moexoptcalc

type AllFuturesAssetsAssetCodeFuturesGetParams struct {
	// ExpirationDate Дата погашения
	ExpirationDate *Date `form:"expiration_date,omitempty" json:"expiration_date,omitempty"`
}

type AllOptionSeriesAssetsAssetCodeOptionseriesGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`
}

type AllOptionsAssetsAssetCodeOptionsGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`

	// ExpirationDate Дата исполнения
	ExpirationDate *Date `form:"expiration_date,omitempty" json:"expiration_date,omitempty"`

	// SeriesType Вид серии опционов
	SeriesType *OptionSeriesType `form:"series_type,omitempty" json:"series_type,omitempty"`

	// Strike Cтрайк
	Strike *float64 `form:"strike,omitempty" json:"strike,omitempty"`

	// OptionType Тип опциона (call, put)
	OptionType *OptionType `form:"option_type,omitempty" json:"option_type,omitempty"`
}

type Asset struct {
	// AssetCode Торговый код базового актива
	AssetCode string `json:"asset_code"`

	// AssetSubtype Подтип базового актива - фьючерса
	AssetSubtype *string `json:"asset_subtype,omitempty"`

	// AssetType Тип базового актива
	AssetType string `json:"asset_type"`

	// Title Наименование базового актива
	Title string `json:"title"`
}

type AssetDetailAssetsAssetCodeGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`
}

type AssetSubtype string

type AssetType string

type AssetsAssetsGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`

	// AssetSubtype Подтип базового актива для фьючерсов
	AssetSubtype *AssetSubtype `form:"asset_subtype,omitempty" json:"asset_subtype,omitempty"`

	// Query Фильтр названия БА
	Query *string `form:"query,omitempty" json:"query,omitempty"`
}

type BriefAssetsAssetCodeOptionsSecidGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`

	// DaysUntilExpiring Дней до исполнения
	DaysUntilExpiring *int `form:"days_until_expiring,omitempty" json:"days_until_expiring,omitempty"`

	// UnderlyingPrice Цена базового актива, рублей
	UnderlyingPrice *float64 `form:"underlying_price,omitempty" json:"underlying_price,omitempty"`

	// Volatility Волатильность IV, процентов
	Volatility *float64 `form:"volatility,omitempty" json:"volatility,omitempty"`
}

type CalculatePortfolioGraphRequest struct {
	Indicator string `json:"indicator"` // Тип графика (path segment).
}

type CalculatedPortfolio struct {
	// InitialMargin  Рассчитанное значение гарантийного обеспечения
	InitialMargin *float64 `json:"initial_margin,omitempty"`

	// Positions Рассчитанные позиции
	Positions []CalculatedPosition `json:"positions"`

	// Total Всего
	Total CalculatedTotal `json:"total"`
}

type CalculatedPosition struct {
	// DaysUntilExpiring Дней до экспирации
	DaysUntilExpiring *int `json:"days_until_expiring,omitempty"`

	// Delta Дельта, пунктов
	Delta *float64 `json:"delta,omitempty"`

	// ExpirationDate Дата погашения
	ExpirationDate *Date `json:"expiration_date,omitempty"`

	// Expired Признак экспирации фьючерса/опциона
	Expired *bool `json:"expired,omitempty"`

	// Fee Комиссия, руб
	Fee *float64 `json:"fee,omitempty"`

	// Gamma Гамма, пунктов
	Gamma *float64 `json:"gamma,omitempty"`

	// Price Цена покупки
	Price *float64 `json:"price,omitempty"`

	// ProfitAndLoss Прибыль/убыток, пунктов
	ProfitAndLoss *float64 `json:"profit_and_loss,omitempty"`

	// ProfitAndLossRub Прибыль/убыток, руб
	ProfitAndLossRub *float64 `json:"profit_and_loss_rub,omitempty"`

	// Quantity Количество покупки (отрицательное число - продажа)
	Quantity int `json:"quantity"`

	// Rho Ро, пунктов
	Rho *float64 `json:"rho,omitempty"`

	// Secid Торговый код опциона
	Secid string `json:"secid"`

	// Strike Cтрайк
	Strike *float64 `json:"strike,omitempty"`

	// Theorprice Теор цена, пунктов
	Theorprice *float64 `json:"theorprice,omitempty"`

	// Theta Тета, пунктов
	Theta *float64 `json:"theta,omitempty"`

	// Type Вид торгового инструмента
	Type SimulatedPositionType `json:"type"`

	// Vega Вега, пунктов
	Vega *float64 `json:"vega,omitempty"`

	// Volatility Волатильность, процентов
	Volatility *float64 `json:"volatility,omitempty"`
}

type CalculatedTotal struct {
	// Delta Дельта, пунктов
	Delta *float64 `json:"delta,omitempty"`

	// Fee Комиссия, руб
	Fee *float64 `json:"fee,omitempty"`

	// Gamma Гамма, пунктов
	Gamma *float64 `json:"gamma,omitempty"`

	// ProfitAndLoss Прибыль/убыток, пунктов
	ProfitAndLoss *float64 `json:"profit_and_loss,omitempty"`

	// ProfitAndLossRub Прибыль/убыток, руб
	ProfitAndLossRub *float64 `json:"profit_and_loss_rub,omitempty"`

	// Rho Ро, пунктов
	Rho *float64 `json:"rho,omitempty"`

	// Theta Тета, пунктов
	Theta *float64 `json:"theta,omitempty"`

	// Vega Вега, пунктов
	Vega *float64 `json:"vega,omitempty"`
}

type Client struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type ClientOption func(*config)

type ConfigError = restkit.ConfigError

type Date struct {
	time.Time
}

type DateTime struct {
	time.Time
}

type Futures struct {
	// AssetCode Торговый код базового актива
	AssetCode string `json:"asset_code"`

	// AssetType Тип базового актива
	AssetType AssetType `json:"asset_type"`

	// ExpirationDate Дата погашения
	ExpirationDate Date `json:"expiration_date"`

	// FuturesCode Краткий код фьючерса
	FuturesCode string `json:"futures_code"`
}

type GetAssetRequest struct {
	AssetCode string  `json:"asset_code"`           // Торговый код БА.
	AssetType *string `json:"asset_type,omitempty"` // Тип базового актива.
}

type GetOptionBoardRequest struct {
	AssetCode        string  `json:"asset_code"`           // Торговый код БА.
	OptionseriesCode string  `json:"optionseries_code"`    // Код серии опционов.
	AssetType        *string `json:"asset_type,omitempty"` // Тип базового актива.
	Rows             *int32  `json:"rows,omitempty"`       // Число строк матрицы.
}

type GetOptionRequest struct {
	AssetCode         string   `json:"asset_code"`                    // Торговый код БА.
	Secid             string   `json:"secid"`                         // Торговый код опциона.
	AssetType         *string  `json:"asset_type,omitempty"`          // Тип базового актива.
	DaysUntilExpiring *int32   `json:"days_until_expiring,omitempty"` // Переоценка: дней до экспирации.
	UnderlyingPrice   *float64 `json:"underlying_price,omitempty"`    // Переоценка: цена БА.
	Volatility        *float64 `json:"volatility,omitempty"`          // Переоценка: волатильность.
}

type GetOptionSeriesRequest struct {
	AssetCode        string  `json:"asset_code"`           // Торговый код БА.
	OptionseriesCode string  `json:"optionseries_code"`    // Код серии опционов.
	AssetType        *string `json:"asset_type,omitempty"` // Тип базового актива.
}

type GetVolatilityGraphRequest struct {
	AssetCode        string  `json:"asset_code"`           // Торговый код БА.
	OptionseriesCode string  `json:"optionseries_code"`    // Код серии опционов.
	AssetType        *string `json:"asset_type,omitempty"` // Тип базового актива.
}

type GraphPortfolioGraphIndicatorPostJSONRequestBody = OptionPortfolio

type IndicatorGraph struct {
	// Now На текущую дату
	Now []IndicatorGraphPoint `json:"now"`

	// OnExpiration На дату исполнения
	OnExpiration []IndicatorGraphPoint `json:"on_expiration"`

	// OnWhatIf С условием "что если"
	OnWhatIf *[]IndicatorGraphPoint `json:"on_what_if,omitempty"`
}

type IndicatorGraphPoint struct {
	// UnderlyingPrice Цена БА, пунктов
	UnderlyingPrice float64 `json:"underlying_price"`

	// Value Значение индикатора
	Value float64 `json:"value"`
}

type IndicatorType string

type InitialMarginPortfolioInitialMarginPostJSONBody = []InitialMarginPosition

type InitialMarginPortfolioInitialMarginPostJSONRequestBody = InitialMarginPortfolioInitialMarginPostJSONBody

type InitialMarginPosition struct {
	// NettedIm Признак неттирования гарантийного обеспечения
	NettedIm *bool `json:"netted_im,omitempty"`

	// Price Цена покупки
	Price float64 `json:"price"`

	// Quantity Количество покупки (отрицательное число - продажа)
	Quantity int `json:"quantity"`

	// Secid Торговый код фьючерса или опциона
	Secid string `json:"secid"`
}

type ListAssetsRequest struct {
	AssetType    *string `json:"asset_type,omitempty"`    // Тип базового актива.
	AssetSubtype *string `json:"asset_subtype,omitempty"` // Подтип базового актива для фьючерсов.
	Query        *string `json:"query,omitempty"`         // Фильтр названия БА.
}

type ListFuturesRequest struct {
	AssetCode      string `json:"asset_code"`                // Торговый код базового актива (фьючерса).
	ExpirationDate *Date  `json:"expiration_date,omitempty"` // Дата погашения.
}

type ListOptionSeriesRequest struct {
	AssetCode string  `json:"asset_code"`           // Торговый код БА.
	AssetType *string `json:"asset_type,omitempty"` // Тип базового актива.
}

type ListOptionsRequest struct {
	AssetCode      string   `json:"asset_code"`                // Торговый код БА.
	AssetType      *string  `json:"asset_type,omitempty"`      // Тип базового актива.
	ExpirationDate *Date    `json:"expiration_date,omitempty"` // Дата исполнения.
	OptionType     *string  `json:"option_type,omitempty"`     // Тип опциона (call/put).
	SeriesType     *string  `json:"series_type,omitempty"`     // Тип серии.
	Strike         *float64 `json:"strike,omitempty"`          // Страйк.
}

type ListSeriesOptionsRequest struct {
	AssetCode        string  `json:"asset_code"`            // Торговый код БА.
	OptionseriesCode string  `json:"optionseries_code"`     // Код серии опционов.
	AssetType        *string `json:"asset_type,omitempty"`  // Тип базового актива.
	OptionType       *string `json:"option_type,omitempty"` // Тип опциона (call/put).
	// Strike is *int32 here (spec: integer) — deliberately unlike
	// ListOptionsRequest.Strike, which is *float64 (spec: number). Don't "fix"
	// the mismatch; the two endpoints declare different wire types.
	Strike *int32 `json:"strike,omitempty"` // Страйк.
}

type Option struct {
	// AssetCode Торговый код базового актива
	AssetCode string `json:"asset_code"`

	// AssetType Тип базового актива
	AssetType AssetType `json:"asset_type"`

	// ExpirationDate Дата исполнения
	ExpirationDate Date `json:"expiration_date"`

	// FuturesCode Код фьючерса, если применимо
	FuturesCode *string `json:"futures_code,omitempty"`

	// OptionType Тип опциона (call, put)
	OptionType OptionType `json:"option_type"`

	// Secid Торговый код опциона
	Secid string `json:"secid"`

	// SeriesType Вид серии опционов
	SeriesType OptionSeriesType `json:"series_type"`

	// Strike Cтрайк
	Strike float64 `json:"strike"`
}

type OptionBoard struct {
	// Call Опционы на покупку
	Call []OptionBoardRow `json:"call"`

	// Put Опционы на продажу
	Put []OptionBoardRow `json:"put"`
}

type OptionBoardRow struct {
	// Bid Спрос, пунктов, руб
	Bid *float64 `json:"bid,omitempty"`

	// Delta Дельта, пунктов
	Delta *float64 `json:"delta,omitempty"`

	// Gamma Гамма, пунктов
	Gamma *float64 `json:"gamma,omitempty"`

	// IntrinsicValue Внутренняя стоимость, пунктов
	IntrinsicValue *float64 `json:"intrinsic_value,omitempty"`

	// Last Последняя цена, пунктов
	Last *float64 `json:"last,omitempty"`

	// Numtrades Количество сделок
	Numtrades *int `json:"numtrades,omitempty"`

	// Offer Предложение, пунктов, руб
	Offer *float64 `json:"offer,omitempty"`

	// Rho Ро, пунктов
	Rho *float64 `json:"rho,omitempty"`

	// Secid Торговый код опциона
	Secid string `json:"secid"`

	// Strike Страйк, пунктов
	Strike float64 `json:"strike"`

	// Theorprice Теоретическая цена опциона, пунктов
	Theorprice *float64 `json:"theorprice,omitempty"`

	// TheorpriceRub Теоретическая цена опциона, руб
	TheorpriceRub *float64 `json:"theorprice_rub,omitempty"`

	// Theta Тета, пунктов
	Theta *float64 `json:"theta,omitempty"`

	// TimedValue ВременнАя стоимость, пунктов
	TimedValue *float64 `json:"timed_value,omitempty"`

	// Vega Вега, пунктов
	Vega *float64 `json:"vega,omitempty"`

	// Volatility Волатильность, процентов
	Volatility *float64 `json:"volatility,omitempty"`
}

type OptionBrief struct {
	// DaysUntilExpiring Дней до исполнения
	DaysUntilExpiring int `json:"days_until_expiring"`

	// Delta Дельта, пунктов
	Delta *float64 `json:"delta,omitempty"`

	// ExpiringDate Дата исполнения опциона, формат YYYY-MM-DD
	ExpiringDate Date `json:"expiring_date"`

	// Fee Комиссия, руб
	Fee *float64 `json:"fee,omitempty"`

	// Gamma Гамма, пунктов
	Gamma *float64 `json:"gamma,omitempty"`

	// Lastprice Последняя цена базового актива, руб
	Lastprice float64 `json:"lastprice"`

	// Rho Ро, пунктов
	Rho *float64 `json:"rho,omitempty"`

	// Secid Торговый код опциона
	Secid string `json:"secid"`

	// Settleprice Расчетная цена БА, руб
	Settleprice float64 `json:"settleprice"`

	// Theorprice Теор цена, пунктов
	Theorprice float64 `json:"theorprice"`

	// Theta Тета, пунктов
	Theta *float64 `json:"theta,omitempty"`

	// UnderlyingAsset Базовый актив
	UnderlyingAsset string `json:"underlying_asset"`

	// UnderlyingPrice Цена БА, пунктов
	UnderlyingPrice float64 `json:"underlying_price"`

	// UnderlyingType Тип базового актива
	UnderlyingType AssetType `json:"underlying_type"`

	// Vega Вега, пунктов
	Vega *float64 `json:"vega,omitempty"`

	// Volatility Волатильность, процентов
	Volatility float64 `json:"volatility"`
}

type OptionPortfolio struct {
	// AssetCode Торговый код базового актива
	AssetCode string `json:"asset_code"`

	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `json:"asset_type,omitempty"`

	// Positions Моделируемые позиции
	Positions []SimulatedPosition `json:"positions"`

	// WhatIf Условие "что если"
	WhatIf *WhatIfCondition `json:"what_if,omitempty"`
}

type OptionSeries struct {
	// AssetCode Торговый код базового актива
	AssetCode string `json:"asset_code"`

	// AssetType Тип базового актива
	AssetType AssetType `json:"asset_type"`

	// Call Суммарно для call-опционов
	Call *OptionSeriesTotals `json:"call,omitempty"`

	// CentralStrike Центральный страйк
	CentralStrike float64 `json:"central_strike"`

	// ExpirationDate Дата погашения
	ExpirationDate Date `json:"expiration_date"`

	// FuturesCode Код фьючерса, если применимо
	FuturesCode *string `json:"futures_code,omitempty"`

	// OptionseriesCode Код серии опциона
	OptionseriesCode string `json:"optionseries_code"`

	// Put Суммарно для put-опционов
	Put *OptionSeriesTotals `json:"put,omitempty"`

	// SeriesType Вид серии опционов
	SeriesType OptionSeriesType `json:"series_type"`

	// Updatetime Время обновления информации
	Updatetime *DateTime `json:"updatetime,omitempty"`
}

type OptionSeriesAssetsAssetCodeOptionseriesOptionseriesCodeGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`
}

type OptionSeriesTotals struct {
	// Oichange Изменение числа открытых позиций
	Oichange *int `json:"oichange,omitempty"`

	// Openposition Число открытых позиций
	Openposition *int `json:"openposition,omitempty"`

	// VolumeContracts Объем контрактов
	VolumeContracts *int `json:"volume_contracts,omitempty"`

	// VolumeRub Объем в рублях
	VolumeRub *float64 `json:"volume_rub,omitempty"`
}

type OptionSeriesType string

type OptionType string

type OptionboardAssetsAssetCodeOptionseriesOptionseriesCodeOptionboardGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`

	// Rows Количество строк от центрального страйка
	Rows *int `form:"rows,omitempty" json:"rows,omitempty"`
}

type OptionsAssetsAssetCodeOptionseriesOptionseriesCodeOptionsGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`

	// Strike Cтрайк
	Strike *int `form:"strike,omitempty" json:"strike,omitempty"`

	// OptionType Тип опциона (call, put)
	OptionType *OptionType `form:"option_type,omitempty" json:"option_type,omitempty"`
}

type PortfolioPortfolioPostJSONRequestBody = OptionPortfolio

type RequestError = restkit.RequestError

type ResponseError = restkit.ResponseError

type SimulatedPosition struct {
	// NettedIm Признак неттирования гарантийного обеспечения
	NettedIm *bool `json:"netted_im,omitempty"`

	// Price Цена покупки
	Price *float64 `json:"price,omitempty"`

	// Quantity Количество покупки (отрицательное число - продажа)
	Quantity int `json:"quantity"`

	// Secid Торговый код
	Secid string `json:"secid"`

	// Type Вид торгового инструмента
	Type *SimulatedPositionType `json:"type,omitempty"`

	// Volatility Волатильность, процентов
	Volatility *float64 `json:"volatility,omitempty"`
}

type SimulatedPositionType string

type VolatilityGraphAssetsAssetCodeOptionseriesOptionseriesCodeVolatilityGraphGetParams struct {
	// AssetType Тип базового актива
	AssetType *AssetType `form:"asset_type,omitempty" json:"asset_type,omitempty"`
}

type VolatilityGraphPoint struct {
	// Strike Страйк, пунктов
	Strike float64 `json:"strike"`

	// Volatility Волатильность, процентов
	Volatility float64 `json:"volatility"`
}

type WhatIfCondition struct {
	// DateOfCalculation Дата рассчета
	DateOfCalculation *Date `json:"date_of_calculation,omitempty"`

	// DeltaSigma Смещение волатильности, процентов
	DeltaSigma *float64 `json:"delta_sigma,omitempty"`
}