrderGroups, c.Portfolio, c.Trades, c.MarketData). Each method takes a context plus a single XxxRequest struct — required fields as values, optional query filters as pointers (nil omits the parameter) — and returns a pointer to the response (*T; collections are []T). c.ServerTime stays a top-level method.

Placing an order

Order-command methods carry a ReqID (the X-REQID idempotency key): mint a unique value per command and reuse it on retries so a resend cannot double-submit.

resp, err := c.Orders.PlaceLimit(ctx, alor.OrdersPlaceLimitRequest{
	ReqID: uuid.NewString(),
	Order: order, // alor.OrdersActionsLimitTVPost
})

Authentication

auth.New takes the long-lived refresh token from alor.dev/myapps and returns an oauth2.TokenSource that mints access tokens via Alor's /refresh endpoint. Access tokens live ~30 minutes; NewClient automatically wraps the source in oauth2.ReuseTokenSource, caching minted tokens until the JWT exp elapses.

For apps acting on behalf of other Alor users, the /authorize + /token flow is RFC 6749 compliant — bootstrap with standard golang.org/x/oauth2 and feed the returned refresh_token into auth.New:

oauthTok, _ := oauthCfg.Exchange(ctx, code)
ts, err := auth.New(auth.HostProduction, oauthTok.RefreshToken)

Any oauth2.TokenSource works — e.g. oauth2.StaticTokenSource for a short-lived access token.

Configuration

Hosts
Constant Value
alor.EndpointProduction https://api.alor.ru API
alor.EndpointTest https://apidev.alor.ru API (separate refresh token)
auth.HostProduction https://oauth.alor.ru OAuth
auth.HostTest https://oauthdev.alor.ru OAuth

The test environment requires a separate refresh token from the Alor dev cabinet.

Options

NewClient and auth.New accept functional options. By default the HTTP client has a 30s timeout and the stdlib transport.

  • alor.WithHTTPClient(*http.Client) — custom round-tripper / timeout / proxy (nil falls back to the default).
  • alor.WithInitialToken(*oauth2.Token) — seed the refresh cache from a persisted token to skip the first /refresh (nil is a no-op).
  • auth.WithHTTPClient(*http.Client) — same, for the /refresh transport. The client MUST NOT be wrapped with an oauth2.Transport backed by the same source (infinite refresh recursion).
  • auth.WithAllowedPortfolios(...string) — scope the issued JWT to specific portfolio IDs.
c, err := alor.NewClient(alor.EndpointProduction, ts,
	alor.WithHTTPClient(&http.Client{Timeout: 60 * time.Second}),
	alor.WithInitialToken(persisted),
)

The resulting *alor.Client and *auth.TokenSource are immutable and safe for concurrent use.

Environment

The library reads no environment variables. The quickstart reads ALOR_REFRESH_TOKEN only as an example source for the refresh token — substitute your own secret loading.

Errors

Failures are the restkit typed errors, re-exported as aliases so you match them with errors.As (no sentinels). The cause is preserved via %w.

var ce *alor.ConfigError   // NewClient misuse (nil TokenSource, empty endpoint)
errors.As(err, &ce)

var re *alor.ResponseError // non-2xx response
if errors.As(err, &re) { _ = re.StatusCode; _ = re.Body }

var qe *alor.RequestError  // any other per-call failure
if errors.As(err, &qe) { _ = qe.Op } // "hook", "send", "unmarshal", ...

errors.Is(err, context.DeadlineExceeded) // wrapped cause survives unwrap

The auth package re-exports the same three types as its own aliases (auth.ConfigError / auth.ResponseError / auth.RequestError); a non-2xx /refresh (e.g. a 401/403 for a bad or expired refresh token) is an *auth.ResponseError, reachable through a bearer-hook *alor.RequestError.

4xx error bodies are surfaced as the raw ResponseError.Body string, not typed DTOs — unmarshal it yourself if you need structured error payloads.

OpenTelemetry

The client's HTTP transport is wrapped with otelhttp, emitting client spans and HTTP metrics through the globally configured providers (otel.SetTracerProvider / otel.SetMeterProvider). With nothing configured the no-op provider drops them. There is no per-client option — wire the globals once at process start.

Regenerating the models

The response structs live in models.gen.go, produced by oapi-codegen (models only) from a spec assembled via a declarative OpenAPI Overlay (spec/overlay.yml). The spec stages run through Docker; generation is a go run:

task spec      # refresh spec/spec-upstream.yml from upstream Alor
task overlay   # apply spec/overlay.yml -> spec/spec.yml (Speakeasy, --strict)
task gen       # oapi-codegen -> models.gen.go (fails on any warning)
task deref     # redocly bundle --dereferenced -> spec/spec-deref.json
task check     # lint + test

models.gen.go is generated — do not edit it by hand.

Disclaimer

This library is provided "as is", without warranty of any kind. The author assumes no financial, legal, or other liability for any losses, damages, or consequences arising from the use of this library, including but not limited to losses incurred through trading, order placement, or interaction with the Alor API.

Nothing in this library, its documentation, or examples constitutes investment advice, a recommendation, or solicitation to buy or sell any financial instrument. All trading decisions are solely the responsibility of the user. Consult a licensed financial advisor before making investment decisions.

Отказ от ответственности

Библиотека предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Автор не несёт финансовой, юридической или иной ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этой библиотеки, включая, но не ограничиваясь, убытки от торговли, выставления ордеров или взаимодействия с API Alor.

Ничто в этой библиотеке, её документации или примерах не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением или побуждением к покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов. Все торговые решения принимаются пользователем самостоятельно и под его ответственность. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.

License

GNU AGPL v3.

Documentation

Overview

Package alor is a Go client for the Alor broker API. Response models are generated from the OpenAPI spec by oapi-codegen (models.gen.go) as plain structs; the HTTP transport is the shared restkit core (auth, query, and the X-REQID idempotency header ride on restkit request hooks), and the curated facade methods live in wrappers.go.

Package alor error types are the shared restkit types, re-exported as aliases so callers match them with errors.As without importing restkit: 

var re *alor.ResponseError
if errors.As(err, &re) { _ = re.StatusCode } // non-2xx, e.g. 400

var re *alor.RequestError
if errors.As(err, &re) { _ = re.Op }          // "hook", "send", "unmarshal", ...

No sentinel errors: the typed error IS the category. Each wraps its cause via %w, so the cause survives an unwrap — a bearer-auth-hook *RequestError still reaches the auth package's restkit *ResponseError/*RequestError via errors.As, a transport failure still reaches a *url.Error or context.Canceled/DeadlineExceeded, and so on.

Package alor provides primitives to interact with the openapi HTTP API.

Code generated by github.com/oapi-codegen/oapi-codegen/v2 version v2.5.0 DO NOT EDIT.

Index

Constants

View Source 
const (
	EndpointProduction = "https://api.alor.ru"
	EndpointTest       = "https://apidev.alor.ru"
)
View Source 
const (
	OpMarshal   = restkit.OpMarshal   // encoding the request body to JSON
	OpBuild     = restkit.OpBuild     // constructing the *http.Request
	OpHook      = restkit.OpHook      // a request hook returned an error
	OpSend      = restkit.OpSend      // the HTTP round-trip
	OpRead      = restkit.OpRead      // reading the response body
	OpUnmarshal = restkit.OpUnmarshal // decoding the 2xx body
)

RequestError.Op values, re-exported so callers can match the failed stage without importing restkit.

View Source 
const (
	BearerAuthScopes = "bearerAuth.Scopes"
)

Variables

This section is empty.

Functions

This section is empty.

Types

type ArrayAllowedPortfolios 

type ArrayAllowedPortfolios = []FieldIdentifierPortfolioFOND

ArrayAllowedPortfolios Список портфелей, на которые распространяется действие Access токена. Значение всегда является массивом вида `["portfolio1", "portfolio2"]`

type ArrayAsksSimple 

type ArrayAsksSimple = []ResponseOrderBookAskSimple

ArrayAsksSimple Список асков в биржевом стакане

type ArrayBidsSimple 

type ArrayBidsSimple = []ResponseOrderBookBidSimple

ArrayBidsSimple Список бидов в биржевом стакане

type ArrayBuyingPowerByCurrencySimple 

type ArrayBuyingPowerByCurrencySimple = []ObjectBuyingPowerByCurrencySimple

ArrayBuyingPowerByCurrencySimple Массив данных о покупательной способности

type Client 

type Client struct {
	Orders      *ordersService
	StopOrders  *stopOrdersService
	OrderGroups *orderGroupsService
	Portfolio   *portfolioService
	Trades      *tradesService
	MarketData  *marketDataService
	// contains filtered or unexported fields
}

Client is the Alor API client. Operations are methods on the per-service facades (client.Orders, client.MarketData, ...); each authenticates with a bearer token and returns a non-2xx as a *ResponseError or any other per-call failure as a *RequestError (cause preserved).

A Client is immutable after construction and safe for concurrent use.

OTel instrumentation flows through the global providers (otel.GetTracerProvider, otel.GetMeterProvider): the restkit transport is wrapped with otelhttp, emitting client spans and the standard HTTP client metrics. Callers wire it by setting the globals.

func NewClient 

func NewClient(
	endpoint string,
	ts oauth2.TokenSource,
	opts ...Option,
) (*Client, error)

NewClient builds a Client that authenticates every request with a bearer token from ts, applying any options. Use EndpointProduction or EndpointTest for endpoint. For ts, pass auth.New for Alor's auto-refresh flow, or any other oauth2.TokenSource.

ts is wrapped with oauth2.ReuseTokenSource, so tokens are cached until their Expiry and concurrent refreshes are serialized. No network calls happen during construction; the first refresh happens on the first request — to skip it (e.g. resuming from a persisted token), seed the cache via WithInitialToken.

Returns a *ConfigError if ts is nil or endpoint is empty.

func (*Client) ServerTime 

func (c *Client) ServerTime(ctx context.Context) (int64, error)

ServerTime returns Alor's current server time as a Unix timestamp (seconds).

type CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONBody 

type CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONBody struct {
	// ExecutionPolicy Тип группы заявок:
	//  * `OnExecuteOrCancel` — Группа отменяется при отмене/выполнении/редактировании любой заявки
	//  * `IgnoreCancel` — Группа отменяется при исполнении заявки. При отмене или редактировании заявки — заявка удаляется из группы, группа остаётся активной
	//  * `TriggerBracketOrders` — Группа, содержащая одну лимитную заявку и несколько стопов. Для создания группы, стоп-заявки должны быть созданны с флагом 'Activate = false'. После выполнения лимитной заявки, активируются стоп-заявки
	ExecutionPolicy *FieldExecutionPolicy `json:"executionPolicy,omitempty"`

	// Orders Заявки, из которых будет состоять группа
	Orders *[]ObjectOrderGroupItem `json:"orders,omitempty"`
}

CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONBody defines parameters for CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPut.

type CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONRequestBody 

type CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONRequestBody CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONBody

CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPutJSONRequestBody defines body for CommandapiApiOrderGroupsOrderGroupIdPut for application/json ContentType.

type CommandapiApiOrderGroupsPostJSONBody 

type CommandapiApiOrderGroupsPostJSONBody struct {
	// ExecutionPolicy Тип группы заявок:
	//  * `OnExecuteOrCancel` — Группа отменяется при отмене/выполнении/редактировании любой заявки
	//  * `IgnoreCancel` — Группа отменяется при исполнении заявки. При отмене или редактировании заявки — заявка удаляется из группы, группа остаётся активной
	//  * `TriggerBracketOrders` — Группа, содержащая одну лимитную заявку и несколько стопов. Для создания группы, стоп-заявки должны быть созданны с флагом 'Activate = false'. После выполнения лимитной заявки, активируются стоп-заявки
	ExecutionPolicy *FieldExecutionPolicy `json:"executionPolicy,omitempty"`

	// Orders Заявки, из которых будет состоять группа
	Orders *[]ObjectOrderGroupItem `json:"orders,omitempty"`
}

CommandapiApiOrderGroupsPostJSONBody defines parameters for CommandapiApiOrderGroupsPost.

type CommandapiApiOrderGroupsPostJSONRequestBody 

type CommandapiApiOrderGroupsPostJSONRequestBody CommandapiApiOrderGroupsPostJSONBody

CommandapiApiOrderGroupsPostJSONRequestBody defines body for CommandapiApiOrderGroupsPost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONBody struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPut for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPutParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONBody struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// IcebergVariance Амплитуда отклонения (в % от постоянной части) случайной надбавки к видимой части айсберг-заявки, указанная при создании лимитной заявки. Только срочный рынок
	IcebergVariance *FieldQuantityVariance `json:"icebergVariance,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPostParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsLimitPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONBody struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPut for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPutParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONBody struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPostParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsMarketPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONBody struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// IcebergVariance Амплитуда отклонения (в % от постоянной части) случайной надбавки к видимой части айсберг-заявки, указанная при создании лимитной заявки. Только срочный рынок
	IcebergVariance *FieldQuantityVariance `json:"icebergVariance,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена выставляемой биржевой заявки
	Price *FieldPriceLimit `json:"price,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPostParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONBody struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена выставляемой биржевой заявки
	Price *FieldPriceLimit `json:"price,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPut for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPutParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopLimitStopOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONBody struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPostParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONBody struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONRequestBody CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPut for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutParams struct {
	// XREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса.
	// Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора
	XREQID HeaderXREQID `json:"X-REQID"`

	// XALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.
	//
	// Уникальный идентификатор запроса.
	XALORREQID *HeaderXALORREQID `json:"X-ALOR-REQID,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPutParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersActionsStopStopOrderIdPut.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParams struct {
	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange `form:"exchange" json:"exchange"`

	// Portfolio Идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio QueryPortfolioFONDRequired `form:"portfolio" json:"portfolio"`

	// Stop Является стоп-заявкой?
	Stop *QueryStopOptional `form:"stop,omitempty" json:"stop,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDelete.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange string

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDelete. 

const (
	CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchangeMOEX CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange = "MOEX"
	CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchangeSPBX CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersAllDeleteParamsExchange.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONBody = []ObjectEstimateOrder

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONBody defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPost.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONRequestBody = CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONBody

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPostJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimateAllPost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimatePostJSONRequestBody 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimatePostJSONRequestBody = ObjectEstimateOrder

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimatePostJSONRequestBody defines body for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersEstimatePost for application/json ContentType.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParams 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParams struct {
	// Portfolio Идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio QueryPortfolioFONDRequired `form:"portfolio" json:"portfolio"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	Exchange CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchange `form:"exchange" json:"exchange"`

	// Stop Является стоп-заявкой?
	Stop QueryStopRequired `form:"stop" json:"stop"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`
}

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParams defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDelete.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchange 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchange string

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchange defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDelete. 

const (
	CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchangeMOEX CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchange = "MOEX"
)

Defines values for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsExchange.

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat 

type CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat string

CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat defines parameters for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDelete. 

const (
	CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormatHeavy  CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat = "Heavy"
	CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormatSimple CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat = "Simple"
	CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormatSlim   CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for CommandapiWarptransTradeV2ClientOrdersOrderIdDeleteParamsFormat.

type ConfigError 

type ConfigError = restkit.ConfigError

ConfigError is invalid NewClient construction input (a nil TokenSource or an empty endpoint).

type EstimateOrder 

type EstimateOrder = ObjectEstimateOrder

EstimateOrder Модель заявки для оценки стоимости и количества в лотах

type EstimateOrders 

type EstimateOrders = []ObjectEstimateOrder

EstimateOrders Список заявок для оценки стоимости и количества в лотах

type FieldAccruedInterest 

type FieldAccruedInterest = udecimal.Decimal

FieldAccruedInterest Начислено (НКД)

type FieldAskPrice 

type FieldAskPrice = udecimal.Decimal

FieldAskPrice Цена лота в ближайшем аске в стакане

type FieldAskVolumeClosest 

type FieldAskVolumeClosest = int64

FieldAskVolumeClosest Количество лотов в ближайшем аске в стакане по данным с биржи

type FieldAskVolumeTotal 

type FieldAskVolumeTotal = int64

FieldAskVolumeTotal Суммарное количество лотов во всех асках в биржевом стакане

type FieldBaseSwapPrice 

type FieldBaseSwapPrice = udecimal.Decimal

FieldBaseSwapPrice Только валютный рынок. Базовая цена сделки, используемая при расчёте и котировке валютных свопов

type FieldBidPrice 

type FieldBidPrice = udecimal.Decimal

FieldBidPrice Цена лота в ближайшем биде в стакане

type FieldBidVolumeClosest 

type FieldBidVolumeClosest = int64

FieldBidVolumeClosest Количество лотов в ближайшем биде в стакане по данным с биржи

type FieldBidVolumeTotal 

type FieldBidVolumeTotal = int64

FieldBidVolumeTotal Суммарное количество лотов во всех бидах в биржевом стакане

type FieldBoard 

type FieldBoard = string

FieldBoard Код режима торгов (Борд): * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/) * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`

type FieldBrokerSymbol 

type FieldBrokerSymbol = string

FieldBrokerSymbol Пара Биржа:Тикер

type FieldBudget 

type FieldBudget = udecimal.Decimal

FieldBudget Бюджет заявки на покупку инструмента. Используется для расчёта возможного количества лотов инструмента, доступных для приобретения.

Бюджет не может превышать фактическое значение денежных позиций портфеля. Если заданное значение больше доступного количества денежных средств, при расчёте заявки будут использоваться имеющиеся средства без учёта позиций других инструментов.

Если в теле запроса задано поле `price`, его значение будет использовано при расчёте заявки в качестве цены инструмента. В противном случае будет использована рыночная цена инструмента, действовавшая в момент отправки запроса.

Одновременное использование в запросе параметров `budget` и `lotQuantity` бессмысленно — указание бюджета позволяет рассчитать максимальное количество лотов инструмента, доступных к покупке за заданную сумму, тогда как `lotQuantity` явно указывает желаемое количество лотов.

type FieldBuyingPower 

type FieldBuyingPower = udecimal.Decimal

FieldBuyingPower Покупательная способность

type FieldBuyingPowerAtMorning 

type FieldBuyingPowerAtMorning = udecimal.Decimal

FieldBuyingPowerAtMorning Покупательная способность на утро

type FieldCFICode 

type FieldCFICode = string

FieldCFICode Тип ценной бумаги согласно стандарту ISO 10962

type FieldCalculationTime 

type FieldCalculationTime = Time

FieldCalculationTime Дата и время расчёта показателей риска в формате UTC

type FieldCandlestickTimeNext 

type FieldCandlestickTimeNext = int64

FieldCandlestickTimeNext Время (UTC) начала следующей свечи

type FieldCandlestickTimePrevious 

type FieldCandlestickTimePrevious = int64

FieldCandlestickTimePrevious Время (UTC) начала предыдущей свечи

type FieldChangePercent 

type FieldChangePercent = udecimal.Decimal

FieldChangePercent Относительное изменение цены

type FieldChangeValue 

type FieldChangeValue = udecimal.Decimal

FieldChangeValue Разность цены и цены предыдущего закрытия

type FieldClientType 

type FieldClientType string

FieldClientType Тип клиента:

  • `LowRisk` — Клиент с начальным уровнем риска (КНУР)
  • `StandardRisk` — Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)
  • `HighRisk` — Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)
  • `Special` — Клиент с особым уровнем риска (КОУР)
const (
	HighRisk     FieldClientType = "HighRisk"
	LowRisk      FieldClientType = "LowRisk"
	Special      FieldClientType = "Special"
	StandardRisk FieldClientType = "StandardRisk"
)

Defines values for FieldClientType.

type FieldCollectedFee 

type FieldCollectedFee = udecimal.Decimal

FieldCollectedFee Списанный сбор

type FieldCommission 

type FieldCommission = udecimal.Decimal

FieldCommission Суммарная комиссия (null для Срочного рынка)

type FieldComplexProductCategory 

type FieldComplexProductCategory string

FieldComplexProductCategory Требуемая категория для осуществления торговли инструментом:

  • `Unknown` — Неизвестная категория
  • “ — Нет ограничений
  • `0` — Инструменты, предназначенные для КИ
  • `1` — Необеспеченные сделки
  • `2` — Производные финансовые инструменты
  • `3` — Договоры репо, требующие тестирования
  • `4` — Структурные облигации, не предназначенные для КИ
  • `5` — ЗПИФ, не предназначенные для КИ
  • `6` — Облигации российских эмитентов без рейтинга
  • `7` — Облигации иностранных эмитентов, исполнение по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ без рейтинга
  • `8` — Облигации со структурным доходом
  • `9` — Акции, не включенные в котировальные списки
  • `10` — Иностранные акции, требующие проведения тестирования
  • `11` — Паи/акции ETF, не включенные в котировальные списки и допущенные к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с "ответственным" лицом
  • `12` — Паи/акции ETF, не включенные в котировальные списки и допущенные к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с "ответственным" лицом
  • `13` — Облигации российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги
  • `14` — Облигации российских эмитентов с "юрисдикцией" выпуска вне рамок разрешенных
  • `15` — Облигации иностранных эмитентов с "юрисдикцией" эмитента вне рамок разрешенных
  • `16` — Резерв
  • `17` — Все бумаги, не попадающие под тесты из Базового стандарта. Ценные бумаги без листинга на Санкт-Петербургской бирже, возникшие в результате корпоративных событий
const (
	Empty       FieldComplexProductCategory = ""
	LessThannil FieldComplexProductCategory = "<nil>"
	N0          FieldComplexProductCategory = "0"
	N1          FieldComplexProductCategory = "1"
	N10         FieldComplexProductCategory = "10"
	N11         FieldComplexProductCategory = "11"
	N12         FieldComplexProductCategory = "12"
	N13         FieldComplexProductCategory = "13"
	N14         FieldComplexProductCategory = "14"
	N15         FieldComplexProductCategory = "15"
	N16         FieldComplexProductCategory = "16"
	N17         FieldComplexProductCategory = "17"
	N2          FieldComplexProductCategory = "2"
	N3          FieldComplexProductCategory = "3"
	N4          FieldComplexProductCategory = "4"
	N5          FieldComplexProductCategory = "5"
	N6          FieldComplexProductCategory = "6"
	N7          FieldComplexProductCategory = "7"
	N8          FieldComplexProductCategory = "8"
	N9          FieldComplexProductCategory = "9"
	Unknown     FieldComplexProductCategory = "Unknown"
)

Defines values for FieldComplexProductCategory.

type FieldCurrencyCode 

type FieldCurrencyCode = string

FieldCurrencyCode Код валюты расчетов

type FieldCustomComment 

type FieldCustomComment = string

FieldCustomComment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов

type FieldDescription 

type FieldDescription = string

FieldDescription Короткое описание на русском языке

type FieldExchangeCode 

type FieldExchangeCode string

FieldExchangeCode Биржа:

  • `MOEX` — Московская биржа
  • `SPBX` — СПБ Биржа
const (
	FieldExchangeCodeMOEX FieldExchangeCode = "MOEX"
	FieldExchangeCodeSPBX FieldExchangeCode = "SPBX"
)

Defines values for FieldExchangeCode.

type FieldExecutionCondition 

type FieldExecutionCondition string

FieldExecutionCondition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:

  • `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
  • `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
  • `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
  • `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
const (
	Less        FieldExecutionCondition = "less"
	Lessorequal FieldExecutionCondition = "lessorequal"
	More        FieldExecutionCondition = "more"
	Moreorequal FieldExecutionCondition = "moreorequal"
)

Defines values for FieldExecutionCondition.

type FieldExecutionPeriod 

type FieldExecutionPeriod string

FieldExecutionPeriod Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:

  • `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
  • `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
  • `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
  • `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
  • `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
  • `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
const (
	Attheclose        FieldExecutionPeriod = "attheclose"
	Bookorcancel      FieldExecutionPeriod = "bookorcancel"
	Fillorkill        FieldExecutionPeriod = "fillorkill"
	Goodtillcancelled FieldExecutionPeriod = "goodtillcancelled"
	Immediateorcancel FieldExecutionPeriod = "immediateorcancel"
	Oneday            FieldExecutionPeriod = "oneday"
)

Defines values for FieldExecutionPeriod.

type FieldExecutionPolicy 

type FieldExecutionPolicy string

FieldExecutionPolicy Тип группы заявок:

  • `OnExecuteOrCancel` — Группа отменяется при отмене/выполнении/редактировании любой заявки
  • `IgnoreCancel` — Группа отменяется при исполнении заявки. При отмене или редактировании заявки — заявка удаляется из группы, группа остаётся активной
  • `TriggerBracketOrders` — Группа, содержащая одну лимитную заявку и несколько стопов. Для создания группы, стоп-заявки должны быть созданны с флагом 'Activate = false'. После выполнения лимитной заявки, активируются стоп-заявки
const (
	IgnoreCancel         FieldExecutionPolicy = "IgnoreCancel"
	OnExecuteOrCancel    FieldExecutionPolicy = "OnExecuteOrCancel"
	TriggerBracketOrders FieldExecutionPolicy = "TriggerBracketOrders"
)

Defines values for FieldExecutionPolicy.

type FieldFaceValue 

type FieldFaceValue = udecimal.Decimal

FieldFaceValue Показатель, значение которого варьируется в зависимости от выбранного рынка: * Для фондового рынка — номинальная стоимость единицы финансового инструмента * Для срочного рынка — размер одного лота * Для валютного рынка — количество валюты лота, за которое указывается цена в котировках

type FieldFilledQtyBatch 

type FieldFilledQtyBatch = udecimal.Decimal

FieldFilledQtyBatch Количество исполненных (лоты)

type FieldFilledQtyUnits 

type FieldFilledQtyUnits = udecimal.Decimal

FieldFilledQtyUnits Количество исполненных (штуки)

type FieldFixedSpotDiscount 

type FieldFixedSpotDiscount = udecimal.Decimal

FieldFixedSpotDiscount Только для опционов. Сумма дисконтированных значений объявленных денежных потоков

type FieldFuturesNameFull 

type FieldFuturesNameFull = string

FieldFuturesNameFull Полное название фьючерса

type FieldFuturesNameShort 

type FieldFuturesNameShort = string

FieldFuturesNameShort Имя фьючерса

type FieldFuturesTicker 

type FieldFuturesTicker = string

FieldFuturesTicker Тикер фьючерсного контракта

type FieldHTTPCode 

type FieldHTTPCode = int32

FieldHTTPCode HTTP-код ответа

type FieldHTTPCode400 

type FieldHTTPCode400 struct {
	// Embedded struct due to allOf(#/components/schemas/field_HTTPCode)
	FieldHTTPCode `yaml:",inline"`
}

FieldHTTPCode400 defines model for field_HTTPCode400.

type FieldISIN 

type FieldISIN = string

FieldISIN Идентификатор инструмента согласно стандарту ISO 6166

type FieldIdentifierLogin 

type FieldIdentifierLogin = string

FieldIdentifierLogin Логин торгового аккаунта

type FieldIdentifierOrderCommon 

type FieldIdentifierOrderCommon = string

FieldIdentifierOrderCommon Уникальный идентификатор заявки

type FieldIdentifierOrderExchange 

type FieldIdentifierOrderExchange = string

FieldIdentifierOrderExchange Уникальный идентификатор биржевой заявки

type FieldIdentifierOrderGroup 

type FieldIdentifierOrderGroup = uuid.UUID

FieldIdentifierOrderGroup Идентификатор группы заявок

type FieldIdentifierOrderStop 

type FieldIdentifierOrderStop = string

FieldIdentifierOrderStop Уникальный идентификатор стоп-заявки

type FieldIdentifierPortfolioFOND 

type FieldIdentifierPortfolioFOND = string

FieldIdentifierPortfolioFOND Уникальный идентификатор клиентского портфеля

type FieldIdentifierPortfolioFORTS 

type FieldIdentifierPortfolioFORTS = string

FieldIdentifierPortfolioFORTS Уникальный идентификатор клиентского портфеля (FORTS)

type FieldIdentifierRiskCategory 

type FieldIdentifierRiskCategory = int32

FieldIdentifierRiskCategory Категория риска.

type FieldIdentifierTradeAnonymous 

type FieldIdentifierTradeAnonymous = int64

FieldIdentifierTradeAnonymous Уникальный идентификатор сделки

type FieldIdentifierTradePortfolio 

type FieldIdentifierTradePortfolio = string

FieldIdentifierTradePortfolio Уникальный идентификатор сделки

type FieldInstrumentType 

type FieldInstrumentType = string

FieldInstrumentType Тип финансового инструмента.

Возможные значения для MOEX: * `FOR` — Валюта * `CS` — Обыкновенные акции компании * `PS` — Привилегированные акции компании * `MF` — Паевой инвестиционный фонд * `RDR` — Российская депозитарная расписка * `EUSOV` — Облигация федерального займа * `MUNI` — Муниципальная облигация * `CORP` — Корпоративная облигация * `Фьючерсный контракт X` — Фьючерсный контракт с указанием базового актива * `Марж. амер. Call X` — Опцион с указанием основных параметров контракта

От SPBX возвращается только тип `t`, присваиваемый всем доступным инструментам.

type FieldLotSize 

type FieldLotSize = udecimal.Decimal

FieldLotSize Размер лота

type FieldLotValue 

type FieldLotValue = udecimal.Decimal

FieldLotValue Суммарная стоимость лота

type FieldMarginAgregatedByPositions 

type FieldMarginAgregatedByPositions = udecimal.Decimal

FieldMarginAgregatedByPositions Сагрегированная вармаржа по текущим позициям

type FieldMarginCleared 

type FieldMarginCleared = udecimal.Decimal

FieldMarginCleared Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг

type FieldMarginCorrected 

type FieldMarginCorrected = udecimal.Decimal

FieldMarginCorrected Скорректированная маржа

type FieldMarginIndicative 

type FieldMarginIndicative = udecimal.Decimal

FieldMarginIndicative Индикативная вариационная маржа с учетом текущего индикативного курса валют, руб (рассчитывается аналогично текущей индикативной ВМ, учитывает в т.ч. вар.маржу по закрытым позициям)

type FieldMarginInitial 

type FieldMarginInitial = udecimal.Decimal

FieldMarginInitial Начальная маржа

type FieldMarginInitialRiskHighLong 

type FieldMarginInitialRiskHighLong = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskHighLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) при открытии длинной позиции

type FieldMarginInitialRiskHighShort 

type FieldMarginInitialRiskHighShort = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskHighShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) при открытии короткой позиции

type FieldMarginInitialRiskLowLong 

type FieldMarginInitialRiskLowLong = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskLowLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с начальным уровнем риска (КНУР) при открытии длинной позиции

type FieldMarginInitialRiskLowShort 

type FieldMarginInitialRiskLowShort = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskLowShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с начальным уровнем риска (КНУР) при открытии короткой позиции

type FieldMarginInitialRiskSpecialLong 

type FieldMarginInitialRiskSpecialLong = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskSpecialLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с особым уровнем риска (КОУР) при открытии длинной позиции

type FieldMarginInitialRiskSpecialShort 

type FieldMarginInitialRiskSpecialShort = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskSpecialShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с особым уровнем риска (КОУР) при открытии короткой позиции

type FieldMarginInitialRiskStandardLong 

type FieldMarginInitialRiskStandardLong = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskStandardLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента со стандартным уровнем риска (КСУР) при открытии длинной позиции

type FieldMarginInitialRiskStandardShort 

type FieldMarginInitialRiskStandardShort = udecimal.Decimal

FieldMarginInitialRiskStandardShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента со стандартным уровнем риска (КСУР) при открытии короткой позиции

type FieldMarginMinimal 

type FieldMarginMinimal = udecimal.Decimal

FieldMarginMinimal Минимальная маржа

type FieldMarginTotal 

type FieldMarginTotal = udecimal.Decimal

FieldMarginTotal Вариационная маржа, рассчитанная по формуле `VmCurrentPositions` + `VmInterCl`

type FieldMarketCode 

type FieldMarketCode = string

FieldMarketCode Рынок: * `FORTS` — Срочный рынок Московской биржи * `FOND` — Фондовый рынок Московской биржи * `CURR` — Валютный рынок Московской биржи * `SPBX` — Рынок Санкт-Петербургской биржи

type FieldMessage 

type FieldMessage = string

FieldMessage Текстовое описание ответа сервера

type FieldMoneyAmountPledged 

type FieldMoneyAmountPledged = udecimal.Decimal

FieldMoneyAmountPledged Сумма залогов, дисконтированных в рубли

type FieldMoneyAmountTotalCurrent 

type FieldMoneyAmountTotalCurrent = udecimal.Decimal

FieldMoneyAmountTotalCurrent Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов

type FieldMoneyAmountTotalInitial 

type FieldMoneyAmountTotalInitial = udecimal.Decimal

FieldMoneyAmountTotalInitial Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов на начало сессии

type FieldMoneyBlocked 

type FieldMoneyBlocked = udecimal.Decimal

FieldMoneyBlocked Средства, заблокированные под ГО

type FieldMoneyFreeCalculated 

type FieldMoneyFreeCalculated = udecimal.Decimal

FieldMoneyFreeCalculated Свободные средства. Сумма рублей и залогов, дисконтированных в рубли, доступная для открытия позиций. (`MoneyFree` = `MoneyAmount` + `VmInterCl` – `MoneyBlocked` – `VmReserve` – `Fee`)

type FieldNetOptionValue 

type FieldNetOptionValue = udecimal.Decimal

FieldNetOptionValue Сумма произведений теоретических цен опционов, рассчитанных по итогам текущей клиринговой сессии, и объемов соответствующих позиций с учетом знака. Опционы на акции будут использованы в качестве обеспечения по портфелю. Величина NetOptionValue влияет на объём свободных средств и дисконтируется за счет требований к ГО

type FieldNoSharesIssued 

type FieldNoSharesIssued = udecimal.Decimal

FieldNoSharesIssued Общий объём выпуска акций (шт.)

type FieldOpenInterest 

type FieldOpenInterest = int64

FieldOpenInterest Открытый интерес (open interest). Если не поддерживается инструментом — значение `0` или `null`

type FieldOrderTypeAll 

type FieldOrderTypeAll string

FieldOrderTypeAll Тип заявки:

  • `Market` — Рыночная заявка
  • `Limit` — Лимитная заявка
  • `Stop` — Стоп-заявка
  • `StopLimit` — Стоп-лимит заявка
const (
	FieldOrderTypeAllLimit     FieldOrderTypeAll = "Limit"
	FieldOrderTypeAllMarket    FieldOrderTypeAll = "Market"
	FieldOrderTypeAllStop      FieldOrderTypeAll = "Stop"
	FieldOrderTypeAllStopLimit FieldOrderTypeAll = "StopLimit"
)

Defines values for FieldOrderTypeAll.

type FieldOrderTypeLimitMarket 

type FieldOrderTypeLimitMarket string

FieldOrderTypeLimitMarket Тип заявки:

  • `limit` — Лимитная заявка
  • `market` — Рыночная заявка
const (
	FieldOrderTypeLimitMarketLimit  FieldOrderTypeLimitMarket = "limit"
	FieldOrderTypeLimitMarketMarket FieldOrderTypeLimitMarket = "market"
)

Defines values for FieldOrderTypeLimitMarket.

type FieldOrderTypeStopLimit 

type FieldOrderTypeStopLimit string

FieldOrderTypeStopLimit Тип заявки:

  • `stop` — Стоп-заявка
  • `stoplimit` — Стоп-лимитная заявка
const (
	Stop      FieldOrderTypeStopLimit = "stop"
	Stoplimit FieldOrderTypeStopLimit = "stoplimit"
)

Defines values for FieldOrderTypeStopLimit.

type FieldPortfolioEvaluationValue 

type FieldPortfolioEvaluationValue = udecimal.Decimal

FieldPortfolioEvaluationValue Оценка ликвидного портфеля

type FieldPortfolioLiquidationValue 

type FieldPortfolioLiquidationValue = udecimal.Decimal

FieldPortfolioLiquidationValue Оценка портфеля

type FieldPreviousClosePrice 

type FieldPreviousClosePrice = udecimal.Decimal

FieldPreviousClosePrice Цена предыдущего закрытия

type FieldPriceAverage 

type FieldPriceAverage = udecimal.Decimal

FieldPriceAverage Средняя цена

type FieldPriceBuyEstimated 

type FieldPriceBuyEstimated = udecimal.Decimal

FieldPriceBuyEstimated Цена за один лот инструмента, по которой рассчитана возможная заявка.

API вернёт числовое значение только при использовании параметра `budget` в теле запроса. В противном случае значение поля будет равно `null`.

Возвращаемое значение зависит от наличия параметра `price` в теле запроса: * Если задан — возвращается его значение; * Если не задан — возвращается действующая на момент отправки запроса рыночная цена лота.

type FieldPriceClose 

type FieldPriceClose = udecimal.Decimal

FieldPriceClose Цена при закрытии

type FieldPriceCommon 

type FieldPriceCommon = udecimal.Decimal

FieldPriceCommon Цена

type FieldPriceLast 

type FieldPriceLast = udecimal.Decimal

FieldPriceLast Последняя цена

type FieldPriceLimit 

type FieldPriceLimit = udecimal.Decimal

FieldPriceLimit Цена выставляемой биржевой заявки

type FieldPriceMarginBuy 

type FieldPriceMarginBuy = udecimal.Decimal

FieldPriceMarginBuy Цена маржинальной покупки (заемные средства). Только срочный рынок

type FieldPriceMarginSell 

type FieldPriceMarginSell = udecimal.Decimal

FieldPriceMarginSell Цена маржинальной продажи (заемные средства). Только срочный рынок

type FieldPriceMaximum 

type FieldPriceMaximum = udecimal.Decimal

FieldPriceMaximum Максимальная цена

type FieldPriceMinimalStep 

type FieldPriceMinimalStep = udecimal.Decimal

FieldPriceMinimalStep Минимальный шаг цены

type FieldPriceMinimalStepByCurrency 

type FieldPriceMinimalStepByCurrency = udecimal.Decimal

FieldPriceMinimalStepByCurrency Минимальный шаг цены, выраженный в рублях

type FieldPriceMinimum 

type FieldPriceMinimum = udecimal.Decimal

FieldPriceMinimum Минимальная цена

type FieldPriceMultiplier 

type FieldPriceMultiplier = udecimal.Decimal

FieldPriceMultiplier Множитель цены, использующийся при расчёте объёма

type FieldPriceOpen 

type FieldPriceOpen = udecimal.Decimal

FieldPriceOpen Цена при открытии

type FieldPriceSettlementPrevious 

type FieldPriceSettlementPrevious = udecimal.Decimal

FieldPriceSettlementPrevious Только срочный рынок. Цена предыдущего клиринга, установленная биржей по результатам предыдущих торгов

type FieldPriceShownUnits 

type FieldPriceShownUnits = udecimal.Decimal

FieldPriceShownUnits Количество единиц валютного инструмента, за которое указывается курс в котировках. Для прочих инструментов значение всегда равно 1

type FieldPriceStrike 

type FieldPriceStrike = udecimal.Decimal

FieldPriceStrike Только для опционов. Цена Страйк (Цена исполнения опциона)

type FieldPriceTheoretical 

type FieldPriceTheoretical = udecimal.Decimal

FieldPriceTheoretical Теоретическая цена опциона

type FieldPriceTheoreticalLimited 

type FieldPriceTheoreticalLimited = udecimal.Decimal

FieldPriceTheoreticalLimited Теоретическая цена опциона с учетом лимитов

type FieldPriceTrigger 

type FieldPriceTrigger = udecimal.Decimal

FieldPriceTrigger Условная цена (цена срабатывания)

type FieldProfitDailyRate 

type FieldProfitDailyRate = udecimal.Decimal

FieldProfitDailyRate Норма прибыли, %

type FieldProfitDailyValue 

type FieldProfitDailyValue = udecimal.Decimal

FieldProfitDailyValue Прибыль за сегодня

type FieldProjectedSpotDiscount 

type FieldProjectedSpotDiscount = udecimal.Decimal

FieldProjectedSpotDiscount Только для опционов. Сумма дисконтированных значений прогнозных денежных потоков

type FieldProtectingSeconds 

type FieldProtectingSeconds = int32

FieldProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.

type FieldQuantityBatchAgregatedOpen 

type FieldQuantityBatchAgregatedOpen = udecimal.Decimal

FieldQuantityBatchAgregatedOpen Агрегированное количество на момент открытия (начала торгов) (лоты)

type FieldQuantityBatchAgregatedT0 

type FieldQuantityBatchAgregatedT0 = udecimal.Decimal

FieldQuantityBatchAgregatedT0 Агрегированное количество T0 (лоты)

type FieldQuantityBatchAgregatedT1 

type FieldQuantityBatchAgregatedT1 = udecimal.Decimal

FieldQuantityBatchAgregatedT1 Агрегированное количество T1 (лоты)

type FieldQuantityBatchAgregatedT2 

type FieldQuantityBatchAgregatedT2 = udecimal.Decimal

FieldQuantityBatchAgregatedT2 Агрегированное количество T2 (лоты)

type FieldQuantityBatchAgregatedTFuture 

type FieldQuantityBatchAgregatedTFuture = udecimal.Decimal

FieldQuantityBatchAgregatedTFuture Агрегированное количество TFuture (лоты)

type FieldQuantityBatchCommon 

type FieldQuantityBatchCommon = int32

FieldQuantityBatchCommon Количество (лоты)

type FieldQuantityBatchVisibleFilled 

type FieldQuantityBatchVisibleFilled = int32

FieldQuantityBatchVisibleFilled Исполненная часть айсберг-заявки (лоты)

type FieldQuantityBatchVisibleTotal 

type FieldQuantityBatchVisibleTotal = int32

FieldQuantityBatchVisibleTotal Видимая постоянная часть айсберг-заявки (лоты)

type FieldQuantityCommon 

type FieldQuantityCommon = int32

FieldQuantityCommon Количество

type FieldQuantityFixed 

type FieldQuantityFixed = int32

FieldQuantityFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках

type FieldQuantityUnitsAgregatedT0 

type FieldQuantityUnitsAgregatedT0 = udecimal.Decimal

FieldQuantityUnitsAgregatedT0 Агрегированное количество T0 (штуки)

type FieldQuantityUnitsAgregatedT1 

type FieldQuantityUnitsAgregatedT1 = udecimal.Decimal

FieldQuantityUnitsAgregatedT1 Агрегированное количество T1 (штуки)

type FieldQuantityUnitsAgregatedT2 

type FieldQuantityUnitsAgregatedT2 = udecimal.Decimal

FieldQuantityUnitsAgregatedT2 Агрегированное количество T2 (штуки)

type FieldQuantityUnitsDec 

type FieldQuantityUnitsDec = udecimal.Decimal

FieldQuantityUnitsDec Количество (штуки)

type FieldQuantityUnitsInt 

type FieldQuantityUnitsInt = int32

FieldQuantityUnitsInt Количество (штуки)

type FieldQuantityUnitsOpen 

type FieldQuantityUnitsOpen = udecimal.Decimal

FieldQuantityUnitsOpen Количество открытых позиций на момент открытия (начала торгов)

type FieldQuantityUnitsVisibleFilled 

type FieldQuantityUnitsVisibleFilled = int32

FieldQuantityUnitsVisibleFilled Исполненная часть айсберг-заявки (штуки)

type FieldQuantityUnitsVisibleTotal 

type FieldQuantityUnitsVisibleTotal = int32

FieldQuantityUnitsVisibleTotal Видимая постоянная часть айсберг-заявки (штуки)

type FieldQuantityVariance 

type FieldQuantityVariance = int32

FieldQuantityVariance Амплитуда отклонения (в % от постоянной части) случайной надбавки к видимой части айсберг-заявки, указанная при создании лимитной заявки. Только срочный рынок

type FieldRatingCommon 

type FieldRatingCommon = udecimal.Decimal

FieldRatingCommon Рейтинг инструмента, основанный на объёме торгов за предыдущий день. Используется для сортировки инструментов

type FieldRatingMargin 

type FieldRatingMargin = udecimal.Decimal

FieldRatingMargin Отношение цены маржинальной покупки к цене последней сделки. Только срочный рынок

type FieldRepoAccount 

type FieldRepoAccount = string

FieldRepoAccount Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка

type FieldRepoExternalReference 

type FieldRepoExternalReference = string

FieldRepoExternalReference Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку.

type FieldRepoRate 

type FieldRepoRate = udecimal.Decimal

FieldRepoRate Цена репо в процентах годовых.

type FieldRepoTermination 

type FieldRepoTermination = int32

FieldRepoTermination Срок РЕПО — промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО.

type FieldRepoTradeType 

type FieldRepoTradeType = string

FieldRepoTradeType Описание типа сделки

type FieldRepoValue 

type FieldRepoValue = udecimal.Decimal

FieldRepoValue Объем сделки, выраженный в валюте расчетов

type FieldRepoYield 

type FieldRepoYield = udecimal.Decimal

FieldRepoYield Доходность, рассчитанная по цене сделки

type FieldRiskBeforeForcePositionClosing 

type FieldRiskBeforeForcePositionClosing = udecimal.Decimal

FieldRiskBeforeForcePositionClosing Риск до закрытия

type FieldRiskCoverageRatioOne 

type FieldRiskCoverageRatioOne = udecimal.Decimal

FieldRiskCoverageRatioOne НПР1

type FieldRiskCoverageRatioTwo 

type FieldRiskCoverageRatioTwo = udecimal.Decimal

FieldRiskCoverageRatioTwo НПР2

type FieldRiskPosition 

type FieldRiskPosition = udecimal.Decimal

FieldRiskPosition Текущий оперативный риск. Дополнительная величина, несущая прогнозную функцию и отвечающая на вопрос «какое будет ГО, если клиринг прямо сейчас». Не используется при расчёте НПР

type FieldRiskStatus 

type FieldRiskStatus string

FieldRiskStatus Статус клиента согласно его уровня риска, рассчитанного на основе показателей НПР1 и НПР2. Определяет возможность ведения маржинальной торговли: * `Ok` — уровень риска в норме. Доступны любые операции с маржинальными позициями, включая открытие новых (НПР1≥0, НПР2≥0); * `Demand` — уровень, требующий повышенного внимания к рискам. Доступны операции по уменьшению и закрытию существующих маржинальных позиций, но запрещено открытие новых (НПР1<0, НПР2≥0); * `ToClose` — критический уровень риска, при котором открытые позиции могут быть принудительно закрыты (НПР1<0, НПР2<0). 

const (
	Demand  FieldRiskStatus = "Demand"
	Ok      FieldRiskStatus = "Ok"
	ToClose FieldRiskStatus = "ToClose"
)

Defines values for FieldRiskStatus.

type FieldRoundTo 

type FieldRoundTo = int32

FieldRoundTo Количество знаков после запятой в цене

type FieldSettlementDate 

type FieldSettlementDate = Time

FieldSettlementDate Дата исполнения обязательств по сделке в формате UTC

type FieldSgnr 

type FieldSgnr = int32

FieldSgnr Зависимость производного инструмента к его базовому активу, указанному в поле `underlyingAsset`: * `1` — прямая зависимость; * `0` — нет зависимости (например, при запросе данных о непроизводном инструменте); * `-1` — обратная зависимость.

type FieldShortName 

type FieldShortName = string

FieldShortName Короткое наименование инструмента

type FieldSideCommon 

type FieldSideCommon string

FieldSideCommon Направление сделки:

  • `buy` — Купля
  • `sell` — Продажа
const (
	FieldSideCommonBuy  FieldSideCommon = "buy"
	FieldSideCommonSell FieldSideCommon = "sell"
)

Defines values for FieldSideCommon.

type FieldSideOption 

type FieldSideOption = string

FieldSideOption Только для опционов. Сторона опциона:

  • `Call` — Купля
  • `Put` — Продажа

type FieldStatusOrder 

type FieldStatusOrder string

FieldStatusOrder Статус исполнения:

  • `working` — На исполнении
  • `filled` — Исполнена
  • `canceled` — Отменена
  • `rejected` — Отклонена
const (
	FieldStatusOrderCanceled FieldStatusOrder = "canceled"
	FieldStatusOrderFilled   FieldStatusOrder = "filled"
	FieldStatusOrderRejected FieldStatusOrder = "rejected"
	FieldStatusOrderWorking  FieldStatusOrder = "working"
)

Defines values for FieldStatusOrder.

type FieldStatusOrderGroup 

type FieldStatusOrderGroup string

FieldStatusOrderGroup Статус группы заявок

  • `Active` — группа активна
  • `Filled` — группа исполнена торговой системой
  • `Canceled` — группа отменена пользователем
const (
	FieldStatusOrderGroupActive   FieldStatusOrderGroup = "Active"
	FieldStatusOrderGroupCanceled FieldStatusOrderGroup = "Canceled"
	FieldStatusOrderGroupFilled   FieldStatusOrderGroup = "Filled"
)

Defines values for FieldStatusOrderGroup.

type FieldTicker 

type FieldTicker = string

FieldTicker Тикер (Код финансового инструмента)

type FieldTickerUndefined 

type FieldTickerUndefined = string

FieldTickerUndefined Тикер (Код финансового инструмента). "N/A" используется, если `symbol` не определен

type FieldTimeEndUTC 

type FieldTimeEndUTC = Time

FieldTimeEndUTC Дата и время завершения (UTC)

type FieldTimeEndUnix 

type FieldTimeEndUnix = int64

FieldTimeEndUnix Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds

type FieldTimeLastPriceUnix 

type FieldTimeLastPriceUnix = int64

FieldTimeLastPriceUnix Временная метка в формате Unix time seconds для значения поля `last_price`

type FieldTimeOptionExpirationUTC 

type FieldTimeOptionExpirationUTC = Time

FieldTimeOptionExpirationUTC Только для опционов. Срок действия опциона (UTC)

type FieldTimeOrderBookEntryUnixMS 

type FieldTimeOrderBookEntryUnixMS = int64

FieldTimeOrderBookEntryUnixMS Временная метка (UTC) сообщения о состоянии биржевого стакана в формате Unix Time Milliseconds

type FieldTimeOrderGroupClosedAt 

type FieldTimeOrderGroupClosedAt = Time

FieldTimeOrderGroupClosedAt Время выполнения/отмены группы заявок

type FieldTimeOrderGroupCreatedAt 

type FieldTimeOrderGroupCreatedAt = Time

FieldTimeOrderGroupCreatedAt Время создания группы заявок

type FieldTimeTransitionUTC 

type FieldTimeTransitionUTC = Time

FieldTimeTransitionUTC Дата и время выставления (UTC)

type FieldTimeUnixMilliseconds 

type FieldTimeUnixMilliseconds = int64

FieldTimeUnixMilliseconds Время (UTC) в формате Unix Time Milliseconds

type FieldTimeUnixSeconds 

type FieldTimeUnixSeconds = int64

FieldTimeUnixSeconds Время (UTC) (Unix time seconds)

type FieldTimeUpdateUTC 

type FieldTimeUpdateUTC = Time

FieldTimeUpdateUTC Дата и время изменения статуса заявки (UTC)

type FieldTokenRefresh 

type FieldTokenRefresh = string

FieldTokenRefresh Refresh token из кабинета разработчика. Используется для создания JWT токена

type FieldTotalEntries 

type FieldTotalEntries = int32

FieldTotalEntries Количество записей

type FieldTradeValue 

type FieldTradeValue = udecimal.Decimal

FieldTradeValue Только для фондового рынка MOEX и SPBX. Точная стоимость сделки в валюте расчётов, равная произведению цены одной штуки (`price`/`px`) в валюте расчётов на объём лота (`qtyUnits`/`q`).

type FieldTradingStatusCode 

type FieldTradingStatusCode = int32

FieldTradingStatusCode Торговый статус инструмента:

  • `18` — Нет торгов / торги закрыты
  • `118` — Период открытия
  • `103` — Период закрытия
  • `2` — Перерыв в торгах
  • `17` — Нормальный период торгов
  • `102` — Аукцион закрытия
  • `106` — Аукцион крупных пакетов
  • `107` — Дискретный аукцион
  • `119` — Аукцион открытия
  • `120` — Период торгов по цене аукциона закрытия

type FieldTradingStatusInfo 

type FieldTradingStatusInfo = string

FieldTradingStatusInfo Описание торгового статуса инструмента

type FieldTriggeringError 

type FieldTriggeringError = string

FieldTriggeringError Причина отмены стоп-заявки

type FieldUnderlyingSymbol 

type FieldUnderlyingSymbol = string

FieldUnderlyingSymbol Только для опционов. Краткий код опциона

type FieldUnrealisedPlDaily 

type FieldUnrealisedPlDaily = udecimal.Decimal

FieldUnrealisedPlDaily Дневная неисполненная прибыль или убыток по открытым позициям в валюте расчётов. Отображает разницу между ценой позиции на момент открытия текущей торговой сессии и её текущей ценой

type FieldUnrealisedPlTotal 

type FieldUnrealisedPlTotal = udecimal.Decimal

FieldUnrealisedPlTotal Суммарная неисполненаня прибыль или убыток по открытым позициям в валюте расчётов. Отображает разницу между ценой позиции в момент открытия и её текущей ценой

type FieldVolatility 

type FieldVolatility = udecimal.Decimal

FieldVolatility Волатильность опциона. Для прочих инструментов значение 0

type FieldVolumeByPriceAverage 

type FieldVolumeByPriceAverage = udecimal.Decimal

FieldVolumeByPriceAverage Объём позиции в валюте расчётов, определённый по средней цене лота (`avgPrice`/`pxavg`)

type FieldVolumeByPriceCurrent 

type FieldVolumeByPriceCurrent = udecimal.Decimal

FieldVolumeByPriceCurrent Объём позиции в валюте расчётов, определённый по текущей цене лота

type FieldVolumeByPriceTrade 

type FieldVolumeByPriceTrade = udecimal.Decimal

FieldVolumeByPriceTrade Объём сделки в валюте расчётов, определённый по действовавшей на момент заключения цене лота

type FieldVolumeGeneralDecimal 

type FieldVolumeGeneralDecimal = udecimal.Decimal

FieldVolumeGeneralDecimal Объём

type FieldVolumeGeneralLong 

type FieldVolumeGeneralLong = int64

FieldVolumeGeneralLong Объём

type FieldVolumeNullable 

type FieldVolumeNullable = udecimal.Decimal

FieldVolumeNullable Объем, для рыночных заявок — null

type FieldYieldCommon 

type FieldYieldCommon = udecimal.Decimal

FieldYieldCommon Доходность, рассчитанная по цене сделки

type FlagActivateOrder 

type FlagActivateOrder = bool

FlagActivateOrder Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную. Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной. Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'

type FlagAllowMargin 

type FlagAllowMargin = bool

FlagAllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.

Должен быть `true`: * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка

Может быть `false` или не указан в запросе, если: * Клиенту присвоен другой уровень риска * Подключена услуга 100% обеспечения

type FlagCountLimitOrders 

type FlagCountLimitOrders = bool

FlagCountLimitOrders Учитывать ли лимитные заявки при расчете

type FlagCurrency 

type FlagCurrency = bool

FlagCurrency `True` для валютных остатков (денег), `false` — для торговых инструментов

type FlagForbiddenPositions 

type FlagForbiddenPositions = bool

FlagForbiddenPositions Имеются ли запретные позиции

type FlagLimits 

type FlagLimits = bool

FlagLimits Наличие установленных денежного и залогового лимитов

type FlagNegativeQuantity 

type FlagNegativeQuantity = bool

FlagNegativeQuantity Имеются ли отрицательные количества

type FlagSnapshot 

type FlagSnapshot = bool

FlagSnapshot `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий

type FlagSplitAdjust 

type FlagSplitAdjust = bool

FlagSplitAdjust Флаг коррекции исторических свечей инструмента с учётом сплитов, консолидаций и прочих факторов. * `true` — свечи пересчитываются с учётом дополнительных факторов; * `false` — свечи отображаются как есть, т.е. без корректировки.

type FlagUnitedPortfolio 

type FlagUnitedPortfolio = bool

FlagUnitedPortfolio Флаг применения Единой Денежной Позиции (ЕДП): * `true` — используется ЕДП * `false` — используются позиции портфеля определённой биржи

type HeaderXALORREQID 

type HeaderXALORREQID = string

HeaderXALORREQID Устаревшее поле, может быть удалено в дальнейших обновлениях. Используйте вместо него поле `X-REQID`.

Уникальный идентификатор запроса.

type HeaderXREQID 

type HeaderXREQID = string

HeaderXREQID Требуется уникальная случайная строка в качестве идентификатора запроса. Если уже приходил запрос с таким идентификатором, то заявка не будет исполнена повторно, а в качестве ответа будет возвращена копия ответа на первый запрос с таким значением идентификатора

type MarketDataBoardsRequest added in v0.2.0 

type MarketDataBoardsRequest struct {
	Exchange string `json:"exchange"`
	Symbol   string `json:"symbol"`
}

MarketDataBoardsRequest selects the instrument whose boards to list.

type MarketDataFuturesQuoteRequest added in v0.2.0 

type MarketDataFuturesQuoteRequest struct {
	Exchange string `json:"exchange"`
	Symbol   string `json:"symbol"`
}

MarketDataFuturesQuoteRequest selects the futures instrument to quote.

type MarketDataHistoryRequest added in v0.2.0 

type MarketDataHistoryRequest struct {
	Exchange        string  `json:"exchange"`
	Symbol          string  `json:"symbol"`
	Tf              string  `json:"tf"`                        // timeframe, e.g. "60" (seconds) or "D"
	From            int64   `json:"from"`                      // lower Unix-time (seconds) bound
	To              int64   `json:"to"`                        // upper Unix-time (seconds) bound
	InstrumentGroup *string `json:"instrumentGroup,omitempty"` // board/instrument group, e.g. "TQBR"
	CountBack       *int    `json:"countBack,omitempty"`       // last N candles up to the To bound
	Untraded        *bool   `json:"untraded,omitempty"`        // include untraded candles when true
}

MarketDataHistoryRequest selects the instrument and timeframe/window for the candle history. Exchange, Symbol, Tf, From, and To are required.

type MarketDataOrderBookRequest added in v0.2.0 

type MarketDataOrderBookRequest struct {
	Exchange        string  `json:"exchange"`
	Symbol          string  `json:"symbol"`
	InstrumentGroup *string `json:"instrumentGroup,omitempty"` // board/instrument group, e.g. "TQBR"
	Depth           *int    `json:"depth,omitempty"`           // price levels per side
}

MarketDataOrderBookRequest selects the instrument and the optional instrument-group and depth filters.

type MarketDataQuotesRequest added in v0.2.0 

type MarketDataQuotesRequest struct {
	Symbols string `json:"symbols"` // e.g. "MOEX:SBER,MOEX:GAZP"
}

MarketDataQuotesRequest carries the comma-separated EXCHANGE:SYMBOL list.

type MarketDataSearchRequest added in v0.2.0 

type MarketDataSearchRequest struct {
	Query *string `json:"query,omitempty"` // free-text instrument filter; nil lists all
}

MarketDataSearchRequest carries the optional free-text query.

type MarketDataSecuritiesByExchangeRequest added in v0.2.0 

type MarketDataSecuritiesByExchangeRequest struct {
	Exchange             string  `json:"exchange"`
	Market               *string `json:"market,omitempty"`               // market filter, e.g. "FORTS"
	IncludeOld           *bool   `json:"includeOld,omitempty"`           // include delisted/old instruments when true
	Limit                *int    `json:"limit,omitempty"`                // cap on returned items
	Offset               *int    `json:"offset,omitempty"`               // items to skip (pagination)
	IncludeNonBaseBoards *bool   `json:"includeNonBaseBoards,omitempty"` // include non-base trading boards when true
}

MarketDataSecuritiesByExchangeRequest selects the exchange and the optional listing filters.

type MarketDataSecurityRequest added in v0.2.0 

type MarketDataSecurityRequest struct {
	Exchange        string  `json:"exchange"`
	Symbol          string  `json:"symbol"`
	InstrumentGroup *string `json:"instrumentGroup,omitempty"` // board/instrument group, e.g. "TQBR"
}

MarketDataSecurityRequest selects the single instrument and an optional instrument-group filter.

type MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsExchange = "MOEX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioFortsriskGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioOrdersOrderIdGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// WithoutCurrency Исключить из ответа все денежные инструменты
	WithoutCurrency *QueryWithoutCurrencyOptional `form:"withoutCurrency,omitempty" json:"withoutCurrency,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioPositionsSymbolGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioRiskGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioStopOrdersOrderIdGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioSummaryGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioSymbolTradesGetParamsFormat.

type MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParams 

type MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParams struct {
	// WithRepo Флаг отображения заявок с РЕПО
	WithRepo *QueryWithRepoOptional `form:"withRepo,omitempty" json:"withRepo,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParams defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGet.

type MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchange 

type MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchange string

MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchange defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchangeMOEX MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchangeSPBX MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsExchange.

type MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat 

type MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat string

MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGet. 

const (
	MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormatSimple MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsExchangePortfolioTradesGetParamsFormat.

type MdV2ClientsLoginPositionsGetParams 

type MdV2ClientsLoginPositionsGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// WithoutCurrency Исключить из ответа все денежные инструменты
	WithoutCurrency *QueryWithoutCurrencyOptional `form:"withoutCurrency,omitempty" json:"withoutCurrency,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2ClientsLoginPositionsGetParams defines parameters for MdV2ClientsLoginPositionsGet.

type MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat 

type MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat string

MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat defines parameters for MdV2ClientsLoginPositionsGet. 

const (
	MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormatHeavy  MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormatSimple MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormatSlim   MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2ClientsLoginPositionsGetParamsFormat.

type MdV2HistoryGetParams 

type MdV2HistoryGetParams struct {
	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol QuerySymbolRequired `form:"symbol" json:"symbol"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange MdV2HistoryGetParamsExchange `form:"exchange" json:"exchange"`

	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// Tf Длительность таймфрейма. В качестве значения можно указать точное количество секунд или код таймфрейма:
	// * `15` — 15 секунд
	// * `60` — 60 секунд или 1 минута
	// * `3600` — 3600 секунд или 1 час
	// * `D` — сутки (соответствует значению 86400)
	// * `W` — неделя (соответствует значению 604800)
	// * `M` — месяц (соответствует значению 2592000)
	// * `Y` — год (соответствует значению 31536000)
	Tf QueryTimeFrameRequired `form:"tf" json:"tf"`

	// From Начало отрезка времени (UTC) в формате Unix Time Seconds
	From QueryDateFromSecRequired `form:"from" json:"from"`

	// To Конец отрезка времени (UTC) в формате Unix Time Seconds
	To QueryDateToSecRequired `form:"to" json:"to"`

	// CountBack Минимальное количество свечей, которое сервер должен вернуть в ответ на запрос. Поведение зависит от наличия свечей в заданном временном диапазоне (`from` → `to`):
	// * Количество свечей в диапазоне больше значения `countBack` — параметр игнорируется, возвращаются все свечи заданного диапазона;
	// * Количество свечей меньше — значение `from` принудительно сдвигается до тех пор, пока не будет выгружено столько свечей, сколько указано в значении `countBack`.
	// * Количество свечей за всю историю инструмента меньше указанного значения — возвращаются все доступные свечи.
	CountBack *QueryCountBackOptional `form:"countBack,omitempty" json:"countBack,omitempty"`

	// Untraded Флаг, определяющий порядок получения данных о свечах для указанного инструмента:
	//   * `true` — запрос данных по точному тикеру инструмента. Возвращает данные по любому инструменту, включая устаревшие и экспирированные;
	//   * `false` — более гибкий поиск инструментов, позволяющий использовать в качестве `symbol` как тикер инструмента, так и его короткое наименование (`shortName`).
	// В редких случаях поиск устаревших инструментов с `untraded=false` может завершиться ошибкой. В этом случае попробуйте повторить поиск по точному тикеру инструмента со значением `untraded=true`.
	Untraded *QueryUntradedOptional `form:"untraded,omitempty" json:"untraded,omitempty"`

	// SplitAdjust Флаг коррекции исторических свечей инструмента с учётом сплитов, консолидаций и прочих факторов.
	// * `true` — свечи пересчитываются с учётом дополнительных факторов;
	// * `false` — свечи отображаются как есть, т.е. без корректировки.
	SplitAdjust *QuerySplitAdjustOptional `form:"splitAdjust,omitempty" json:"splitAdjust,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2HistoryGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2HistoryGetParams defines parameters for MdV2HistoryGet.

type MdV2HistoryGetParamsExchange 

type MdV2HistoryGetParamsExchange string

MdV2HistoryGetParamsExchange defines parameters for MdV2HistoryGet. 

const (
	MdV2HistoryGetParamsExchangeMOEX MdV2HistoryGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2HistoryGetParamsExchangeSPBX MdV2HistoryGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2HistoryGetParamsExchange.

type MdV2HistoryGetParamsFormat 

type MdV2HistoryGetParamsFormat string

MdV2HistoryGetParamsFormat defines parameters for MdV2HistoryGet. 

const (
	MdV2HistoryGetParamsFormatHeavy  MdV2HistoryGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2HistoryGetParamsFormatSimple MdV2HistoryGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2HistoryGetParamsFormatSlim   MdV2HistoryGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2HistoryGetParamsFormat.

type MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParams 

type MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// Depth Глубина стакана. Стандартное значение — 20 (20х20), максимальное — 50 (50х50)
	Depth *QueryDepthOptional `form:"depth,omitempty" json:"depth,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`
}

MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParams defines parameters for MdV2OrderbooksExchangeSymbolGet.

type MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchange 

type MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchange string

MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchange defines parameters for MdV2OrderbooksExchangeSymbolGet. 

const (
	MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchangeMOEX MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchangeSPBX MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsExchange.

type MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat 

type MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat string

MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat defines parameters for MdV2OrderbooksExchangeSymbolGet. 

const (
	Heavy  MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat = "Heavy"
	Simple MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat = "Simple"
	Slim   MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2OrderbooksExchangeSymbolGetParamsFormat.

type MdV2RiskRatesGetParams 

type MdV2RiskRatesGetParams struct {
	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *MdV2RiskRatesGetParamsExchange `form:"exchange,omitempty" json:"exchange,omitempty"`

	// Ticker Тикер\код инструмента, ISIN для облигаций
	Ticker *QueryTickerOptional `form:"ticker,omitempty" json:"ticker,omitempty"`

	// RiskCategoryId Id вашей (или той которая интересует) категории риска. Можно получить из запроса информации по клиенту или через кабинет клиента
	RiskCategoryId QueryRiskCategoryIdRequired `form:"riskCategoryId" json:"riskCategoryId"`

	// Search Часть Тикера\кода инструмента, ISIN для облигаций. Вернет все совпадения, начинающиеся с
	Search *QuerySearchOptional `form:"search,omitempty" json:"search,omitempty"`

	// Limit Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска
	Limit *QueryLimitOptional `form:"limit,omitempty" json:"limit,omitempty"`

	// Offset Смещение начала выборки (для пагинации)
	Offset *QueryOffsetOptional `form:"offset,omitempty" json:"offset,omitempty"`
}

MdV2RiskRatesGetParams defines parameters for MdV2RiskRatesGet.

type MdV2RiskRatesGetParamsExchange 

type MdV2RiskRatesGetParamsExchange string

MdV2RiskRatesGetParamsExchange defines parameters for MdV2RiskRatesGet. 

const (
	MOEX MdV2RiskRatesGetParamsExchange = "MOEX"
	SPBX MdV2RiskRatesGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2RiskRatesGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeGetParams 

type MdV2SecuritiesExchangeGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// Market Рынок на бирже:
	//   * `FORTS` — Срочный рынок Московской биржи
	//   * `FOND` — Фондовый рынок Московской биржи
	//   * `CURR` — Валютный рынок Московской биржи
	//   * `SPBX` — Рынок Санкт-Петербургской биржи
	Market *MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket `form:"market,omitempty" json:"market,omitempty"`

	// IncludeOld Флаг загрузки устаревших инструментов
	IncludeOld *QueryIncludeOldOptional `form:"includeOld,omitempty" json:"includeOld,omitempty"`

	// Limit Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска
	Limit *QueryLimitOptional `form:"limit,omitempty" json:"limit,omitempty"`

	// IncludeNonBaseBoards Флаг выгрузки инструментов для всех режимов торгов, включая отличающиеся от установленного для инструмента значения параметра `primary_board`
	IncludeNonBaseBoards *QueryIncludeNonBaseBoardsOptional `form:"includeNonBaseBoards,omitempty" json:"includeNonBaseBoards,omitempty"`

	// Offset Смещение начала выборки (для пагинации)
	Offset *QueryOffsetOptional `form:"offset,omitempty" json:"offset,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesExchangeGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeGet.

type MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchangeSPBX MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeGetParamsFormat.

type MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket 

type MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket string

MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarketCURR  MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket = "CURR"
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarketFOND  MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket = "FOND"
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarketFORTS MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket = "FORTS"
	MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarketSPBX  MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeGetParamsMarket.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParams 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGet.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsExchange = "MOEX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolActualFuturesQuoteGetParamsFormat.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParams 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`

	// From Начало отрезка времени (UTC) для фильтра результатов в формате Unix Time Seconds
	From *QueryDateFromSecOptional `form:"from,omitempty" json:"from,omitempty"`

	// To Конец отрезка времени (UTC) для фильтра результатов в формате Unix Time Seconds
	To *QueryDateToSecOptional `form:"to,omitempty" json:"to,omitempty"`

	// FromId Начальный номер сделки для фильтра результатов
	FromId *QueryFromIdAllTradesOptional `form:"fromId,omitempty" json:"fromId,omitempty"`

	// ToId Конечный номер сделки для фильтра результатов
	ToId *QueryToIdOptional `form:"toId,omitempty" json:"toId,omitempty"`

	// QtyFrom Нижняя граница объёма сделки в лотах
	QtyFrom *QueryQtyFromOptional `form:"qtyFrom,omitempty" json:"qtyFrom,omitempty"`

	// QtyTo Верхняя граница объёма сделки в лотах
	QtyTo *QueryQtyToOptional `form:"qtyTo,omitempty" json:"qtyTo,omitempty"`

	// PriceFrom Нижняя граница цены, по которой была совершена сделка
	PriceFrom *QueryPriceFromOptional `form:"priceFrom,omitempty" json:"priceFrom,omitempty"`

	// PriceTo Верхняя граница цены, по которой была совершена сделка
	PriceTo *QueryPriceToOptional `form:"priceTo,omitempty" json:"priceTo,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide `form:"side,omitempty" json:"side,omitempty"`

	// Offset Смещение начала выборки (для пагинации)
	Offset *QueryOffsetOptional `form:"offset,omitempty" json:"offset,omitempty"`

	// Take Количество загружаемых элементов
	Take *QueryTakeOptional `form:"take,omitempty" json:"take,omitempty"`

	// Descending Флаг обратной сортировки выдачи
	Descending *QueryDescendingOptional `form:"descending,omitempty" json:"descending,omitempty"`

	// IncludeVirtualTrades Флаг загрузки виртуальных (индикативных) сделок, полученных из заявок на питерской бирже
	IncludeVirtualTrades *QueryIncludeVirtualTradesOptional `form:"includeVirtualTrades,omitempty" json:"includeVirtualTrades,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGet.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchangeSPBX MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsFormat.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSideBuy  MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide = "buy"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSideSell MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide = "sell"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesGetParamsSide.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParams 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// From Начало отрезка времени (UTC) для фильтра результатов в формате Unix Time Seconds
	From *QueryDateFromSecOptional `form:"from,omitempty" json:"from,omitempty"`

	// To Конец отрезка времени (UTC) для фильтра результатов в формате Unix Time Seconds
	To *QueryDateToSecOptional `form:"to,omitempty" json:"to,omitempty"`

	// Limit Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска (1-50000)
	Limit QueryLimitMax50000Required `form:"limit" json:"limit"`

	// Offset Смещение начала выборки (для пагинации)
	Offset *QueryOffsetOptional `form:"offset,omitempty" json:"offset,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGet.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchangeSPBX MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAlltradesHistoryGetParamsFormat.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParams 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParams struct {
	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGet.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchangeSPBX MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolAvailableBoardsGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParams 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolGet.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchangeSPBX MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesExchangeSymbolGet. 

const (
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesExchangeSymbolGetParamsFormat.

type MdV2SecuritiesGetParams 

type MdV2SecuritiesGetParams struct {
	// Query Тикер (Код финансового инструмента)
	Query *QueryTickerNamedQueryOptional `form:"query,omitempty" json:"query,omitempty"`

	// Limit Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска
	Limit *QueryLimitDefault25Optional `form:"limit,omitempty" json:"limit,omitempty"`

	// Offset Смещение начала выборки (для пагинации)
	Offset *QueryOffsetOptional `form:"offset,omitempty" json:"offset,omitempty"`

	// Sector Рынок на бирже:
	//   * `FORTS` — Срочный рынок
	//   * `FOND` — Фондовый рынок
	//   * `CURR` — Валютный рынок
	Sector *MdV2SecuritiesGetParamsSector `form:"sector,omitempty" json:"sector,omitempty"`

	// Cficode Код финансового инструмента по стандарту ISO 10962
	Cficode *QueryCfiCodeOptional `form:"cficode,omitempty" json:"cficode,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *MdV2SecuritiesGetParamsExchange `form:"exchange,omitempty" json:"exchange,omitempty"`

	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// IncludeNonBaseBoards Флаг выгрузки инструментов для всех режимов торгов, включая отличающиеся от установленного для инструмента значения параметра `primary_board`
	IncludeNonBaseBoards *QueryIncludeNonBaseBoardsOptional `form:"includeNonBaseBoards,omitempty" json:"includeNonBaseBoards,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesGet.

type MdV2SecuritiesGetParamsExchange 

type MdV2SecuritiesGetParamsExchange string

MdV2SecuritiesGetParamsExchange defines parameters for MdV2SecuritiesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesGetParamsExchangeMOEX MdV2SecuritiesGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2SecuritiesGetParamsExchangeSPBX MdV2SecuritiesGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2SecuritiesGetParamsExchange.

type MdV2SecuritiesGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesGetParamsFormat.

type MdV2SecuritiesGetParamsSector 

type MdV2SecuritiesGetParamsSector string

MdV2SecuritiesGetParamsSector defines parameters for MdV2SecuritiesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesGetParamsSectorCURR  MdV2SecuritiesGetParamsSector = "CURR"
	MdV2SecuritiesGetParamsSectorFOND  MdV2SecuritiesGetParamsSector = "FOND"
	MdV2SecuritiesGetParamsSectorFORTS MdV2SecuritiesGetParamsSector = "FORTS"
)

Defines values for MdV2SecuritiesGetParamsSector.

type MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParams 

type MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParams struct {
	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`
}

MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParams defines parameters for MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGet.

type MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat 

type MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat string

MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat defines parameters for MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGet. 

const (
	MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormatHeavy  MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormatSimple MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormatSlim   MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2SecuritiesSymbolsQuotesGetParamsFormat.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParams 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// DateFrom Начало отрезка времени, за которое требуется получить историю сделок.
	//
	// Может содержать:
	// * только дату (например, `2021-10-13`)
	// * дату и время в формате UTC (например, `2021-10-13T09:00:00.0000000Z`)
	//
	// Если точное время не указано, к значению даты будет автоматически добавляться `00:00:00.0000000Z`.
	DateFrom *QueryDateFromOptional `form:"dateFrom,omitempty" json:"dateFrom,omitempty"`

	// Ticker Тикер\код инструмента, ISIN для облигаций
	Ticker *QueryTickerOptional `form:"ticker,omitempty" json:"ticker,omitempty"`

	// From Начальный номер сделки для фильтра результатов
	From *QueryFromIdOptional `form:"from,omitempty" json:"from,omitempty"`

	// Limit Количество возвращаемых записей (1-1000)
	Limit *QueryLimitMax1000Optional `form:"limit,omitempty" json:"limit,omitempty"`

	// OrderByTradeDate Флаг сортировки возвращаемых результатов по дате совершения сделки.
	//
	// При использовании единой денежной позиции должен быть `true` для корректной сортировки результатов. Сделки, относящиеся к разным рынкам, могут иметь разную длину идентификатора, в связи с чем стандартная сортировка по ID может возвращать результаты в некорректной последовательности
	OrderByTradeDate *QueryOrderByTradeDateOptional `form:"orderByTradeDate,omitempty" json:"orderByTradeDate,omitempty"`

	// Descending Флаг обратной сортировки выдачи
	Descending *QueryDescendingOptional `form:"descending,omitempty" json:"descending,omitempty"`

	// WithRepo Флаг отображения заявок с РЕПО
	WithRepo *QueryWithRepoOptional `form:"withRepo,omitempty" json:"withRepo,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide `form:"side,omitempty" json:"side,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParams defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGet.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchange 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchange string

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchange defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGet. 

const (
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchangeMOEX MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchangeSPBX MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsExchange.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat string

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGet. 

const (
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormatHeavy  MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormatSimple MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormatSlim   MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsFormat.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide string

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGet. 

const (
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSideBuy  MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide = "buy"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSideSell MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide = "sell"
)

Defines values for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesGetParamsSide.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParams 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParams struct {
	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *QueryInstrumentGroupOptional `form:"instrumentGroup,omitempty" json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// DateFrom Начало отрезка времени, за которое требуется получить историю сделок.
	//
	// Может содержать:
	// * только дату (например, `2021-10-13`)
	// * дату и время в формате UTC (например, `2021-10-13T09:00:00.0000000Z`)
	//
	// Если точное время не указано, к значению даты будет автоматически добавляться `00:00:00.0000000Z`.
	DateFrom *QueryDateFromOptional `form:"dateFrom,omitempty" json:"dateFrom,omitempty"`

	// From Начальный номер сделки для фильтра результатов
	From *QueryFromIdOptional `form:"from,omitempty" json:"from,omitempty"`

	// Limit Количество возвращаемых записей (1-1000)
	Limit *QueryLimitMax1000Optional `form:"limit,omitempty" json:"limit,omitempty"`

	// OrderByTradeDate Флаг сортировки возвращаемых результатов по дате совершения сделки.
	//
	// При использовании единой денежной позиции должен быть `true` для корректной сортировки результатов. Сделки, относящиеся к разным рынкам, могут иметь разную длину идентификатора, в связи с чем стандартная сортировка по ID может возвращать результаты в некорректной последовательности
	OrderByTradeDate *QueryOrderByTradeDateOptional `form:"orderByTradeDate,omitempty" json:"orderByTradeDate,omitempty"`

	// Descending Флаг обратной сортировки выдачи
	Descending *QueryDescendingOptional `form:"descending,omitempty" json:"descending,omitempty"`

	// WithRepo Флаг отображения заявок с РЕПО
	WithRepo *QueryWithRepoOptional `form:"withRepo,omitempty" json:"withRepo,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide `form:"side,omitempty" json:"side,omitempty"`

	// Format Формат возвращаемого сервером JSON-объекта:
	// * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости
	// * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры
	// * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры
	//
	// От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок.
	Format *MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat `form:"format,omitempty" json:"format,omitempty"`

	// JsonResponse Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости
	JsonResponse *QueryJsonResponseOptional `form:"jsonResponse,omitempty" json:"jsonResponse,omitempty"`
}

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParams defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGet.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchange 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchange string

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchange defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGet. 

const (
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchangeMOEX MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchange = "MOEX"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchangeSPBX MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchange = "SPBX"
)

Defines values for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsExchange.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat string

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGet. 

const (
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormatHeavy  MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat = "Heavy"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormatSimple MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat = "Simple"
	MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormatSlim   MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat = "Slim"
)

Defines values for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsFormat.

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide 

type MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide string

MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide defines parameters for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGet. 

const (
	Buy  MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide = "buy"
	Sell MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide = "sell"
)

Defines values for MdV2StatsExchangePortfolioHistoryTradesSymbolGetParamsSide.

type N200AllTrades 

type N200AllTrades = ResponseAllTradesHeavy

N200AllTrades Список всех совершённых за сегодня сделок с ценными бумагами в формате `Heavy`

type N200AllTradesHistory 

type N200AllTradesHistory = ResponseAllTradesHistoryHeavy

N200AllTradesHistory Количество и список всех совершённых за указанный исторический период сделок в формате `Heavy`

type N200AvailableBoards 

type N200AvailableBoards = ResponseAvailableBoards

N200AvailableBoards Список доступных для инструмента режимов торгов

type N200CurrencyPairs 

type N200CurrencyPairs = ResponseCurrencyPairs

N200CurrencyPairs Список валютных пар

type N200EstimateOrder 

type N200EstimateOrder = ResponseEstimateOrder

N200EstimateOrder Результата оценки стоимости и количества в лотах для одной заявки

type N200EstimateOrders 

type N200EstimateOrders = ResponseEstimateOrders

N200EstimateOrders Результат оценки стоимости и количества в лотах для нескольких заявок

type N200FortsRisk 

type N200FortsRisk = ResponseFortsRiskHeavy

N200FortsRisk Риски срочного рынка в формате `Heavy`

type N200Futures 

type N200Futures = ResponseFuturesHeavy

N200Futures Котировка по фьючерсу в формате `Heavy`

type N200History 

type N200History = ResponseHistoryHeavy

N200History Исторические сведения о нескольких периодах времени в формате `Heavy`

type N200Order 

type N200Order = ResponseOrderHeavy

N200Order Сведения о ранее созданной заявке в формате `Heavy`

type N200OrderActionLimitMarket 

type N200OrderActionLimitMarket = ResponseOrderActionLimitMarket

N200OrderActionLimitMarket Пример ответа на успешный запрос на создание заявки

type N200OrderActionLimitMarketCommandAPI 

type N200OrderActionLimitMarketCommandAPI = ResponseOrderActionLimitMarketCommandAPI

N200OrderActionLimitMarketCommandAPI Пример ответа на успешный запрос на создание заявки

type N200OrderBook 

type N200OrderBook = ResponseOrderBookHeavy

N200OrderBook Данные о "биржевом стакане" в формате `Heavy`

type N200OrderGroupCreation 

type N200OrderGroupCreation = ResponseOrderGroupCreationSuccess

N200OrderGroupCreation Пример ответа на успешный запрос на создание группы заявок

type N200OrderGroupInfo 

type N200OrderGroupInfo = ResponseOrderGroupInfo

N200OrderGroupInfo Сведения о выбранной группе заявок

type N200OrderGroupsInfo 

type N200OrderGroupsInfo = ResponseOrderGroupsInfo

N200OrderGroupsInfo Сведения о выбранных группах заявок

type N200Orders 

type N200Orders = ResponseOrdersHeavy

N200Orders Список ранее созданных заявок с их характеристиками в формате `Heavy`

type N200Position 

type N200Position = ResponsePositionHeavy

N200Position Сведения об отдельной позиции в портфеле в формате `Heavy`

type N200Positions 

type N200Positions = ResponsePositionsHeavy

N200Positions Сведения обо всех позициях в портфеле в формате `Heavy`

type N200Risk 

type N200Risk = ResponseRiskHeavy

N200Risk Сведения о рисках в формате `Heavy`

type N200RiskRates 

type N200RiskRates = ResponseRiskRates

N200RiskRates Ставки риска для множества инструментов

type N200Securities 

type N200Securities = ResponseSecuritiesHeavy

N200Securities Список отвечающих запросу инструментов со сведениями о них в формате `Heavy`

type N200Security 

type N200Security = ResponseSecurityHeavy

N200Security Сведения о выбранном инструменте в формате `Heavy`

type N200StopOrderWarp 

type N200StopOrderWarp = ResponseStopOrderWarpHeavy

N200StopOrderWarp Сведения о стоп-заявке в формате `Heavy`

type N200StopOrdersWarp 

type N200StopOrdersWarp = ResponseStopOrdersWarpHeavy

N200StopOrdersWarp Список стоп-заявок со сведениями о них в формате `Heavy`

type N200Summary 

type N200Summary = ResponseSummaryHeavy

N200Summary Сведения об указанном портфеле в формате `Heavy`

type N200Symbols 

type N200Symbols = ResponseSymbolsHeavy

N200Symbols Список котировок по заданным условиям в формате `Simple`

type N200Time 

type N200Time = ResponseTime

N200Time Текущее время (UTC) в формате Unix time seconds

type N200TradesV2 

type N200TradesV2 = ResponseTradesV2Heavy

N200TradesV2 Список сделок со сведениями о них в формате `Heavy`

type N400OrderGroupCreation 

type N400OrderGroupCreation = ResponseOrderGroupCreationError

N400OrderGroupCreation Пример ответа на некорректный запрос на создание группы заявок

type N400PostPut 

type N400PostPut = ResponseOrderActionCode400CommandAPI

N400PostPut Пример текстового сообщения с HTTP-кодом `400`

type ObjectBuyingPowerByCurrencySimple 

type ObjectBuyingPowerByCurrencySimple struct {
	// BuyingPower Покупательная способность
	BuyingPower *FieldBuyingPower `json:"buyingPower,omitempty"`

	// Currency Код валюты расчетов
	Currency *FieldCurrencyCode `json:"currency"`
}

ObjectBuyingPowerByCurrencySimple Сведения о покупательной способности с указанием валюты расчётов

type ObjectEstimateOrder 

type ObjectEstimateOrder struct {
	// Board Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	Board *FieldBoard `json:"board,omitempty"`

	// Budget Бюджет заявки на покупку инструмента. Используется для расчёта возможного количества лотов инструмента, доступных для приобретения.
	//
	// Бюджет не может превышать фактическое значение денежных позиций портфеля. Если заданное значение больше доступного количества денежных средств, при расчёте заявки будут использоваться имеющиеся средства без учёта позиций других инструментов.
	//
	// Если в теле запроса задано поле `price`, его значение будет использовано при расчёте заявки в качестве цены инструмента. В противном случае будет использована рыночная цена инструмента, действовавшая в момент отправки запроса.
	//
	// Одновременное использование в запросе параметров `budget` и `lotQuantity` бессмысленно — указание бюджета позволяет рассчитать максимальное количество лотов инструмента, доступных к покупке за заданную сумму, тогда как `lotQuantity` явно указывает желаемое количество лотов.
	Budget *FieldBudget `json:"budget,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// IncludeLimitOrders Учитывать ли лимитные заявки при расчете
	IncludeLimitOrders *FlagCountLimitOrders `json:"includeLimitOrders,omitempty"`

	// LotQuantity Количество (лоты)
	LotQuantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"lotQuantity,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Ticker Тикер (Код финансового инструмента)
	Ticker *FieldTicker `json:"ticker,omitempty"`
}

ObjectEstimateOrder Модель заявки для оценки стоимости и количества в лотах

type ObjectIcebergFieldsSimple 

type ObjectIcebergFieldsSimple struct {
	// CreationFixedQuantity Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	CreationFixedQuantity *FieldQuantityFixed `json:"creationFixedQuantity,omitempty"`

	// CreationVarianceQuantity Амплитуда отклонения (в % от постоянной части) случайной надбавки к видимой части айсберг-заявки, указанная при создании лимитной заявки. Только срочный рынок
	CreationVarianceQuantity *FieldQuantityVariance `json:"creationVarianceQuantity,omitempty"`

	// VisibleFilledQuantity Исполненная часть айсберг-заявки (штуки)
	VisibleFilledQuantity *FieldQuantityUnitsVisibleFilled `json:"visibleFilledQuantity,omitempty"`

	// VisibleFilledQuantityBatch Исполненная часть айсберг-заявки (лоты)
	VisibleFilledQuantityBatch *FieldQuantityBatchVisibleFilled `json:"visibleFilledQuantityBatch,omitempty"`

	// VisibleQuantity Видимая постоянная часть айсберг-заявки (штуки)
	VisibleQuantity *FieldQuantityUnitsVisibleTotal `json:"visibleQuantity,omitempty"`

	// VisibleQuantityBatch Видимая постоянная часть айсберг-заявки (лоты)
	VisibleQuantityBatch *FieldQuantityBatchVisibleTotal `json:"visibleQuantityBatch,omitempty"`
}

ObjectIcebergFieldsSimple Специальные поля для сделок со скрытой частью

type ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup 

type ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup struct {
	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// InstrumentGroup Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	InstrumentGroup *FieldBoard `json:"instrumentGroup,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol *FieldTicker `json:"symbol,omitempty"`
}

ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup Информация об инструменте и бирже

type ObjectOrderGroupItem 

type ObjectOrderGroupItem struct {
	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// OrderId Уникальный идентификатор заявки
	OrderId *FieldIdentifierOrderCommon `json:"orderId,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// Type Тип заявки:
	//  * `Market` — Рыночная заявка
	//  * `Limit` — Лимитная заявка
	//  * `Stop` — Стоп-заявка
	//  * `StopLimit` — Стоп-лимит заявка
	Type *FieldOrderTypeAll `json:"type,omitempty"`
}

ObjectOrderGroupItem Сведения о заявке, добавляемой или состоящей в группе

type ObjectOrderGroupItems 

type ObjectOrderGroupItems struct {
	// OrderId Уникальный идентификатор заявки
	OrderId *FieldIdentifierOrderCommon `json:"orderId,omitempty"`
}

ObjectOrderGroupItems Список номеров заявок, входящих в группу

type ObjectRepoFieldsSimple 

type ObjectRepoFieldsSimple struct {
	// Account Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка
	Account *FieldRepoAccount `json:"account,omitempty"`

	// ExtRef Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними
	// системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы,
	// поставившего заявку.
	ExtRef *FieldRepoExternalReference `json:"extRef,omitempty"`

	// RepoRate Цена репо в процентах годовых.
	RepoRate *FieldRepoRate `json:"repoRate,omitempty"`

	// RepoTerm Срок РЕПО — промежуток времени, выраженный в календарных днях,
	// между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО.
	RepoTerm *FieldRepoTermination `json:"repoTerm,omitempty"`

	// TradeTypeInfo Описание типа сделки
	TradeTypeInfo *FieldRepoTradeType `json:"tradeTypeInfo,omitempty"`

	// Value Объем сделки, выраженный в валюте расчетов
	Value *FieldRepoValue `json:"value,omitempty"`

	// Yield Доходность, рассчитанная по цене сделки
	Yield *FieldRepoYield `json:"yield,omitempty"`
}

ObjectRepoFieldsSimple Специальные поля для сделок РЕПО

type ObjectUserPortfolioOnly 

type ObjectUserPortfolioOnly struct {
	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`
}

ObjectUserPortfolioOnly Информация о пользователе

type Option 

type Option func(*config)

Option configures a Client at construction time. See WithHTTPClient and WithInitialToken.

func WithHTTPClient 

func WithHTTPClient(h *http.Client) Option

WithHTTPClient overrides the default *http.Client for outgoing API calls — for a custom Timeout, Transport, proxy, etc. A nil client is ignored, so NewClient falls back to restkit's default (30s Timeout, stdlib Transport).

NewClient wraps the client's Transport with otelhttp; the caller's client is copied, not mutated.

func WithInitialToken 

func WithInitialToken(t *oauth2.Token) Option

WithInitialToken seeds the internal oauth2.ReuseTokenSource cache with t, so the first request reuses t instead of refreshing — useful for resuming from a persisted token across restarts. t is reused until its Expiry; once stale, the underlying TokenSource is called as normal.

A nil t is a no-op (cache starts empty, first request refreshes).

type OrderGroupCreate 

type OrderGroupCreate struct {
	// ExecutionPolicy Тип группы заявок:
	//  * `OnExecuteOrCancel` — Группа отменяется при отмене/выполнении/редактировании любой заявки
	//  * `IgnoreCancel` — Группа отменяется при исполнении заявки. При отмене или редактировании заявки — заявка удаляется из группы, группа остаётся активной
	//  * `TriggerBracketOrders` — Группа, содержащая одну лимитную заявку и несколько стопов. Для создания группы, стоп-заявки должны быть созданны с флагом 'Activate = false'. После выполнения лимитной заявки, активируются стоп-заявки
	ExecutionPolicy *FieldExecutionPolicy `json:"executionPolicy,omitempty"`

	// Orders Заявки, из которых будет состоять группа
	Orders *[]ObjectOrderGroupItem `json:"orders,omitempty"`
}

OrderGroupCreate Тело запроса для объединения заявок в группу

type OrderGroupModify 

type OrderGroupModify struct {
	// ExecutionPolicy Тип группы заявок:
	//  * `OnExecuteOrCancel` — Группа отменяется при отмене/выполнении/редактировании любой заявки
	//  * `IgnoreCancel` — Группа отменяется при исполнении заявки. При отмене или редактировании заявки — заявка удаляется из группы, группа остаётся активной
	//  * `TriggerBracketOrders` — Группа, содержащая одну лимитную заявку и несколько стопов. Для создания группы, стоп-заявки должны быть созданны с флагом 'Activate = false'. После выполнения лимитной заявки, активируются стоп-заявки
	ExecutionPolicy *FieldExecutionPolicy `json:"executionPolicy,omitempty"`

	// Orders Заявки, из которых будет состоять группа
	Orders *[]ObjectOrderGroupItem `json:"orders,omitempty"`
}

OrderGroupModify Тело запроса для изменения существующей группы заявок

type OrderGroupsCreateRequest added in v0.2.0 

type OrderGroupsCreateRequest struct {
	Group OrderGroupCreate `json:"group"`
}

OrderGroupsCreateRequest carries the order group to create.

type OrderGroupsDeleteRequest added in v0.2.0 

type OrderGroupsDeleteRequest struct {
	OrderGroupID string `json:"orderGroupId"` // path
}

OrderGroupsDeleteRequest selects the order group to delete.

type OrderGroupsGetRequest added in v0.2.0 

type OrderGroupsGetRequest struct {
	OrderGroupID string `json:"orderGroupId"`
}

OrderGroupsGetRequest selects the single order group to return.

type OrderGroupsUpdateRequest added in v0.2.0 

type OrderGroupsUpdateRequest struct {
	OrderGroupID string           `json:"orderGroupId"` // path
	Group        OrderGroupModify `json:"group"`
}

OrderGroupsUpdateRequest selects the order group to modify and carries the modification.

type OrdersActionsLimitTVPost 

type OrdersActionsLimitTVPost struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// IcebergVariance Амплитуда отклонения (в % от постоянной части) случайной надбавки к видимой части айсберг-заявки, указанная при создании лимитной заявки. Только срочный рынок
	IcebergVariance *FieldQuantityVariance `json:"icebergVariance,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

OrdersActionsLimitTVPost Тело запроса на создание новой лимитной заявки

type OrdersActionsLimitTVPut 

type OrdersActionsLimitTVPut struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

OrdersActionsLimitTVPut Тело запроса на изменение лимитной заявки

type OrdersActionsMarketTV 

type OrdersActionsMarketTV struct {
	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

OrdersActionsMarketTV Тело запроса на создание новой рыночной заявки

type OrdersActionsStopLimitTVWarpPost 

type OrdersActionsStopLimitTVWarpPost struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// IcebergVariance Амплитуда отклонения (в % от постоянной части) случайной надбавки к видимой части айсберг-заявки, указанная при создании лимитной заявки. Только срочный рынок
	IcebergVariance *FieldQuantityVariance `json:"icebergVariance,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена выставляемой биржевой заявки
	Price *FieldPriceLimit `json:"price,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

OrdersActionsStopLimitTVWarpPost Тело запроса на создание новой стоп-лимитной заявки

type OrdersActionsStopLimitTVWarpPut 

type OrdersActionsStopLimitTVWarpPut struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// IcebergFixed Видимая постоянная часть айсберг-заявки в лотах. Указывается при создании заявки, может быть впоследствии изменена только в заявках на фондовом и валютном рынках
	IcebergFixed *FieldQuantityFixed `json:"icebergFixed,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// Price Цена выставляемой биржевой заявки
	Price *FieldPriceLimit `json:"price,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

OrdersActionsStopLimitTVWarpPut Тело запроса на изменение стоп-лимитной заявки

type OrdersActionsStopMarketTVWarp 

type OrdersActionsStopMarketTVWarp struct {
	// Activate Флаг указывает, создать активную заявку, или не активную.
	// Не активная заявка отображается в системе, но не участвует в процессе выставления на биржу, пока не станет активной.
	// Данный флаг необходим при создании группы заявок с типом 'TriggerBracketOrders'
	Activate *FlagActivateOrder `json:"activate,omitempty"`

	// AllowMargin Флаг, подтверждающий согласие клиента с начальным уровнем риска (КНУР) на выставление заявки с потенциальной непокрытой позицией.
	//
	// Должен быть `true`:
	// * При любом выставлении или изменении биржевых заявок на срочном рынке, в том числе для закрытия ранее открытых позиций
	// * При выставлении или изменении биржевых заявок на фондовом и валютном рынках, если в результате откроется новая непокрытая позиция или увеличится минус по существующей
	// * При выставлении или изменении условных заявок независимо от выбранного рынка
	//
	// Может быть `false` или не указан в запросе, если:
	// * Клиенту присвоен другой уровень риска
	// * Подключена услуга 100% обеспечения
	AllowMargin *FlagAllowMargin `json:"allowMargin,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// Instrument Информация об инструменте и бирже
	Instrument *ObjectInstrumentFieldsSymbolExchangeGroup `json:"instrument,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// Quantity Количество (лоты)
	Quantity *FieldQuantityBatchCommon `json:"quantity,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// StopEndUnixTime Срок действия (UTC) в формате Unix Time Seconds
	StopEndUnixTime *FieldTimeEndUnix `json:"stopEndUnixTime,omitempty"`

	// TriggerPrice Условная цена (цена срабатывания)
	TriggerPrice *FieldPriceTrigger `json:"triggerPrice,omitempty"`

	// User Информация о пользователе
	User *ObjectUserPortfolioOnly `json:"user,omitempty"`
}

OrdersActionsStopMarketTVWarp Тело запроса на создание новой стоп-заявки

type OrdersCancelAllRequest added in v0.2.0 

type OrdersCancelAllRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
	Stop      bool   `json:"stop"` // true cancels stop orders instead of regular ones
}

OrdersCancelAllRequest selects the scope whose orders to cancel.

type OrdersCancelRequest added in v0.2.0 

type OrdersCancelRequest struct {
	OrderID   int64  `json:"orderId"`   // path
	Exchange  string `json:"exchange"`  // query
	Portfolio string `json:"portfolio"` // query
	Stop      bool   `json:"stop"`      // query; true cancels a stop order
}

OrdersCancelRequest selects the order to cancel and its scope.

type OrdersEstimateBatchRequest added in v0.2.0 

type OrdersEstimateBatchRequest struct {
	Orders EstimateOrders `json:"orders"`
}

OrdersEstimateBatchRequest carries the orders to estimate.

type OrdersEstimateRequest added in v0.2.0 

type OrdersEstimateRequest struct {
	Order EstimateOrder `json:"order"`
}

OrdersEstimateRequest carries the order to estimate.

type OrdersGetRequest added in v0.2.0 

type OrdersGetRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
	OrderID   int64  `json:"orderId"`
}

OrdersGetRequest selects the single order to return.

type OrdersListRequest added in v0.2.0 

type OrdersListRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
}

OrdersListRequest selects the exchange/portfolio whose orders to return.

type OrdersPlaceLimitRequest added in v0.2.0 

type OrdersPlaceLimitRequest struct {
	ReqID string                   `json:"-"`
	Order OrdersActionsLimitTVPost `json:"order"`
}

OrdersPlaceLimitRequest carries the idempotency key and the limit-order body.

type OrdersPlaceMarketRequest added in v0.2.0 

type OrdersPlaceMarketRequest struct {
	ReqID string                `json:"-"`     // X-REQID idempotency key, caller-minted
	Order OrdersActionsMarketTV `json:"order"` // request body
}

OrdersPlaceMarketRequest carries the idempotency key and the market-order body.

type OrdersReplaceLimitRequest added in v0.2.0 

type OrdersReplaceLimitRequest struct {
	ReqID   string                  `json:"-"`
	OrderID int64                   `json:"orderId"` // path
	Order   OrdersActionsLimitTVPut `json:"order"`
}

OrdersReplaceLimitRequest carries the idempotency key, the target order id, and the replacement limit-order body.

type OrdersReplaceMarketRequest added in v0.2.0 

type OrdersReplaceMarketRequest struct {
	ReqID   string                `json:"-"`
	OrderID int64                 `json:"orderId"` // path
	Order   OrdersActionsMarketTV `json:"order"`
}

OrdersReplaceMarketRequest carries the idempotency key, the target order id, and the replacement market-order body.

type PathExchangeAll 

type PathExchangeAll string

PathExchangeAll Биржа:

  • `MOEX` — Московская биржа
  • `SPBX` — СПБ Биржа
const (
	PathExchangeAllMOEX PathExchangeAll = "MOEX"
	PathExchangeAllSPBX PathExchangeAll = "SPBX"
)

Defines values for PathExchangeAll.

type PathExchangeMoexOnly 

type PathExchangeMoexOnly string

PathExchangeMoexOnly Биржа:

  • `MOEX` — Московская биржа
const (
	PathExchangeMoexOnlyMOEX PathExchangeMoexOnly = "MOEX"
)

Defines values for PathExchangeMoexOnly.

type PathLogin 

type PathLogin = string

PathLogin Логин торгового аккаунта

type PathOrderId 

type PathOrderId = int64

PathOrderId Идентификатор заявки

type PathPortfolioFOND 

type PathPortfolioFOND = string

PathPortfolioFOND Идентификатор клиентского портфеля

type PathPortfolioFORTS 

type PathPortfolioFORTS = string

PathPortfolioFORTS Идентификатор клиентского портфеля

type PathStopOrderId 

type PathStopOrderId = int64

PathStopOrderId Идентификатор заявки

type PathSymbol 

type PathSymbol = string

PathSymbol Тикер (Код финансового инструмента)

type PathSymbols 

type PathSymbols = string

PathSymbols Принимает несколько пар биржа-тикер. Пары отделены запятыми. Биржа и тикер разделены двоеточием

type PortfolioFortsRiskRequest added in v0.2.0 

type PortfolioFortsRiskRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
}

PortfolioFortsRiskRequest selects the exchange/portfolio whose FORTS risk to return.

type PortfolioPositionRequest added in v0.2.0 

type PortfolioPositionRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
	Symbol    string `json:"symbol"`
}

PortfolioPositionRequest selects the single-symbol position to return.

type PortfolioPositionsByLoginRequest added in v0.2.0 

type PortfolioPositionsByLoginRequest struct {
	Login           string `json:"login"`
	WithoutCurrency *bool  `json:"withoutCurrency,omitempty"` // drop currency positions when true
}

PortfolioPositionsByLoginRequest selects the trade-account login and an optional currency filter.

type PortfolioPositionsRequest added in v0.2.0 

type PortfolioPositionsRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
}

PortfolioPositionsRequest selects the exchange/portfolio whose positions to return.

type PortfolioRiskRatesRequest added in v0.2.0 

type PortfolioRiskRatesRequest struct {
	RiskCategoryID int     `json:"riskCategoryId"`     // required risk category id
	Exchange       *string `json:"exchange,omitempty"` // exchange-code filter
	Ticker         *string `json:"ticker,omitempty"`   // ticker symbol filter
	Search         *string `json:"search,omitempty"`   // free-text search filter
	Limit          *int    `json:"limit,omitempty"`    // cap on returned items
	Offset         *int    `json:"offset,omitempty"`   // items to skip (pagination)
}

PortfolioRiskRatesRequest selects the required risk category and the optional risk-rate filters.

type PortfolioRiskRequest added in v0.2.0 

type PortfolioRiskRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
}

PortfolioRiskRequest selects the exchange/portfolio whose risk metrics to return.

type PortfolioSummaryRequest added in v0.2.0 

type PortfolioSummaryRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
}

PortfolioSummaryRequest selects the exchange/portfolio to summarize.

type PostRefreshJSONBody 

type PostRefreshJSONBody struct {
	// AllowedPortfolios Список портфелей, на которые распространяется действие Access токена. Значение всегда является массивом вида `["portfolio1", "portfolio2"]`
	AllowedPortfolios *ArrayAllowedPortfolios `json:"allowedPortfolios,omitempty"`

	// Token Refresh token из кабинета разработчика. Используется для создания JWT токена
	Token FieldTokenRefresh `json:"token"`
}

PostRefreshJSONBody defines parameters for PostRefresh.

type PostRefreshJSONRequestBody 

type PostRefreshJSONRequestBody PostRefreshJSONBody

PostRefreshJSONRequestBody defines body for PostRefresh for application/json ContentType.

type PostRefreshParams 

type PostRefreshParams struct {
	// Token Refresh token из кабинета разработчика. Используется для создания JWT токена
	Token *QueryTokenOptional `form:"token,omitempty" json:"token,omitempty"`

	// AllowedPortfolios Список портфелей, на которые распространяется действие Access токена. Значение всегда является массивом вида `["portfolio1", "portfolio2"]`
	AllowedPortfolios *QueryAllowedPortfoliosOptional `form:"allowedPortfolios,omitempty" json:"allowedPortfolios,omitempty"`
}

PostRefreshParams defines parameters for PostRefresh.

type QueryAllowedPortfoliosOptional 

type QueryAllowedPortfoliosOptional = string

QueryAllowedPortfoliosOptional Список портфелей, на которые распространяется действие Access токена. Значение всегда является массивом вида `["portfolio1", "portfolio2"]`

type QueryCfiCodeOptional 

type QueryCfiCodeOptional = string

QueryCfiCodeOptional Код финансового инструмента по стандарту ISO 10962

type QueryCountBackOptional 

type QueryCountBackOptional = int32

QueryCountBackOptional Минимальное количество свечей, которое сервер должен вернуть в ответ на запрос. Поведение зависит от наличия свечей в заданном временном диапазоне (`from` → `to`): * Количество свечей в диапазоне больше значения `countBack` — параметр игнорируется, возвращаются все свечи заданного диапазона; * Количество свечей меньше — значение `from` принудительно сдвигается до тех пор, пока не будет выгружено столько свечей, сколько указано в значении `countBack`. * Количество свечей за всю историю инструмента меньше указанного значения — возвращаются все доступные свечи.

type QueryDateFromOptional 

type QueryDateFromOptional = Time

QueryDateFromOptional Начало отрезка времени, за которое требуется получить историю сделок.

Может содержать: * только дату (например, `2021-10-13`) * дату и время в формате UTC (например, `2021-10-13T09:00:00.0000000Z`)

Если точное время не указано, к значению даты будет автоматически добавляться `00:00:00.0000000Z`.

type QueryDateFromSecOptional 

type QueryDateFromSecOptional = int64

QueryDateFromSecOptional Начало отрезка времени (UTC) для фильтра результатов в формате Unix Time Seconds

type QueryDateFromSecRequired 

type QueryDateFromSecRequired = int64

QueryDateFromSecRequired Начало отрезка времени (UTC) в формате Unix Time Seconds

type QueryDateToSecOptional 

type QueryDateToSecOptional = int64

QueryDateToSecOptional Конец отрезка времени (UTC) для фильтра результатов в формате Unix Time Seconds

type QueryDateToSecRequired 

type QueryDateToSecRequired = int64

QueryDateToSecRequired Конец отрезка времени (UTC) в формате Unix Time Seconds

type QueryDepthOptional 

type QueryDepthOptional = int32

QueryDepthOptional Глубина стакана. Стандартное значение — 20 (20х20), максимальное — 50 (50х50)

type QueryDescendingOptional 

type QueryDescendingOptional = bool

QueryDescendingOptional Флаг обратной сортировки выдачи

type QueryExchangeAllOptional 

type QueryExchangeAllOptional string

QueryExchangeAllOptional Биржа:

  • `MOEX` — Московская биржа
  • `SPBX` — СПБ Биржа
const (
	QueryExchangeAllOptionalMOEX QueryExchangeAllOptional = "MOEX"
	QueryExchangeAllOptionalSPBX QueryExchangeAllOptional = "SPBX"
)

Defines values for QueryExchangeAllOptional.

type QueryExchangeAllRequired 

type QueryExchangeAllRequired string

QueryExchangeAllRequired Биржа:

  • `MOEX` — Московская биржа
  • `SPBX` — СПБ Биржа
const (
	QueryExchangeAllRequiredMOEX QueryExchangeAllRequired = "MOEX"
	QueryExchangeAllRequiredSPBX QueryExchangeAllRequired = "SPBX"
)

Defines values for QueryExchangeAllRequired.

type QueryExchangeMoexOnlyRequired 

type QueryExchangeMoexOnlyRequired string

QueryExchangeMoexOnlyRequired Биржа:

  • `MOEX` — Московская биржа
const (
	QueryExchangeMoexOnlyRequiredMOEX QueryExchangeMoexOnlyRequired = "MOEX"
)

Defines values for QueryExchangeMoexOnlyRequired.

type QueryFormatOptional 

type QueryFormatOptional string

QueryFormatOptional Формат возвращаемого сервером JSON-объекта: * `Simple` — оригинальный формат данных. Поддерживает устаревшие параметры для обеспечения обратной совместимости * `Slim` — облегчённый формат данных для быстрой передачи сообщений. Не поддерживает устаревшие параметры * `Heavy` — полный формат данных, развивающийся и дополняющийся новыми полями. Не поддерживает устаревшие параметры

От формата объекта также зависит минимальное значение параметра `frequency` для WebSocket-подписок. 

const (
	QueryFormatOptionalHeavy  QueryFormatOptional = "Heavy"
	QueryFormatOptionalSimple QueryFormatOptional = "Simple"
	QueryFormatOptionalSlim   QueryFormatOptional = "Slim"
)

Defines values for QueryFormatOptional.

type QueryFromIdAllTradesOptional 

type QueryFromIdAllTradesOptional = int64

QueryFromIdAllTradesOptional Начальный номер сделки для фильтра результатов

type QueryFromIdOptional 

type QueryFromIdOptional = int64

QueryFromIdOptional Начальный номер сделки для фильтра результатов

type QueryIncludeNonBaseBoardsOptional 

type QueryIncludeNonBaseBoardsOptional = bool

QueryIncludeNonBaseBoardsOptional Флаг выгрузки инструментов для всех режимов торгов, включая отличающиеся от установленного для инструмента значения параметра `primary_board`

type QueryIncludeOldOptional 

type QueryIncludeOldOptional = bool

QueryIncludeOldOptional Флаг загрузки устаревших инструментов

type QueryIncludeVirtualTradesOptional 

type QueryIncludeVirtualTradesOptional = bool

QueryIncludeVirtualTradesOptional Флаг загрузки виртуальных (индикативных) сделок, полученных из заявок на питерской бирже

type QueryInstrumentGroupOptional 

type QueryInstrumentGroupOptional = string

QueryInstrumentGroupOptional Код режима торгов (Борд): * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/) * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`

type QueryJsonResponseOptional 

type QueryJsonResponseOptional = bool

QueryJsonResponseOptional Ответ в формате JSON. В виде отдельного параметра для обратной совместимости

type QueryLimitDefault25Optional 

type QueryLimitDefault25Optional = int32

QueryLimitDefault25Optional Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска

type QueryLimitMax1000Optional 

type QueryLimitMax1000Optional = int32

QueryLimitMax1000Optional Количество возвращаемых записей (1-1000)

type QueryLimitMax50000Required 

type QueryLimitMax50000Required = int32

QueryLimitMax50000Required Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска (1-50000)

type QueryLimitOptional 

type QueryLimitOptional = int32

QueryLimitOptional Ограничение на количество выдаваемых результатов поиска

type QueryMarketOptional 

type QueryMarketOptional string

QueryMarketOptional Рынок на бирже:

  • `FORTS` — Срочный рынок Московской биржи
  • `FOND` — Фондовый рынок Московской биржи
  • `CURR` — Валютный рынок Московской биржи
  • `SPBX` — Рынок Санкт-Петербургской биржи
const (
	QueryMarketOptionalCURR  QueryMarketOptional = "CURR"
	QueryMarketOptionalFOND  QueryMarketOptional = "FOND"
	QueryMarketOptionalFORTS QueryMarketOptional = "FORTS"
	QueryMarketOptionalSPBX  QueryMarketOptional = "SPBX"
)

Defines values for QueryMarketOptional.

type QueryOffsetOptional 

type QueryOffsetOptional = int32

QueryOffsetOptional Смещение начала выборки (для пагинации)

type QueryOrderByTradeDateOptional 

type QueryOrderByTradeDateOptional = bool

QueryOrderByTradeDateOptional Флаг сортировки возвращаемых результатов по дате совершения сделки.

При использовании единой денежной позиции должен быть `true` для корректной сортировки результатов. Сделки, относящиеся к разным рынкам, могут иметь разную длину идентификатора, в связи с чем стандартная сортировка по ID может возвращать результаты в некорректной последовательности

type QueryPortfolioFONDRequired 

type QueryPortfolioFONDRequired = string

QueryPortfolioFONDRequired Идентификатор клиентского портфеля

type QueryPriceFromOptional 

type QueryPriceFromOptional = udecimal.Decimal

QueryPriceFromOptional Нижняя граница цены, по которой была совершена сделка

type QueryPriceToOptional 

type QueryPriceToOptional = udecimal.Decimal

QueryPriceToOptional Верхняя граница цены, по которой была совершена сделка

type QueryQtyFromOptional 

type QueryQtyFromOptional = int32

QueryQtyFromOptional Нижняя граница объёма сделки в лотах

type QueryQtyToOptional 

type QueryQtyToOptional = int32

QueryQtyToOptional Верхняя граница объёма сделки в лотах

type QueryRiskCategoryIdRequired 

type QueryRiskCategoryIdRequired = int32

QueryRiskCategoryIdRequired Id вашей (или той которая интересует) категории риска. Можно получить из запроса информации по клиенту или через кабинет клиента

type QuerySearchOptional 

type QuerySearchOptional = string

QuerySearchOptional Часть Тикера\кода инструмента, ISIN для облигаций. Вернет все совпадения, начинающиеся с

type QuerySectorOptional 

type QuerySectorOptional string

QuerySectorOptional Рынок на бирже:

  • `FORTS` — Срочный рынок
  • `FOND` — Фондовый рынок
  • `CURR` — Валютный рынок
const (
	QuerySectorOptionalCURR  QuerySectorOptional = "CURR"
	QuerySectorOptionalFOND  QuerySectorOptional = "FOND"
	QuerySectorOptionalFORTS QuerySectorOptional = "FORTS"
)

Defines values for QuerySectorOptional.

type QuerySideOptional 

type QuerySideOptional string

QuerySideOptional Направление сделки:

  • `buy` — Купля
  • `sell` — Продажа
const (
	QuerySideOptionalBuy  QuerySideOptional = "buy"
	QuerySideOptionalSell QuerySideOptional = "sell"
)

Defines values for QuerySideOptional.

type QuerySplitAdjustOptional 

type QuerySplitAdjustOptional = FlagSplitAdjust

QuerySplitAdjustOptional Флаг коррекции исторических свечей инструмента с учётом сплитов, консолидаций и прочих факторов. * `true` — свечи пересчитываются с учётом дополнительных факторов; * `false` — свечи отображаются как есть, т.е. без корректировки.

type QueryStopOptional 

type QueryStopOptional = bool

QueryStopOptional Является стоп-заявкой?

type QueryStopRequired 

type QueryStopRequired = bool

QueryStopRequired Является стоп-заявкой?

type QuerySymbolRequired 

type QuerySymbolRequired = string

QuerySymbolRequired Тикер (Код финансового инструмента)

type QueryTakeOptional 

type QueryTakeOptional = int32

QueryTakeOptional Количество загружаемых элементов

type QueryTickerNamedQueryOptional 

type QueryTickerNamedQueryOptional = string

QueryTickerNamedQueryOptional Тикер (Код финансового инструмента)

type QueryTickerOptional 

type QueryTickerOptional = string

QueryTickerOptional Тикер\код инструмента, ISIN для облигаций

type QueryTimeFrameRequired 

type QueryTimeFrameRequired = string

QueryTimeFrameRequired Длительность таймфрейма. В качестве значения можно указать точное количество секунд или код таймфрейма: * `15` — 15 секунд * `60` — 60 секунд или 1 минута * `3600` — 3600 секунд или 1 час * `D` — сутки (соответствует значению 86400) * `W` — неделя (соответствует значению 604800) * `M` — месяц (соответствует значению 2592000) * `Y` — год (соответствует значению 31536000)

type QueryToIdOptional 

type QueryToIdOptional = int64

QueryToIdOptional Конечный номер сделки для фильтра результатов

type QueryTokenOptional 

type QueryTokenOptional = string

QueryTokenOptional Refresh token из кабинета разработчика. Используется для создания JWT токена

type QueryUntradedOptional 

type QueryUntradedOptional = bool

QueryUntradedOptional Флаг, определяющий порядок получения данных о свечах для указанного инструмента:

  • `true` — запрос данных по точному тикеру инструмента. Возвращает данные по любому инструменту, включая устаревшие и экспирированные;
  • `false` — более гибкий поиск инструментов, позволяющий использовать в качестве `symbol` как тикер инструмента, так и его короткое наименование (`shortName`).

В редких случаях поиск устаревших инструментов с `untraded=false` может завершиться ошибкой. В этом случае попробуйте повторить поиск по точному тикеру инструмента со значением `untraded=true`.

type QueryWithRepoOptional 

type QueryWithRepoOptional = bool

QueryWithRepoOptional Флаг отображения заявок с РЕПО

type QueryWithoutCurrencyOptional 

type QueryWithoutCurrencyOptional = bool

QueryWithoutCurrencyOptional Исключить из ответа все денежные инструменты

type RefreshAccessToken 

type RefreshAccessToken struct {
	// AllowedPortfolios Список портфелей, на которые распространяется действие Access токена. Значение всегда является массивом вида `["portfolio1", "portfolio2"]`
	AllowedPortfolios *ArrayAllowedPortfolios `json:"allowedPortfolios,omitempty"`

	// Token Refresh token из кабинета разработчика. Используется для создания JWT токена
	Token FieldTokenRefresh `json:"token"`
}

RefreshAccessToken Тело запроса на обновление JWT токена

type RequestError 

type RequestError = restkit.RequestError

RequestError is a per-call failure before a response can be mapped (token refresh, body encode, request build, transport, body read, or 2xx decode). Op names the stage and Err wraps the cause.

type ResponseAllTradeHeavy 

type ResponseAllTradeHeavy struct {
	// Board Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	Board *FieldBoard `json:"board,omitempty"`

	// Existing `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий
	Existing *FlagSnapshot `json:"existing,omitempty"`

	// Id Уникальный идентификатор сделки
	Id *FieldIdentifierTradeAnonymous `json:"id,omitempty"`

	// Oi Открытый интерес (open interest). Если не поддерживается инструментом — значение `0` или `null`
	Oi *FieldOpenInterest `json:"oi,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Qty Количество
	Qty *FieldQuantityCommon `json:"qty,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента). "[N/A]" используется, если `symbol` не определен
	Symbol *FieldTickerUndefined `json:"symbol,omitempty"`

	// Time Дата и время завершения (UTC)
	Time *FieldTimeEndUTC `json:"time,omitempty"`

	// Timestamp Время (UTC) в формате Unix Time Milliseconds
	Timestamp *FieldTimeUnixMilliseconds `json:"timestamp,omitempty"`
}

ResponseAllTradeHeavy Характеристики совершённой ранее сделки в формате `Heavy`

type ResponseAllTradesHeavy 

type ResponseAllTradesHeavy = []ResponseAllTradeHeavy

ResponseAllTradesHeavy Список всех совершённых за сегодня сделок с ценными бумагами в формате `Heavy`

type ResponseAllTradesHistoryHeavy 

type ResponseAllTradesHistoryHeavy struct {
	// List Список сделок в формате `Heavy`
	List *[]ResponseAllTradeHeavy `json:"list,omitempty"`

	// Total Количество записей
	Total *FieldTotalEntries `json:"total,omitempty"`
}

ResponseAllTradesHistoryHeavy Количество и список всех совершённых за указанный исторический период сделок в формате `Heavy`

type ResponseAvailableBoards 

type ResponseAvailableBoards = []FieldBoard

ResponseAvailableBoards Список доступных для инструмента режимов торгов

type ResponseCurrencyPair 

type ResponseCurrencyPair struct {
	// FirstCode Базовая валюта
	FirstCode *string `json:"firstCode,omitempty"`

	// SecondCode Котируемая валюта
	SecondCode *string `json:"secondCode,omitempty"`

	// SymbolTom Код валютной пары как инструмента
	SymbolTom *string `json:"symbolTom,omitempty"`
}

ResponseCurrencyPair Свойства валютной пары

type ResponseCurrencyPairs 

type ResponseCurrencyPairs = []ResponseCurrencyPair

ResponseCurrencyPairs Список валютных пар

type ResponseError 

type ResponseError = restkit.ResponseError

ResponseError is a non-2xx Alor API response. It carries the status code and the raw body verbatim (Alor's error envelope is not decoded). It is the typed result of the call, not a RequestError.

type ResponseEstimateOrder 

type ResponseEstimateOrder struct {
	// BuyPrice Цена за один лот инструмента, по которой рассчитана возможная заявка.
	//
	// API вернёт числовое значение только при использовании параметра `budget` в теле запроса. В противном случае значение поля будет равно `null`.
	//
	// Возвращаемое значение зависит от наличия параметра `price` в теле запроса:
	// * Если задан — возвращается его значение;
	// * Если не задан — возвращается действующая на момент отправки запроса рыночная цена лота.
	BuyPrice *FieldPriceBuyEstimated `json:"buyPrice,omitempty"`

	// Commission Комиссия
	Commission *udecimal.Decimal `json:"commission,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// IsUnitedPortfolio Флаг применения Единой Денежной Позиции (ЕДП):
	// * `true` — используется ЕДП
	// * `false` — используются позиции портфеля определённой биржи
	IsUnitedPortfolio *FlagUnitedPortfolio `json:"isUnitedPortfolio,omitempty"`

	// NotMarginQuantityToBuy Количество в лотах к покупке без плеча
	NotMarginQuantityToBuy *udecimal.Decimal `json:"notMarginQuantityToBuy,omitempty"`

	// NotMarginQuantityToSell Количество в лотах к продаже без плеча
	NotMarginQuantityToSell *udecimal.Decimal `json:"notMarginQuantityToSell,omitempty"`

	// OrderEvaluation Стоимость заявки
	OrderEvaluation *udecimal.Decimal `json:"orderEvaluation,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// QuantityToBuy Количество в лотах к покупке с плечом
	QuantityToBuy *udecimal.Decimal `json:"quantityToBuy,omitempty"`

	// QuantityToSell Количество в лотах к продаже с плечом
	QuantityToSell *udecimal.Decimal `json:"quantityToSell,omitempty"`

	// Ticker Тикер (Код финансового инструмента)
	Ticker *FieldTicker `json:"ticker,omitempty"`
}

ResponseEstimateOrder Результата оценки стоимости и количества в лотах для одной заявки

type ResponseEstimateOrders 

type ResponseEstimateOrders = []ResponseEstimateOrder

ResponseEstimateOrders Результат оценки стоимости и количества в лотах для нескольких заявок

type ResponseFortsRiskHeavy 

type ResponseFortsRiskHeavy struct {
	// Fee Списанный сбор
	Fee *FieldCollectedFee `json:"fee,omitempty"`

	// IndicativeVarMargin Индикативная вариационная маржа с учетом текущего индикативного курса валют, руб (рассчитывается аналогично текущей индикативной ВМ, учитывает в т.ч. вар.маржу по закрытым позициям)
	IndicativeVarMargin *FieldMarginIndicative `json:"indicativeVarMargin,omitempty"`

	// IsLimitsSet Наличие установленных денежного и залогового лимитов
	IsLimitsSet *FlagLimits `json:"isLimitsSet,omitempty"`

	// MoneyAmount Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов
	MoneyAmount *FieldMoneyAmountTotalCurrent `json:"moneyAmount,omitempty"`

	// MoneyBlocked Средства, заблокированные под ГО
	MoneyBlocked *FieldMoneyBlocked `json:"moneyBlocked,omitempty"`

	// MoneyFree Свободные средства. Сумма рублей и залогов, дисконтированных в рубли, доступная для открытия позиций. (`MoneyFree` = `MoneyAmount` + `VmInterCl` – `MoneyBlocked` – `VmReserve` – `Fee`)
	MoneyFree *FieldMoneyFreeCalculated `json:"moneyFree,omitempty"`

	// MoneyOld Общее количество рублей и дисконтированных в рубли залогов на начало сессии
	MoneyOld *FieldMoneyAmountTotalInitial `json:"moneyOld,omitempty"`

	// MoneyPledgeAmount Сумма залогов, дисконтированных в рубли
	MoneyPledgeAmount *FieldMoneyAmountPledged `json:"moneyPledgeAmount,omitempty"`

	// NetOptionValue Сумма произведений теоретических цен опционов, рассчитанных по итогам текущей клиринговой сессии, и объемов соответствующих позиций с учетом знака. Опционы на акции будут использованы в качестве обеспечения по портфелю. Величина NetOptionValue влияет на объём свободных средств и дисконтируется за счет требований к ГО
	NetOptionValue *FieldNetOptionValue `json:"netOptionValue,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля (FORTS)
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFORTS `json:"portfolio,omitempty"`

	// PosRisk Текущий оперативный риск. Дополнительная величина, несущая прогнозную функцию и отвечающая на вопрос «какое будет ГО, если клиринг прямо сейчас». Не используется при расчёте НПР
	PosRisk *FieldRiskPosition `json:"posRisk,omitempty"`

	// VarMargin Вариационная маржа, рассчитанная по формуле `VmCurrentPositions` + `VmInterCl`
	VarMargin *FieldMarginTotal `json:"varMargin,omitempty"`

	// VmCurrentPositions Сагрегированная вармаржа по текущим позициям
	VmCurrentPositions *FieldMarginAgregatedByPositions `json:"vmCurrentPositions,omitempty"`

	// VmInterCl Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг
	VmInterCl *FieldMarginCleared `json:"vmInterCl,omitempty"`
}

ResponseFortsRiskHeavy Риски срочного рынка в формате `Heavy`

type ResponseFuturesHeavy 

type ResponseFuturesHeavy struct {
	// AccruedInterest Начислено (НКД)
	AccruedInterest *FieldAccruedInterest `json:"accruedInterest,omitempty"`

	// Ask Цена лота в ближайшем аске в стакане
	Ask *FieldAskPrice `json:"ask,omitempty"`

	// AskVol Количество лотов в ближайшем аске в стакане по данным с биржи
	AskVol *FieldAskVolumeClosest `json:"askVol,omitempty"`

	// Bid Цена лота в ближайшем биде в стакане
	Bid *FieldBidPrice `json:"bid,omitempty"`

	// BidVol Количество лотов в ближайшем биде в стакане по данным с биржи
	BidVol *FieldBidVolumeClosest `json:"bidVol,omitempty"`

	// Change Разность цены и цены предыдущего закрытия
	Change *FieldChangeValue `json:"change,omitempty"`

	// ChangePercent Относительное изменение цены
	ChangePercent *FieldChangePercent `json:"changePercent,omitempty"`

	// Currency Код валюты расчетов
	Currency *FieldCurrencyCode `json:"currency"`

	// Description Тикер фьючерсного контракта
	Description *FieldFuturesTicker `json:"description,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// FaceValue Показатель, значение которого варьируется в зависимости от выбранного рынка:
	// * Для фондового рынка — номинальная стоимость единицы финансового инструмента
	// * Для срочного рынка — размер одного лота
	// * Для валютного рынка — количество валюты лота, за которое указывается цена в котировках
	FaceValue *FieldFaceValue `json:"faceValue,omitempty"`

	// HighPrice Максимальная цена
	HighPrice *FieldPriceMaximum `json:"highPrice,omitempty"`

	// LastPrice Последняя цена
	LastPrice *FieldPriceLast `json:"lastPrice,omitempty"`

	// LastPriceTimestamp Временная метка в формате Unix time seconds для значения поля `last_price`
	LastPriceTimestamp *FieldTimeLastPriceUnix `json:"lastPriceTimestamp,omitempty"`

	// LotSize Размер лота
	LotSize *FieldLotSize `json:"lotSize,omitempty"`

	// LotValue Суммарная стоимость лота
	LotValue *FieldLotValue `json:"lotValue,omitempty"`

	// LowPrice Минимальная цена
	LowPrice *FieldPriceMinimum `json:"lowPrice,omitempty"`

	// ObMsTimestamp Временная метка (UTC) сообщения о состоянии биржевого стакана в формате Unix Time Milliseconds
	ObMsTimestamp *FieldTimeOrderBookEntryUnixMS `json:"obMsTimestamp,omitempty"`

	// OpenInterest Открытый интерес (open interest). Если не поддерживается инструментом — значение `0` или `null`
	OpenInterest *FieldOpenInterest `json:"openInterest,omitempty"`

	// OpenPrice Цена при открытии
	OpenPrice *FieldPriceOpen `json:"openPrice,omitempty"`

	// PrevClosePrice Цена предыдущего закрытия
	PrevClosePrice *FieldPreviousClosePrice `json:"prevClosePrice,omitempty"`

	// PrevSettlePrice Только срочный рынок. Цена предыдущего клиринга, установленная биржей по результатам предыдущих торгов
	PrevSettlePrice *FieldPriceSettlementPrevious `json:"prevSettlePrice,omitempty"`

	// Symbol Имя фьючерса
	Symbol *FieldFuturesNameShort `json:"symbol,omitempty"`

	// TotalAskVol Суммарное количество лотов во всех асках в биржевом стакане
	TotalAskVol *FieldAskVolumeTotal `json:"totalAskVol,omitempty"`

	// TotalBidVol Суммарное количество лотов во всех бидах в биржевом стакане
	TotalBidVol *FieldBidVolumeTotal `json:"totalBidVol,omitempty"`

	// Type Полное название фьючерса
	Type *FieldFuturesNameFull `json:"type,omitempty"`

	// Volume Объем, для рыночных заявок — null
	Volume *FieldVolumeNullable `json:"volume"`

	// Yield Доходность, рассчитанная по цене сделки
	Yield *FieldYieldCommon `json:"yield"`
}

ResponseFuturesHeavy Котировка по фьючерсу в формате `Heavy`

type ResponseHistoryHeavy 

type ResponseHistoryHeavy struct {
	// History Периоды и их исторические данные
	History *[]ResponseHistoryObjectHeavy `json:"history,omitempty"`

	// Next Время (UTC) начала следующей свечи
	Next *FieldCandlestickTimeNext `json:"next"`

	// Prev Время (UTC) начала предыдущей свечи
	Prev *FieldCandlestickTimePrevious `json:"prev"`
}

ResponseHistoryHeavy Исторические сведения о нескольких периодах времени в формате `Heavy`

type ResponseHistoryObjectHeavy 

type ResponseHistoryObjectHeavy struct {
	// Close Цена при закрытии
	Close *FieldPriceClose `json:"close,omitempty"`

	// High Максимальная цена
	High *FieldPriceMaximum `json:"high,omitempty"`

	// Low Минимальная цена
	Low *FieldPriceMinimum `json:"low,omitempty"`

	// Open Цена при открытии
	Open *FieldPriceOpen `json:"open,omitempty"`

	// Time Время (UTC) (Unix time seconds)
	Time *FieldTimeUnixSeconds `json:"time,omitempty"`

	// Volume Объём
	Volume *FieldVolumeGeneralLong `json:"volume,omitempty"`
}

ResponseHistoryObjectHeavy Исторические сведения об отдельном периоде времени в формате `Heavy`

type ResponseOrderActionCode400CommandAPI 

type ResponseOrderActionCode400CommandAPI struct {
	// Message Текстовое описание ответа сервера
	Message *FieldMessage `json:"message,omitempty"`

	// OldResponse Сообщение, полученное в ответ на предыдущий запрос с таким же значением `X-ALOR-REQID`
	OldResponse *struct {
		// Body Содержимое тела ответа
		Body *struct {
			// Message Текстовое описание ответа сервера
			Message *FieldMessage `json:"message,omitempty"`

			// OrderNumber Уникальный идентификатор заявки
			OrderNumber *FieldIdentifierOrderCommon `json:"orderNumber,omitempty"`
		} `json:"body,omitempty"`
		StatusCode *FieldHTTPCode400 `json:"statusCode,omitempty"`
	} `json:"oldResponse,omitempty"`
}

ResponseOrderActionCode400CommandAPI Пример текстового сообщения с HTTP-кодом `400`

type ResponseOrderActionLimitMarket 

type ResponseOrderActionLimitMarket struct {
	// Message Текстовое описание ответа сервера
	Message *FieldMessage `json:"message,omitempty"`

	// OrderNumber Уникальный идентификатор заявки
	OrderNumber *FieldIdentifierOrderCommon `json:"orderNumber,omitempty"`
}

ResponseOrderActionLimitMarket Пример ответа на успешный запрос на создание заявки

type ResponseOrderActionLimitMarketCommandAPI 

type ResponseOrderActionLimitMarketCommandAPI struct {
	// Message Текстовое описание ответа сервера
	Message *FieldMessage `json:"message,omitempty"`

	// OrderNumber Уникальный идентификатор заявки
	OrderNumber *FieldIdentifierOrderCommon `json:"orderNumber,omitempty"`
}

ResponseOrderActionLimitMarketCommandAPI Пример ответа на успешный запрос на создание заявки

type ResponseOrderBookAskSimple 

type ResponseOrderBookAskSimple struct {
	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Volume Объём
	Volume *FieldVolumeGeneralLong `json:"volume,omitempty"`
}

ResponseOrderBookAskSimple Данные об аске в биржевом стакане

type ResponseOrderBookBidSimple 

type ResponseOrderBookBidSimple struct {
	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Volume Объём
	Volume *FieldVolumeGeneralLong `json:"volume,omitempty"`
}

ResponseOrderBookBidSimple Данные о биде в биржевом стакане

type ResponseOrderBookHeavy 

type ResponseOrderBookHeavy struct {
	// Asks Список асков в биржевом стакане
	Asks *ArrayAsksSimple `json:"asks,omitempty"`

	// Bids Список бидов в биржевом стакане
	Bids *ArrayBidsSimple `json:"bids,omitempty"`

	// Existing `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий
	Existing *FlagSnapshot `json:"existing,omitempty"`

	// MsTimestamp Время (UTC) в формате Unix Time Milliseconds
	MsTimestamp *FieldTimeUnixMilliseconds `json:"msTimestamp,omitempty"`
}

ResponseOrderBookHeavy Данные о "биржевом стакане" в формате `Heavy`

type ResponseOrderGroupCreationError 

type ResponseOrderGroupCreationError struct {
	// Detail Описание ошибки
	Detail *string           `json:"detail,omitempty"`
	Status *FieldHTTPCode400 `json:"status,omitempty"`

	// Title Описание кода ошибки
	Title *string `json:"title,omitempty"`
}

ResponseOrderGroupCreationError Пример ответа на некорректный запрос на создание группы заявок

type ResponseOrderGroupCreationSuccess 

type ResponseOrderGroupCreationSuccess struct {
	// GroupId Идентификатор группы заявок
	GroupId *FieldIdentifierOrderGroup `json:"groupId,omitempty"`

	// Message Текстовое описание ответа сервера
	Message *FieldMessage `json:"message,omitempty"`
}

ResponseOrderGroupCreationSuccess Пример ответа на успешный запрос на создание группы заявок

type ResponseOrderGroupInfo 

type ResponseOrderGroupInfo struct {
	// ClosedAt Время выполнения/отмены группы заявок
	ClosedAt *FieldTimeOrderGroupClosedAt `json:"closedAt"`

	// CreatedAt Время создания группы заявок
	CreatedAt *FieldTimeOrderGroupCreatedAt `json:"createdAt,omitempty"`

	// ExecutionPolicy Тип группы заявок:
	//  * `OnExecuteOrCancel` — Группа отменяется при отмене/выполнении/редактировании любой заявки
	//  * `IgnoreCancel` — Группа отменяется при исполнении заявки. При отмене или редактировании заявки — заявка удаляется из группы, группа остаётся активной
	//  * `TriggerBracketOrders` — Группа, содержащая одну лимитную заявку и несколько стопов. Для создания группы, стоп-заявки должны быть созданны с флагом 'Activate = false'. После выполнения лимитной заявки, активируются стоп-заявки
	ExecutionPolicy *FieldExecutionPolicy `json:"executionPolicy,omitempty"`

	// Id Идентификатор группы заявок
	Id *FieldIdentifierOrderGroup `json:"id,omitempty"`

	// Login Логин торгового аккаунта
	Login *FieldIdentifierLogin `json:"login,omitempty"`

	// Orders Список заявок, входящих в группу заявок
	Orders *[]ObjectOrderGroupItems `json:"orders,omitempty"`

	// Status Статус группы заявок
	//  * `Active` — группа активна
	//  * `Filled` — группа исполнена торговой системой
	//  * `Canceled` — группа отменена пользователем
	Status *FieldStatusOrderGroup `json:"status,omitempty"`
}

ResponseOrderGroupInfo Сведения о выбранной группе заявок

type ResponseOrderGroupsInfo 

type ResponseOrderGroupsInfo = []ResponseOrderGroupInfo

ResponseOrderGroupsInfo Сведения о выбранных группах заявок

type ResponseOrderHeavy 

type ResponseOrderHeavy struct {
	// Board Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	Board *FieldBoard `json:"board,omitempty"`

	// BrokerSymbol Пара Биржа:Тикер
	BrokerSymbol *FieldBrokerSymbol `json:"brokerSymbol,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// EndTime Дата и время завершения (UTC)
	EndTime *FieldTimeEndUTC `json:"endTime,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// Existing `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий
	Existing *FlagSnapshot `json:"existing,omitempty"`

	// FilledQtyBatch Количество исполненных (лоты)
	FilledQtyBatch *FieldFilledQtyBatch `json:"filledQtyBatch,omitempty"`

	// FilledQtyUnits Количество исполненных (штуки)
	FilledQtyUnits *FieldFilledQtyUnits `json:"filledQtyUnits,omitempty"`

	// Iceberg Специальные поля для сделок со скрытой частью
	Iceberg *ObjectIcebergFieldsSimple `json:"iceberg,omitempty"`

	// Id Уникальный идентификатор заявки
	Id *FieldIdentifierOrderCommon `json:"id,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// QtyBatch Количество (лоты)
	QtyBatch *FieldQuantityBatchCommon `json:"qtyBatch,omitempty"`

	// QtyUnits Количество (штуки)
	QtyUnits *FieldQuantityUnitsInt `json:"qtyUnits,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// Status Статус исполнения:
	//   * `working` — На исполнении
	//   * `filled` — Исполнена
	//   * `canceled` — Отменена
	//   * `rejected` — Отклонена
	Status *FieldStatusOrder `json:"status,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol *FieldTicker `json:"symbol,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// TransTime Дата и время выставления (UTC)
	TransTime *FieldTimeTransitionUTC `json:"transTime,omitempty"`

	// Type Тип заявки:
	//   * `limit` — Лимитная заявка
	//   * `market` — Рыночная заявка
	Type *FieldOrderTypeLimitMarket `json:"type,omitempty"`

	// UpdateTime Дата и время изменения статуса заявки (UTC)
	UpdateTime *FieldTimeUpdateUTC `json:"updateTime,omitempty"`

	// Volume Объем, для рыночных заявок — null
	Volume *FieldVolumeNullable `json:"volume"`
}

ResponseOrderHeavy Сведения о ранее созданной заявке в формате `Heavy`

type ResponseOrdersHeavy 

type ResponseOrdersHeavy = []ResponseOrderHeavy

ResponseOrdersHeavy Список ранее созданных заявок с их характеристиками в формате `Heavy`

type ResponsePositionHeavy 

type ResponsePositionHeavy struct {
	// AvgPrice Средняя цена
	AvgPrice *FieldPriceAverage `json:"avgPrice,omitempty"`

	// BrokerSymbol Пара Биржа:Тикер
	BrokerSymbol *FieldBrokerSymbol `json:"brokerSymbol,omitempty"`

	// CurrentVolume Объём позиции в валюте расчётов, определённый по текущей цене лота
	CurrentVolume *FieldVolumeByPriceCurrent `json:"currentVolume,omitempty"`

	// DailyUnrealisedPl Дневная неисполненная прибыль или убыток по открытым позициям в валюте расчётов. Отображает разницу между ценой позиции на момент открытия текущей торговой сессии и её текущей ценой
	DailyUnrealisedPl *FieldUnrealisedPlDaily `json:"dailyUnrealisedPl,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// Existing `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий
	Existing *FlagSnapshot `json:"existing,omitempty"`

	// IsCurrency `True` для валютных остатков (денег), `false` — для торговых инструментов
	IsCurrency *FlagCurrency `json:"isCurrency,omitempty"`

	// LotSize Размер лота
	LotSize *FieldLotSize `json:"lotSize,omitempty"`

	// OpenQtyBatch Агрегированное количество на момент открытия (начала торгов) (лоты)
	OpenQtyBatch *FieldQuantityBatchAgregatedOpen `json:"openQtyBatch,omitempty"`

	// OpenUnits Количество открытых позиций на момент открытия (начала торгов)
	OpenUnits *FieldQuantityUnitsOpen `json:"openUnits,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// QtyT0 Агрегированное количество T0 (штуки)
	QtyT0 *FieldQuantityUnitsAgregatedT0 `json:"qtyT0,omitempty"`

	// QtyT0Batch Агрегированное количество T0 (лоты)
	QtyT0Batch *FieldQuantityBatchAgregatedT0 `json:"qtyT0Batch,omitempty"`

	// QtyT1 Агрегированное количество T1 (штуки)
	QtyT1 *FieldQuantityUnitsAgregatedT1 `json:"qtyT1,omitempty"`

	// QtyT1Batch Агрегированное количество T1 (лоты)
	QtyT1Batch *FieldQuantityBatchAgregatedT1 `json:"qtyT1Batch,omitempty"`

	// QtyT2 Агрегированное количество T2 (штуки)
	QtyT2 *FieldQuantityUnitsAgregatedT2 `json:"qtyT2,omitempty"`

	// QtyT2Batch Агрегированное количество T2 (лоты)
	QtyT2Batch *FieldQuantityBatchAgregatedT2 `json:"qtyT2Batch,omitempty"`

	// QtyTFuture Количество (штуки)
	QtyTFuture *FieldQuantityUnitsDec `json:"qtyTFuture,omitempty"`

	// QtyTFutureBatch Агрегированное количество TFuture (лоты)
	QtyTFutureBatch *FieldQuantityBatchAgregatedTFuture `json:"qtyTFutureBatch,omitempty"`

	// QtyUnits Количество (штуки)
	QtyUnits *FieldQuantityUnitsDec `json:"qtyUnits,omitempty"`

	// ShortName Короткое наименование инструмента
	ShortName *FieldShortName `json:"shortName,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol *FieldTicker `json:"symbol,omitempty"`

	// UnrealisedPl Суммарная неисполненаня прибыль или убыток по открытым позициям в валюте расчётов. Отображает разницу между ценой позиции в момент открытия и её текущей ценой
	UnrealisedPl *FieldUnrealisedPlTotal `json:"unrealisedPl,omitempty"`

	// Volume Объём позиции в валюте расчётов, определённый по средней цене лота (`avgPrice`/`pxavg`)
	Volume *FieldVolumeByPriceAverage `json:"volume,omitempty"`
}

ResponsePositionHeavy Сведения об отдельной позиции в портфеле в формате `Heavy`

type ResponsePositionsHeavy 

type ResponsePositionsHeavy = []ResponsePositionHeavy

ResponsePositionsHeavy Сведения обо всех позициях в портфеле в формате `Heavy`

type ResponseRiskHeavy 

type ResponseRiskHeavy struct {
	// CalculationTime Дата и время расчёта показателей риска в формате UTC
	CalculationTime *FieldCalculationTime `json:"calculationTime,omitempty"`

	// ClientType Тип клиента:
	//   * `LowRisk` — Клиент с начальным уровнем риска (КНУР)
	//   * `StandardRisk` — Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)
	//   * `HighRisk` — Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)
	//   * `Special` —  Клиент с особым уровнем риска (КОУР)
	ClientType *FieldClientType `json:"clientType,omitempty"`

	// CorrectedMargin Скорректированная маржа
	CorrectedMargin *FieldMarginCorrected `json:"correctedMargin,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// HasForbiddenPositions Имеются ли запретные позиции
	HasForbiddenPositions *FlagForbiddenPositions `json:"hasForbiddenPositions,omitempty"`

	// HasNegativeQuantity Имеются ли отрицательные количества
	HasNegativeQuantity *FlagNegativeQuantity `json:"hasNegativeQuantity,omitempty"`

	// InitialMargin Начальная маржа
	InitialMargin *FieldMarginInitial `json:"initialMargin,omitempty"`

	// MinimalMargin Минимальная маржа
	MinimalMargin *FieldMarginMinimal `json:"minimalMargin,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// PortfolioEvaluation Оценка ликвидного портфеля
	PortfolioEvaluation *FieldPortfolioEvaluationValue `json:"portfolioEvaluation,omitempty"`

	// PortfolioLiquidationValue Оценка портфеля
	PortfolioLiquidationValue *FieldPortfolioLiquidationValue `json:"portfolioLiquidationValue,omitempty"`

	// RiskCategoryId Категория риска.
	RiskCategoryId *FieldIdentifierRiskCategory `json:"riskCategoryId,omitempty"`

	// RiskCoverageRatioOne НПР1
	RiskCoverageRatioOne *FieldRiskCoverageRatioOne `json:"riskCoverageRatioOne,omitempty"`

	// RiskCoverageRatioTwo НПР2
	RiskCoverageRatioTwo *FieldRiskCoverageRatioTwo `json:"riskCoverageRatioTwo,omitempty"`

	// RiskStatus Статус клиента согласно его уровня риска, рассчитанного на основе показателей НПР1 и НПР2. Определяет возможность ведения маржинальной торговли:
	// * `Ok` — уровень риска в норме. Доступны любые операции с маржинальными позициями, включая открытие новых (НПР1≥0, НПР2≥0);
	// * `Demand` — уровень, требующий повышенного внимания к рискам. Доступны операции по уменьшению и закрытию существующих маржинальных позиций, но запрещено открытие новых (НПР1<0, НПР2≥0);
	// * `ToClose` — критический уровень риска, при котором открытые позиции могут быть принудительно закрыты (НПР1<0, НПР2<0).
	RiskStatus *FieldRiskStatus `json:"riskStatus,omitempty"`
}

ResponseRiskHeavy Сведения о рисках в формате `Heavy`

type ResponseRiskRate 

type ResponseRiskRate struct {
	// AssetType Тип актива
	AssetType *string `json:"assetType,omitempty"`

	// CurrencyCode Код валюты расчетов
	CurrencyCode *FieldCurrencyCode `json:"currencyCode"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// Id Id записи
	Id *int64 `json:"id,omitempty"`

	// Instrument Тикер (Код финансового инструмента)
	Instrument *FieldTicker `json:"instrument,omitempty"`

	// IsMarginal Доступен ли данный инструмент в маржу. Т.е. есть ли он в списке маржинальных инструментов брокера
	IsMarginal *bool `json:"isMarginal,omitempty"`

	// IsShortSellPossible Разрешен ли шорт по бумаге. True если да
	IsShortSellPossible *bool `json:"isShortSellPossible,omitempty"`

	// Isin Идентификатор инструмента согласно стандарту ISO 6166
	Isin *FieldISIN `json:"isin"`

	// RateDown Ставка риска понижения цены. Применяется для лонгов
	RateDown *udecimal.Decimal `json:"rateDown,omitempty"`

	// RateSymmetric Симметричная ставка риска. Приведена для справки, не используется
	RateSymmetric *udecimal.Decimal `json:"rateSymmetric,omitempty"`

	// RateUp Ставка риска повышения цены. Применяется для шортов
	RateUp *udecimal.Decimal `json:"rateUp,omitempty"`

	// RiskCategoryId Категория риска.
	RiskCategoryId *FieldIdentifierRiskCategory `json:"riskCategoryId,omitempty"`

	// SecurityRiskCategoryId Id категории бумаги для категоризации
	SecurityRiskCategoryId *udecimal.Decimal `json:"securityRiskCategoryId"`

	// SetName Чаще всего будет null. Поле показывает к какому множеству инструментов принадлежит данный инструмент
	SetName *string `json:"setName"`

	// SetRate Ставка риска множества
	SetRate *udecimal.Decimal `json:"setRate,omitempty"`

	// SgnR Зависимость производного инструмента к его базовому активу, указанному в поле `underlyingAsset`:
	// * `1` — прямая зависимость;
	// * `0` — нет зависимости (например, при запросе данных о непроизводном инструменте);
	// * `-1` — обратная зависимость.
	SgnR *FieldSgnr `json:"sgnR"`

	// UnderlyingAsset Базовый актив запрошенного инструмента. Для непроизводных инструментов — `null`
	UnderlyingAsset *string `json:"underlyingAsset"`
}

ResponseRiskRate Ставки риска для одного инструмента

type ResponseRiskRates 

type ResponseRiskRates struct {
	// List Список ставок риска
	List *[]ResponseRiskRate `json:"list,omitempty"`

	// Total Количество записей
	Total *FieldTotalEntries `json:"total,omitempty"`
}

ResponseRiskRates Ставки риска для множества инструментов

type ResponseSecuritiesHeavy 

type ResponseSecuritiesHeavy = []ResponseSecurityHeavy

ResponseSecuritiesHeavy Список отвечающих запросу инструментов со сведениями о них в формате `Heavy`

type ResponseSecurityHeavy 

type ResponseSecurityHeavy struct {
	// ISIN Идентификатор инструмента согласно стандарту ISO 6166
	ISIN *FieldISIN `json:"ISIN"`

	// BaseSwapPrice Только валютный рынок. Базовая цена сделки, используемая при расчёте и котировке валютных свопов
	BaseSwapPrice *FieldBaseSwapPrice `json:"baseSwapPrice,omitempty"`

	// Board Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	Board *FieldBoard `json:"board,omitempty"`

	// Cancellation Дата и время завершения (UTC)
	Cancellation *FieldTimeEndUTC `json:"cancellation,omitempty"`

	// CfiCode Тип ценной бумаги согласно стандарту ISO 10962
	CfiCode *FieldCFICode `json:"cfiCode,omitempty"`

	// ComplexProductCategory Требуемая категория для осуществления торговли инструментом:
	//   * `Unknown` — Неизвестная категория
	//   * “ — Нет ограничений
	//   * `0` — Инструменты, предназначенные для КИ
	//   * `1` — Необеспеченные сделки
	//   * `2` — Производные финансовые инструменты
	//   * `3` — Договоры репо, требующие тестирования
	//   * `4` — Структурные облигации, не предназначенные для КИ
	//   * `5` — ЗПИФ, не предназначенные для КИ
	//   * `6` — Облигации российских эмитентов без рейтинга
	//   * `7` — Облигации иностранных эмитентов, исполнение по которым обеспечивается за счет юридического лица РФ без рейтинга
	//   * `8` — Облигации со структурным доходом
	//   * `9` — Акции, не включенные в котировальные списки
	//   * `10` — Иностранные акции, требующие проведения тестирования
	//   * `11` — Паи/акции ETF, не включенные в котировальные списки и допущенные к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с "ответственным" лицом
	//   * `12` — Паи/акции ETF, не включенные в котировальные списки и допущенные к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с "ответственным" лицом
	//   * `13` — Облигации российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги
	//   * `14` — Облигации российских эмитентов с "юрисдикцией" выпуска вне рамок разрешенных
	//   * `15` — Облигации иностранных эмитентов с "юрисдикцией" эмитента вне рамок разрешенных
	//   * `16` — Резерв
	//   * `17` — Все бумаги, не попадающие под тесты из Базового стандарта. Ценные бумаги без листинга на Санкт-Петербургской бирже, возникшие в результате корпоративных событий
	ComplexProductCategory *FieldComplexProductCategory `json:"complexProductCategory"`

	// Currency Код валюты расчетов
	Currency *FieldCurrencyCode `json:"currency"`

	// Description Короткое описание на русском языке
	Description *FieldDescription `json:"description,omitempty"`

	// EndExpiration Только для опционов. Срок действия опциона (UTC)
	EndExpiration *FieldTimeOptionExpirationUTC `json:"endExpiration,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// FaceValue Показатель, значение которого варьируется в зависимости от выбранного рынка:
	// * Для фондового рынка — номинальная стоимость единицы финансового инструмента
	// * Для срочного рынка — размер одного лота
	// * Для валютного рынка — количество валюты лота, за которое указывается цена в котировках
	FaceValue *FieldFaceValue `json:"faceValue,omitempty"`

	// FixedSpotDiscount Только для опционов. Сумма дисконтированных значений объявленных денежных потоков
	FixedSpotDiscount *FieldFixedSpotDiscount `json:"fixedSpotDiscount,omitempty"`

	// InitialMarginHighRiskLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) при открытии длинной позиции
	InitialMarginHighRiskLong *FieldMarginInitialRiskHighLong `json:"initialMarginHighRiskLong,omitempty"`

	// InitialMarginHighRiskShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) при открытии короткой позиции
	InitialMarginHighRiskShort *FieldMarginInitialRiskHighShort `json:"initialMarginHighRiskShort,omitempty"`

	// InitialMarginLowRiskLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с начальным уровнем риска (КНУР) при открытии длинной позиции
	InitialMarginLowRiskLong *FieldMarginInitialRiskLowLong `json:"initialMarginLowRiskLong,omitempty"`

	// InitialMarginLowRiskShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с начальным уровнем риска (КНУР) при открытии короткой позиции
	InitialMarginLowRiskShort *FieldMarginInitialRiskLowShort `json:"initialMarginLowRiskShort,omitempty"`

	// InitialMarginSpecialRiskLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с особым уровнем риска (КОУР) при открытии длинной позиции
	InitialMarginSpecialRiskLong *FieldMarginInitialRiskSpecialLong `json:"initialMarginSpecialRiskLong,omitempty"`

	// InitialMarginSpecialRiskShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента с особым уровнем риска (КОУР) при открытии короткой позиции
	InitialMarginSpecialRiskShort *FieldMarginInitialRiskSpecialShort `json:"initialMarginSpecialRiskShort,omitempty"`

	// InitialMarginStandardRiskLong Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента со стандартным уровнем риска (КСУР) при открытии длинной позиции
	InitialMarginStandardRiskLong *FieldMarginInitialRiskStandardLong `json:"initialMarginStandardRiskLong,omitempty"`

	// InitialMarginStandardRiskShort Только для деривативов. Базовое гарантийное обеспечение для клиента со стандартным уровнем риска (КСУР) при открытии короткой позиции
	InitialMarginStandardRiskShort *FieldMarginInitialRiskStandardShort `json:"initialMarginStandardRiskShort,omitempty"`

	// LotSize Размер лота
	LotSize *FieldLotSize `json:"lotSize,omitempty"`

	// MarginBuy Цена маржинальной покупки (заемные средства). Только срочный рынок
	MarginBuy *FieldPriceMarginBuy `json:"marginBuy,omitempty"`

	// MarginRate Отношение цены маржинальной покупки к цене последней сделки. Только срочный рынок
	MarginRate *FieldRatingMargin `json:"marginRate,omitempty"`

	// MarginSell Цена маржинальной продажи (заемные средства). Только срочный рынок
	MarginSell *FieldPriceMarginSell `json:"marginSell,omitempty"`

	// Market Рынок:
	// * `FORTS` — Срочный рынок Московской биржи
	// * `FOND` — Фондовый рынок Московской биржи
	// * `CURR` — Валютный рынок Московской биржи
	// * `SPBX` — Рынок Санкт-Петербургской биржи
	Market *FieldMarketCode `json:"market,omitempty"`

	// MinStep Минимальный шаг цены
	MinStep *FieldPriceMinimalStep `json:"minStep,omitempty"`

	// NoSharesIssued Общий объём выпуска акций (шт.)
	NoSharesIssued *FieldNoSharesIssued `json:"noSharesIssued,omitempty"`

	// OptionSide Только для опционов. Сторона опциона:
	//   * `Call` — Купля
	//   * `Put` — Продажа
	OptionSide *FieldSideOption `json:"optionSide,omitempty"`

	// PriceMax Максимальная цена
	PriceMax *FieldPriceMaximum `json:"priceMax,omitempty"`

	// PriceMin Минимальная цена
	PriceMin *FieldPriceMinimum `json:"priceMin,omitempty"`

	// PriceMultiplier Множитель цены, использующийся при расчёте объёма
	PriceMultiplier *FieldPriceMultiplier `json:"priceMultiplier,omitempty"`

	// PriceShownUnits Количество единиц валютного инструмента, за которое указывается курс в котировках. Для прочих инструментов значение всегда равно 1
	PriceShownUnits *FieldPriceShownUnits `json:"priceShownUnits,omitempty"`

	// PriceStep Минимальный шаг цены, выраженный в рублях
	PriceStep *FieldPriceMinimalStepByCurrency `json:"priceStep,omitempty"`

	// PrimaryBoard Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	PrimaryBoard *FieldBoard `json:"primaryBoard,omitempty"`

	// ProjectedSpotDiscount Только для опционов. Сумма дисконтированных значений прогнозных денежных потоков
	ProjectedSpotDiscount *FieldProjectedSpotDiscount `json:"projectedSpotDiscount,omitempty"`

	// Rating Рейтинг инструмента, основанный на объёме торгов за предыдущий день. Используется для сортировки инструментов
	Rating *FieldRatingCommon `json:"rating,omitempty"`

	// RoundTo Количество знаков после запятой в цене
	RoundTo *FieldRoundTo `json:"roundTo,omitempty"`

	// ShortName Короткое наименование инструмента
	ShortName *FieldShortName `json:"shortName,omitempty"`

	// StrikePrice Только для опционов. Цена Страйк (Цена исполнения опциона)
	StrikePrice *FieldPriceStrike `json:"strikePrice,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol *FieldTicker `json:"symbol,omitempty"`

	// TheorPrice Теоретическая цена опциона
	TheorPrice *FieldPriceTheoretical `json:"theorPrice,omitempty"`

	// TheorPriceLimit Теоретическая цена опциона с учетом лимитов
	TheorPriceLimit *FieldPriceTheoreticalLimited `json:"theorPriceLimit,omitempty"`

	// TradingStatus Торговый статус инструмента:
	//   * `18` — Нет торгов / торги закрыты
	//   * `118` — Период открытия
	//   * `103` — Период закрытия
	//   * `2` — Перерыв в торгах
	//   * `17` — Нормальный период торгов
	//   * `102` — Аукцион закрытия
	//   * `106` — Аукцион крупных пакетов
	//   * `107` — Дискретный аукцион
	//   * `119` — Аукцион открытия
	//   * `120` — Период торгов по цене аукциона закрытия
	TradingStatus *FieldTradingStatusCode `json:"tradingStatus,omitempty"`

	// TradingStatusInfo Описание торгового статуса инструмента
	TradingStatusInfo *FieldTradingStatusInfo `json:"tradingStatusInfo"`

	// Type Тип финансового инструмента.
	//
	// Возможные значения для MOEX:
	// * `FOR` — Валюта
	// * `CS` — Обыкновенные акции компании
	// * `PS` — Привилегированные акции компании
	// * `MF` — Паевой инвестиционный фонд
	// * `RDR` — Российская депозитарная расписка
	// * `EUSOV` — Облигация федерального займа
	// * `MUNI` — Муниципальная облигация
	// * `CORP` — Корпоративная облигация
	// * `Фьючерсный контракт X` — Фьючерсный контракт с указанием базового актива
	// * `Марж. амер. Call X` — Опцион с указанием основных параметров контракта
	//
	// От SPBX возвращается только тип `t`, присваиваемый всем доступным инструментам.
	Type *FieldInstrumentType `json:"type"`

	// UnderlyingSymbol Только для опционов. Краткий код опциона
	UnderlyingSymbol *FieldUnderlyingSymbol `json:"underlyingSymbol,omitempty"`

	// Volatility Волатильность опциона. Для прочих инструментов значение 0
	Volatility *FieldVolatility `json:"volatility,omitempty"`

	// Yield Доходность, рассчитанная по цене сделки
	Yield *FieldYieldCommon `json:"yield"`
}

ResponseSecurityHeavy Сведения о выбранном инструменте в формате `Heavy`

type ResponseStopOrderWarpHeavy 

type ResponseStopOrderWarpHeavy struct {
	// AvgPrice Средняя цена
	AvgPrice *FieldPriceAverage `json:"avgPrice,omitempty"`

	// Board Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	Board *FieldBoard `json:"board,omitempty"`

	// BrokerSymbol Пара Биржа:Тикер
	BrokerSymbol *FieldBrokerSymbol `json:"brokerSymbol,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Condition Условие срабатывания стоп/стоп-лимитной заявки:
	//   * `more` — Цена срабатывания больше текущей цены
	//   * `less` — Цена срабатывания меньше текущей цены
	//   * `moreorequal` — Цена срабатывания больше или равна текущей цене
	//   * `lessorequal` — Цена срабатывания меньше или равна текущей цене
	Condition *FieldExecutionCondition `json:"condition,omitempty"`

	// EndTime Дата и время завершения (UTC)
	EndTime *FieldTimeEndUTC `json:"endTime,omitempty"`

	// Error Причина отмены стоп-заявки
	Error *FieldTriggeringError `json:"error,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// ExchangeOrderId Уникальный идентификатор биржевой заявки
	ExchangeOrderId *FieldIdentifierOrderExchange `json:"exchangeOrderId,omitempty"`

	// Existing `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий
	Existing *FlagSnapshot `json:"existing,omitempty"`

	// FilledQtyBatch Количество исполненных (лоты)
	FilledQtyBatch *FieldFilledQtyBatch `json:"filledQtyBatch,omitempty"`

	// FilledQtyUnits Количество исполненных (штуки)
	FilledQtyUnits *FieldFilledQtyUnits `json:"filledQtyUnits,omitempty"`

	// Iceberg Специальные поля для сделок со скрытой частью
	Iceberg *ObjectIcebergFieldsSimple `json:"iceberg,omitempty"`

	// Id Уникальный идентификатор стоп-заявки
	Id *FieldIdentifierOrderStop `json:"id,omitempty"`

	// Portfolio Уникальный идентификатор клиентского портфеля
	Portfolio *FieldIdentifierPortfolioFOND `json:"portfolio,omitempty"`

	// Price Цена выставляемой биржевой заявки
	Price *FieldPriceLimit `json:"price,omitempty"`

	// ProtectingSeconds Защитное время. Непрерывный период времени в секундах, в течение которого рыночная цена инструмента должна соответствовать указанным в заявке цене и условию срабатывания (`triggerPrice`/`stopPrice` и `condition`). Предназначено для защиты условных заявок от срабатывания при краткосрочных колебаниях цены.
	ProtectingSeconds *FieldProtectingSeconds `json:"protectingSeconds,omitempty"`

	// QtyBatch Количество (лоты)
	QtyBatch *FieldQuantityBatchCommon `json:"qtyBatch,omitempty"`

	// QtyUnits Количество (штуки)
	QtyUnits *FieldQuantityUnitsDec `json:"qtyUnits,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// Status Статус исполнения:
	//   * `working` — На исполнении
	//   * `filled` — Исполнена
	//   * `canceled` — Отменена
	//   * `rejected` — Отклонена
	Status *FieldStatusOrder `json:"status,omitempty"`

	// StopPrice Условная цена (цена срабатывания)
	StopPrice *FieldPriceTrigger `json:"stopPrice,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol *FieldTicker `json:"symbol,omitempty"`

	// TimeInForce Условие выставления заявки с учётом возможности её исполнения:
	//   * `oneday` — Исполнение в течение одного торгового дня. При истечении этого срока неисполненный остаток снимается
	//   * `immediateorcancel` — Исполнение немедленно на весь доступный объём встречных заявок. Неисполненный остаток отменяется
	//   * `fillorkill` — Исполнение немедленно на весь указанный объём без остатка. Если исполнение без остатка невозможно — заявка отменяется
	//   * `attheclose` — Исполнение в момент закрытия торгов по достигнутой на тот момент рыночной цене. Только для SPBX (на MOEX автоматически меняется на `fillorkill`) и только для рыночных заявок, т.к. цена лота зависит от рыночной цены на момент исполнения
	//   * `goodtillcancelled` — Исполнение в течение максимально доступного периода на бирже. Например, в течение года для MOEX. Только для срочного рынка
	//   * `bookorcancel` — [Пассивная заявка](https://www.moex.com/s3424). Выставляется на биржу только если её цена или величина спреда хуже аналогичных показателей встречных заявок
	TimeInForce *FieldExecutionPeriod `json:"timeInForce,omitempty"`

	// TransTime Дата и время выставления (UTC)
	TransTime *FieldTimeTransitionUTC `json:"transTime,omitempty"`

	// Type Тип заявки:
	//   * `stop` — Стоп-заявка
	//   * `stoplimit` — Стоп-лимитная заявка
	Type *FieldOrderTypeStopLimit `json:"type,omitempty"`

	// UpdateTime Дата и время изменения статуса заявки (UTC)
	UpdateTime *FieldTimeUpdateUTC `json:"updateTime,omitempty"`

	// Volume Объем, для рыночных заявок — null
	Volume *FieldVolumeNullable `json:"volume"`
}

ResponseStopOrderWarpHeavy Сведения о стоп-заявке в формате `Heavy`

type ResponseStopOrdersWarpHeavy 

type ResponseStopOrdersWarpHeavy = []ResponseStopOrderWarpHeavy

ResponseStopOrdersWarpHeavy Список стоп-заявок со сведениями о них в формате `Heavy`

type ResponseSummaryHeavy 

type ResponseSummaryHeavy struct {
	// BuyingPower Покупательная способность
	BuyingPower *FieldBuyingPower `json:"buyingPower,omitempty"`

	// BuyingPowerAtMorning Покупательная способность на утро
	BuyingPowerAtMorning *FieldBuyingPowerAtMorning `json:"buyingPowerAtMorning,omitempty"`

	// BuyingPowerByCurrency Массив данных о покупательной способности
	BuyingPowerByCurrency *ArrayBuyingPowerByCurrencySimple `json:"buyingPowerByCurrency,omitempty"`

	// Commission Суммарная комиссия (null для Срочного рынка)
	Commission *FieldCommission `json:"commission"`

	// CorrectedMargin Скорректированная маржа
	CorrectedMargin *FieldMarginCorrected `json:"correctedMargin,omitempty"`

	// InitialMargin Начальная маржа
	InitialMargin *FieldMarginInitial `json:"initialMargin,omitempty"`

	// PortfolioEvaluation Оценка ликвидного портфеля
	PortfolioEvaluation *FieldPortfolioEvaluationValue `json:"portfolioEvaluation,omitempty"`

	// PortfolioLiquidationValue Оценка портфеля
	PortfolioLiquidationValue *FieldPortfolioLiquidationValue `json:"portfolioLiquidationValue,omitempty"`

	// Profit Прибыль за сегодня
	Profit *FieldProfitDailyValue `json:"profit,omitempty"`

	// ProfitRate Норма прибыли, %
	ProfitRate *FieldProfitDailyRate `json:"profitRate,omitempty"`

	// RiskBeforeForcePositionClosing Риск до закрытия
	RiskBeforeForcePositionClosing *FieldRiskBeforeForcePositionClosing `json:"riskBeforeForcePositionClosing,omitempty"`
}

ResponseSummaryHeavy Сведения об указанном портфеле в формате `Heavy`

type ResponseSymbolHeavy 

type ResponseSymbolHeavy struct {
	// AccruedInterest Начислено (НКД)
	AccruedInterest *FieldAccruedInterest `json:"accruedInterest,omitempty"`

	// Ask Цена лота в ближайшем аске в стакане
	Ask *FieldAskPrice `json:"ask,omitempty"`

	// AskVol Количество лотов в ближайшем аске в стакане по данным с биржи
	AskVol *FieldAskVolumeClosest `json:"askVol,omitempty"`

	// Bid Цена лота в ближайшем биде в стакане
	Bid *FieldBidPrice `json:"bid,omitempty"`

	// BidVol Количество лотов в ближайшем биде в стакане по данным с биржи
	BidVol *FieldBidVolumeClosest `json:"bidVol,omitempty"`

	// Change Разность цены и цены предыдущего закрытия
	Change *FieldChangeValue `json:"change,omitempty"`

	// ChangePercent Относительное изменение цены
	ChangePercent *FieldChangePercent `json:"changePercent,omitempty"`

	// Currency Код валюты расчетов
	Currency *FieldCurrencyCode `json:"currency"`

	// Description Короткое описание на русском языке
	Description *FieldDescription `json:"description,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// FaceValue Показатель, значение которого варьируется в зависимости от выбранного рынка:
	// * Для фондового рынка — номинальная стоимость единицы финансового инструмента
	// * Для срочного рынка — размер одного лота
	// * Для валютного рынка — количество валюты лота, за которое указывается цена в котировках
	FaceValue *FieldFaceValue `json:"faceValue,omitempty"`

	// HighPrice Максимальная цена
	HighPrice *FieldPriceMaximum `json:"highPrice,omitempty"`

	// LastPrice Последняя цена
	LastPrice *FieldPriceLast `json:"lastPrice,omitempty"`

	// LastPriceTimestamp Временная метка в формате Unix time seconds для значения поля `last_price`
	LastPriceTimestamp *FieldTimeLastPriceUnix `json:"lastPriceTimestamp,omitempty"`

	// LotSize Размер лота
	LotSize *FieldLotSize `json:"lotSize,omitempty"`

	// LotValue Суммарная стоимость лота
	LotValue *FieldLotValue `json:"lotValue,omitempty"`

	// LowPrice Минимальная цена
	LowPrice *FieldPriceMinimum `json:"lowPrice,omitempty"`

	// ObMsTimestamp Временная метка (UTC) сообщения о состоянии биржевого стакана в формате Unix Time Milliseconds
	ObMsTimestamp *FieldTimeOrderBookEntryUnixMS `json:"obMsTimestamp,omitempty"`

	// OpenInterest Открытый интерес (open interest). Если не поддерживается инструментом — значение `0` или `null`
	OpenInterest *FieldOpenInterest `json:"openInterest,omitempty"`

	// OpenPrice Цена при открытии
	OpenPrice *FieldPriceOpen `json:"openPrice,omitempty"`

	// PrevClosePrice Цена предыдущего закрытия
	PrevClosePrice *FieldPreviousClosePrice `json:"prevClosePrice,omitempty"`

	// PrevSettlePrice Только срочный рынок. Цена предыдущего клиринга, установленная биржей по результатам предыдущих торгов
	PrevSettlePrice *FieldPriceSettlementPrevious `json:"prevSettlePrice,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента)
	Symbol *FieldTicker `json:"symbol,omitempty"`

	// TotalAskVol Суммарное количество лотов во всех асках в биржевом стакане
	TotalAskVol *FieldAskVolumeTotal `json:"totalAskVol,omitempty"`

	// TotalBidVol Суммарное количество лотов во всех бидах в биржевом стакане
	TotalBidVol *FieldBidVolumeTotal `json:"totalBidVol,omitempty"`

	// Type Тип финансового инструмента.
	//
	// Возможные значения для MOEX:
	// * `FOR` — Валюта
	// * `CS` — Обыкновенные акции компании
	// * `PS` — Привилегированные акции компании
	// * `MF` — Паевой инвестиционный фонд
	// * `RDR` — Российская депозитарная расписка
	// * `EUSOV` — Облигация федерального займа
	// * `MUNI` — Муниципальная облигация
	// * `CORP` — Корпоративная облигация
	// * `Фьючерсный контракт X` — Фьючерсный контракт с указанием базового актива
	// * `Марж. амер. Call X` — Опцион с указанием основных параметров контракта
	//
	// От SPBX возвращается только тип `t`, присваиваемый всем доступным инструментам.
	Type *FieldInstrumentType `json:"type"`

	// Volume Объём
	Volume *FieldVolumeGeneralDecimal `json:"volume,omitempty"`

	// Yield Доходность, рассчитанная по цене сделки
	Yield *FieldYieldCommon `json:"yield"`
}

ResponseSymbolHeavy Котировка выбранного инструмента в формате `Heavy`

type ResponseSymbolsHeavy 

type ResponseSymbolsHeavy = []ResponseSymbolHeavy

ResponseSymbolsHeavy Список котировок по заданным условиям в формате `Simple`

type ResponseTime 

type ResponseTime = int64

ResponseTime Текущее время (UTC) в формате Unix time seconds

type ResponseTradeV2Heavy 

type ResponseTradeV2Heavy struct {
	// AccruedInt Начислено (НКД)
	AccruedInt *FieldAccruedInterest `json:"accruedInt,omitempty"`

	// Board Код режима торгов (Борд):
	// * Для Московской Биржи список кодов доступен в [таблице](https://fs.moex.com/files/3864/)
	// * Для Биржи СПБ всегда `SPBX`
	Board *FieldBoard `json:"board,omitempty"`

	// BrokerSymbol Пара Биржа:Тикер
	BrokerSymbol *FieldBrokerSymbol `json:"brokerSymbol,omitempty"`

	// Comment Пользовательский комментарий к заявке. Максимальная длина комментария — 100 символов
	Comment *FieldCustomComment `json:"comment,omitempty"`

	// Commission Суммарная комиссия (null для Срочного рынка)
	Commission *FieldCommission `json:"commission"`

	// Currency Код валюты расчетов
	Currency *FieldCurrencyCode `json:"currency"`

	// Date Дата и время завершения (UTC)
	Date *FieldTimeEndUTC `json:"date,omitempty"`

	// Exchange Биржа:
	//   * `MOEX` — Московская биржа
	//   * `SPBX` — СПБ Биржа
	Exchange *FieldExchangeCode `json:"exchange,omitempty"`

	// Existing `True` — для данных из "снепшота", то есть из истории. `False` — для новых событий
	Existing *FlagSnapshot `json:"existing,omitempty"`

	// Id Уникальный идентификатор сделки
	Id *FieldIdentifierTradePortfolio `json:"id,omitempty"`

	// OrderNo Уникальный идентификатор заявки
	OrderNo *FieldIdentifierOrderCommon `json:"orderNo,omitempty"`

	// Price Цена
	Price *FieldPriceCommon `json:"price,omitempty"`

	// Qty Количество (лоты)
	Qty *FieldQuantityBatchCommon `json:"qty,omitempty"`

	// QtyBatch Количество (лоты)
	QtyBatch *FieldQuantityBatchCommon `json:"qtyBatch,omitempty"`

	// QtyUnits Количество (штуки)
	QtyUnits *FieldQuantityUnitsInt `json:"qtyUnits,omitempty"`

	// RepoSpecificFields Специальные поля для сделок РЕПО
	RepoSpecificFields *ObjectRepoFieldsSimple `json:"repoSpecificFields,omitempty"`

	// SettleDate Дата исполнения обязательств по сделке в формате UTC
	SettleDate *FieldSettlementDate `json:"settleDate,omitempty"`

	// ShortName Короткое наименование инструмента
	ShortName *FieldShortName `json:"shortName,omitempty"`

	// Side Направление сделки:
	//   * `buy` — Купля
	//   * `sell` — Продажа
	Side *FieldSideCommon `json:"side,omitempty"`

	// Symbol Тикер (Код финансового инструмента). "[N/A]" используется, если `symbol` не определен
	Symbol *FieldTickerUndefined `json:"symbol,omitempty"`

	// Value Только для фондового рынка MOEX и SPBX. Точная стоимость сделки в валюте расчётов, равная произведению цены одной штуки (`price`/`px`) в валюте расчётов на объём лота (`qtyUnits`/`q`).
	Value *FieldTradeValue `json:"value,omitempty"`

	// Volume Объём сделки в валюте расчётов, определённый по действовавшей на момент заключения цене лота
	Volume *FieldVolumeByPriceTrade `json:"volume,omitempty"`
}

ResponseTradeV2Heavy Сведения о совершённой ранее сделке в формате `Heavy`

type ResponseTradesV2Heavy 

type ResponseTradesV2Heavy = []ResponseTradeV2Heavy

ResponseTradesV2Heavy Список сделок со сведениями о них в формате `Heavy`

type StopOrdersGetRequest added in v0.2.0 

type StopOrdersGetRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
	OrderID   int64  `json:"orderId"`
}

StopOrdersGetRequest selects the single stop order to return.

type StopOrdersListRequest added in v0.2.0 

type StopOrdersListRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
}

StopOrdersListRequest selects the exchange/portfolio whose stop orders to return.

type StopOrdersPlaceLimitRequest added in v0.2.0 

type StopOrdersPlaceLimitRequest struct {
	ReqID string                           `json:"-"`
	Order OrdersActionsStopLimitTVWarpPost `json:"order"`
}

StopOrdersPlaceLimitRequest carries the idempotency key and the stop-limit-order body.

type StopOrdersPlaceRequest added in v0.2.0 

type StopOrdersPlaceRequest struct {
	ReqID string                        `json:"-"`
	Order OrdersActionsStopMarketTVWarp `json:"order"`
}

StopOrdersPlaceRequest carries the idempotency key and the stop-order body.

type StopOrdersReplaceLimitRequest added in v0.2.0 

type StopOrdersReplaceLimitRequest struct {
	ReqID       string                          `json:"-"`
	StopOrderID int64                           `json:"stopOrderId"` // path
	Order       OrdersActionsStopLimitTVWarpPut `json:"order"`
}

StopOrdersReplaceLimitRequest carries the idempotency key, the target stop-order id, and the replacement stop-limit-order body.

type StopOrdersReplaceRequest added in v0.2.0 

type StopOrdersReplaceRequest struct {
	ReqID       string                        `json:"-"`
	StopOrderID int64                         `json:"stopOrderId"` // path
	Order       OrdersActionsStopMarketTVWarp `json:"order"`
}

StopOrdersReplaceRequest carries the idempotency key, the target stop-order id, and the replacement stop-order body.

type Time 

type Time struct{ time.Time }

Time wraps time.Time with an UnmarshalJSON lenient enough for Alor's wire shapes; time.Time's methods promote, so a Time is usable wherever a time.Time is. Response-only fields generate as *Time: nil is absent, a parsed value is real, and NeverExpires reports the sentinel.

func (Time) MarshalJSON 

func (t Time) MarshalJSON() ([]byte, error)

MarshalJSON emits RFC3339Nano (or null for the zero value). These fields are response-only and never sent to Alor; this exists for round-trip symmetry.

func (Time) MarshalText 

func (t Time) MarshalText() ([]byte, error)

MarshalText implements encoding.TextMarshaler over text, overriding the promoted time.Time.MarshalText so an outgoing value is always normalised to UTC regardless of its location. Encode-only, mirroring MarshalJSON.

func (Time) NeverExpires 

func (t Time) NeverExpires() bool

NeverExpires reports whether the value is Alor's "never expires" sentinel: .NET's DateTime.MaxValue (9999-12-31T23:59:59.9999999), emitted for instruments without an expiry (perpetual securities, etc.). It matches on the 9999-12-31 UTC date, not exact nanoseconds, so it stays correct at any sub-second precision — year 9999 is the sentinel and means nothing else.

func (*Time) UnmarshalJSON 

func (t *Time) UnmarshalJSON(b []byte) error

UnmarshalJSON accepts JSON null/empty (no-op, leaving the zero value), an RFC3339 timestamp, or Alor's naive zone-less layout (interpreted as UTC). It errors only when a non-empty, non-null value matches no known layout.

type TradesAllHistoryRequest added in v0.2.0 

type TradesAllHistoryRequest struct {
	Exchange        string  `json:"exchange"`
	Symbol          string  `json:"symbol"`
	Limit           int     `json:"limit"`                     // required cap on returned trades
	InstrumentGroup *string `json:"instrumentGroup,omitempty"` // board/instrument group, e.g. "TQBR"
	From            *int64  `json:"from,omitempty"`            // lower Unix-time (seconds) bound
	To              *int64  `json:"to,omitempty"`              // upper Unix-time (seconds) bound
	Offset          *int    `json:"offset,omitempty"`          // items to skip (pagination)
}

TradesAllHistoryRequest selects the instrument, the required Limit cap, and the optional historical-tape filters.

type TradesAllRequest added in v0.2.0 

type TradesAllRequest struct {
	Exchange             string   `json:"exchange"`
	Symbol               string   `json:"symbol"`
	InstrumentGroup      *string  `json:"instrumentGroup,omitempty"`      // board/instrument group, e.g. "TQBR"
	From                 *int64   `json:"from,omitempty"`                 // lower Unix-time (seconds) bound
	To                   *int64   `json:"to,omitempty"`                   // upper Unix-time (seconds) bound
	FromID               *int64   `json:"fromId,omitempty"`               // lower trade-id bound (inclusive)
	ToID                 *int64   `json:"toId,omitempty"`                 // upper trade-id bound (inclusive)
	QtyFrom              *int64   `json:"qtyFrom,omitempty"`              // minimum trade quantity
	QtyTo                *int64   `json:"qtyTo,omitempty"`                // maximum trade quantity
	PriceFrom            *float64 `json:"priceFrom,omitempty"`            // minimum trade price
	PriceTo              *float64 `json:"priceTo,omitempty"`              // maximum trade price
	Side                 *string  `json:"side,omitempty"`                 // trade direction, "buy" or "sell"
	Offset               *int     `json:"offset,omitempty"`               // items to skip (pagination)
	Take                 *int     `json:"take,omitempty"`                 // cap on returned items
	Descending           *bool    `json:"descending,omitempty"`           // reverse sort order when true
	IncludeVirtualTrades *bool    `json:"includeVirtualTrades,omitempty"` // include virtual (indicative) trades when true
}

TradesAllRequest selects the instrument and the optional public-tape filters.

type TradesGetRequest added in v0.2.0 

type TradesGetRequest struct {
	Exchange  string `json:"exchange"`
	Portfolio string `json:"portfolio"`
	WithRepo  *bool  `json:"withRepo,omitempty"` // include REPO trades
}

TradesGetRequest selects the exchange/portfolio and an optional REPO filter.

type TradesHistoryRequest added in v0.2.0 

type TradesHistoryRequest struct {
	Exchange         string  `json:"exchange"`
	Portfolio        string  `json:"portfolio"`
	InstrumentGroup  *string `json:"instrumentGroup,omitempty"`  // board/instrument group, e.g. "TQBR"
	DateFrom         *Time   `json:"dateFrom,omitempty"`         // start instant, sent as RFC3339 UTC; zero/nil omits
	Ticker           *string `json:"ticker,omitempty"`           // ticker symbol filter
	From             *int64  `json:"from,omitempty"`             // lower Unix-time (seconds) bound
	Limit            *int    `json:"limit,omitempty"`            // cap on returned items
	OrderByTradeDate *bool   `json:"orderByTradeDate,omitempty"` // order by trade date when true
	Descending       *bool   `json:"descending,omitempty"`       // reverse sort order when true
	WithRepo         *bool   `json:"withRepo,omitempty"`         // include REPO trades when true
	Side             *string `json:"side,omitempty"`             // trade direction, "buy" or "sell"
}

TradesHistoryRequest selects the exchange/portfolio and the optional trade-history filters.

type TradesSymbolHistoryRequest added in v0.2.0 

type TradesSymbolHistoryRequest struct {
	Exchange         string  `json:"exchange"`
	Portfolio        string  `json:"portfolio"`
	Symbol           string  `json:"symbol"`
	InstrumentGroup  *string `json:"instrumentGroup,omitempty"`  // board/instrument group, e.g. "TQBR"
	DateFrom         *Time   `json:"dateFrom,omitempty"`         // start instant, sent as RFC3339 UTC; zero/nil omits
	From             *int64  `json:"from,omitempty"`             // lower Unix-time (seconds) bound
	Limit            *int    `json:"limit,omitempty"`            // cap on returned items
	OrderByTradeDate *bool   `json:"orderByTradeDate,omitempty"` // order by trade date when true
	Descending       *bool   `json:"descending,omitempty"`       // reverse sort order when true
	WithRepo         *bool   `json:"withRepo,omitempty"`         // include REPO trades when true
	Side             *string `json:"side,omitempty"`             // trade direction, "buy" or "sell"
}

TradesSymbolHistoryRequest selects the single-symbol trade history and the optional trade-history filters.

type TradesSymbolRequest added in v0.2.0 

type TradesSymbolRequest struct {
	Exchange        string  `json:"exchange"`
	Portfolio       string  `json:"portfolio"`
	Symbol          string  `json:"symbol"`
	InstrumentGroup *string `json:"instrumentGroup,omitempty"` // board/instrument group, e.g. "TQBR"
}

TradesSymbolRequest selects the single-symbol trades and an optional instrument-group filter.

Source Files

View all Source files

Directories

Path Synopsis
Package auth provides an oauth2.TokenSource for Alor's non-RFC /refresh endpoint.
 Package auth provides an oauth2.TokenSource for Alor's non-RFC /refresh endpoint.
Package spec embeds the dereferenced OpenAPI document from the MCP branch of the generation pipeline so downstream modules (e.g.
 Package spec embeds the dereferenced OpenAPI document from the MCP branch of the generation pipeline so downstream modules (e.g.

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
y or Y : Canonical URL
go.dev uses cookies from Google to deliver and enhance the quality of its services and to analyze traffic. Learn more.